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作者简介： 姚小舟 北京中期期货有限公司担任程序化交易研究员，量化金融工程师。曾先后在Proplus亚太公司，Cadence（大中华）公司，微软亚洲研究院工作，担任组织微电子芯片开发，算法器组建工作；在从事交易的过程中，充分利用市场脉冲波动原理(Pulse volatility with transverse wave )开发了多套交易系统，并在外汇市场取得稳定收益；
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精彩观点： 股指期货主要策略类型为动量突破和均值回归 ...[详细]
其中有一个均值回归型的胜率是50%出一点头，赢率正好是2：1。这个策略基本上可以跟我之前说的两个策略形成很好的对冲。 ...[详细]