股指期货
和讯独家专访一德研究院院长陈瑞华
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期指量价查询

【前言】沪深300指数期货自2010年4月16日挂牌以来，四个月内其与现指的价差波动提供了丰富的期现套利交易机会；股指期现套利交易的低风险获利也受到关注……[网友热议]

　　建议大家扬长避短，因为来做股指期货的商品期货高手对短线或趋势交易比较在行，我就不要跟人家拼这个了…<详细>

　　如果愿意拿120万、130万做股指期现套利，承受的风险在3%左右，一年收益20-30%没有什么问题，就是说机会很大…<详细>

和讯独家视角

访谈精彩观点 >> 更多

和讯调查

1.您对股指期货的套利是否有兴趣
有兴趣 我进行过期指套利
有兴趣 我没参与过期指套利
没兴趣
2.您进行过下列哪项套利交易
商品期货跨期或跨品种套利
商品期现套利
股指期现套利
股指期货跨期套利
3.哪项条件限制您参与股指套利
我没有那么大的资金
我不懂那么复杂的操作
我想追求更高的风险收益
4.当前套利者能否稳定期指市场
能 防止了期指过度脱离现指
不能 目前套利力量还比较薄弱
  

股指期现套利ABC

现指：沪深300指数，可利用指数基金以及股票组合进行代替。 查看走势

期指：股指期货，即中金所挂牌交易的IF1009、IF1012等合约。查看行情

股指期现套利：期指减现指价差过高则空期多现，待价差回落获利；过低则多期空现，待价差回升获利。 详细
文字直播区
股指期现套利系列访谈之丁圣元：扬长避短应对沪深300指数投资
丁圣元

丁圣元：现任银河证券研究中心副主任、衍生产品部董事总经理，拥有近20年金融市场实际工作经验。

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  • 丁圣元：股民期民宜扬长避短应对沪深300指数投资
  • 丁圣元：任何指数用25个成分股基本就能精确模拟
  • 丁圣元：用ETF模拟沪深300指数适合大众投资者
  • 丁圣元：阿尔法交易拓展后使股市盈利模式超乎想象
  • 丁圣元：股指期现套利持仓需防范追加保证金的压力
  • 丁圣元：期民对趋势更敏感 股民更会把握行业板块
  • 丁圣元：期指给会选股不会择时的投资者提供新出路
  • 丁圣元：沪深300指基多是LOF 对指数的模拟有小偏差
  • 丁圣元：股市活跃资金目前或尚未进入期指市场
  • 丁圣元：两次技术处理使沪深300指数比大盘更抗操纵
  • 丁圣元：期指短炒者难有前途 关注期股组合获利机会
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    股指期现套利系列访谈之于军礼：130万做股指期现套利 风险3%年化收益20-30%
    于军礼

    于军礼：现任格林期货金融研究院院长，拥有多年金融市场实际工作经验。

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  • 于军礼：130万做股指期现套利 年化收益20-30%
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  • 于军礼：绝对价差套利空间小 相对价差套利空间大
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  • 于军礼：期指交易制度完善 套利更需关注现货风险
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  • 于军礼：大盘处于底部区域时关注高贝塔值股票
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  • 于军礼：阿尔法交易是获得相对强于大盘的收益
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  • 于军礼：如何把握股指期现套利的风险与收益的尺度
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  • 于军礼：股指绝对价差套利最多损失资金的时间成本
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  • 于军礼：股指期现相对价差套利目前有三种主流模式
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  • 于军礼：股指提供做空渠道从而减轻股市现货抛压
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    股指期现套利系列访谈之陈瑞华：了解股指期现套利与商品套利的异同 理性应对变化
    陈瑞华

    陈瑞华：现任一德期货总经理助理、一德研究院院长，多年金融工作经验。

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  • 陈瑞华：了解股指期现套利与商品套利的异同
  • 陈瑞华：捕捉不合理价差的机会 及时做好转仓
  • 陈瑞华：套利是带风险的积极投机行为 做好止损
  • 陈瑞华：建仓之前做好正向套利和反向套利
  • 陈瑞华：出入场迅速 商品跨期套利机会是很难把握
  • 陈瑞华：确定无风险套利区间核心交易成本
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    股指期现套利的风险
    央行等六部门态度

    股指期货期现套利：制度上存在的技术障碍导致的风险

        期现套利的一个重要假设是期货价收敛于现货价，在此价格下交割结算期货和现货。按照现行规定，这一价格是无法准确预知的，而此时的市场价可能与结算价有一定出入…[详细]

    股指期货期现套利中现货组合的构建存在的风险

        沪深300指数ETF将是一个很好的替代指数的工具。可问题是沪深两市已发行的ETF产品，均是以单个市场成份指数为投资标的的，截至目前，仍没有沪深300指数ET… [详细]

    在股指期货期现套利中股利发放不确定的风险

        持有成本定价模型中,股利收益率的高低影响股指期货的定价。我国股市长期以来股利发放不确定，这给股指期货的准确定价带来困难，从而影响无套利区间的确定… [详细]

    股指期货市场采取保证金交易形式 资金管理风险

        股指期货市场采取保证金交易形式，保证金交易带来了杠杆效应，价格波动产生的潜在损失也被同步放大，为避免合约到期结算时的违约风险，交易所采取每日结算制度… [详细]
    适合做股指期现套利者

    了解：新手接触股指期货必须清楚的三点

        系统地了解沪深300指数，中国的A股投资者往往对上证综指更为熟悉，而对沪深300指数较为陌生；多学习关于期货技术分析和交易的知识，提高自身综合水平，使自己能够具备长期获利的能力；；新手上路，缺乏对期货的感性认识时，可以通过仿真交易加快自己的学习进程…[详细]

    门槛：期指开户资金门槛为何定在50万元

        《股指期货投资者适当性制度实施办法》中第五条第二款规定，期货公司会员只能为符合标准的投资者申请开立股指期货交易编码，申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币50万元，为国内金融市场少见之高门槛…[详细]

    承受力：股指期货投资者需具备较高的风险承受及控制能力

        股指期货的基本功能是规避风险，股指期货市场是管理股市系统性风险的场所。投资者参与股指期货市场，参与股指期货交易，不仅需要有足够的知识准备和心理准备，还需要有较高的风险承受能力和风险控制能力…[详细]
    		 黄金市场三大乱象
    前主力合约的套利机会回顾

    IF1008合约套利机会回顾

    ·期指跨期套利机会显现 可卖IF1008买IF1009

    ·IF1008合约周五交割 交割日跨期套利机会或再现

    ·180ETF尾盘放量 期现套利仓趁IF1008贴水出局

    IF1007合约套利机会回顾

    ·海通期货：期指延续震荡 IF1007套利空间创新低

    ·IF1007合约套利机会相对较多年化收益率5%左右

    ·期指07合约平稳退市交割特征须关注

    IF1006合约套利机会回顾

    ·IF1006期现套利收益率高于IF1005或将成常态

    ·股指破位下跌IF1006盘中贴水提示套利思路调整

    ·IF1006合约具备较好的套利机会 关注流动性谨慎建仓套利

    IF1005合约套利机会回顾

    ·基于预测结算价的IF1005到期日套利明显

    ·ETFs投资组合与IF1005期现套利实证检验

    ·ETF组合与IF1005正向套利恰逢其时

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