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中证期货指数简介

2013-07-05 17:49:46 和讯期货 

  中证指数公司于2010年12月28日正式发布中证商品期货综合指数、中证农产品(000061,股吧)期货综合指数、中证金属期货综合指数、中证化工材料期货综合指数、中证能源期货综合指数、中证粮食期货综合指数、中证工业金属期货综合指数、中证纺织材料期货综合指数以及中证油脂期货综合指数等9条商品期货指数。

  中证商品期货综合指数、农产品期货综合指数、金属期货综合指数、化工材 料期货综合指数、能源期货综合指数、粮食期货综合指数、工业金属期货综合指 数、纺织材料期货综合指数以 2004 年 12 月 31 日为基期,基点为 100。中证油 脂期货综合指数以 2006 年 12 月 29 日为基期,基点为 100。

  中证商品期货综合指数系列选取上市时间满一年的商品期货品种的所有合约,采用持仓量指标对所有合约的收盘价加权计算。计算公式为:

  指数=报告期价值/基期价值*100

  其中报告期价值=∑报告期品种计算价格*权重因子

  成分品种的计算价格以当日上市合约的收盘价格用持仓量指标加权计算。为保证指数具有较好的代表性,中证商品期货综合指数设置 20%和 2%的权重上下限,即每一品种的权重上限不超过 20%,权重下限不超过 2%。

  指数计算过程中,对于非价格因素引起的指数点位变化,采用除数修正法修 正,包括但不限于每年权重定期调整、新品种上市、旧品种退市等情况。新品种 上市满一年即可进入指数,如果新品种上市日期在每年十月第一个交易日和次年 一月第一个交易日之间(包括首尾两天),则新品种进入指数与定期调整同步实 施。旧品种退市当日立即调出相应指数。

  

(责任编辑:吴思迪 )
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