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张建刚:跨市场设计投资组合 跳出期货做期货

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2014年01月11日19:36 来源:和讯期货 

  首先我感觉和讯网这个论坛的题目,改造:大数据与国际化重塑期货,这个题目很好,而且这个时候搞这样的论坛恰逢其时。现在有一种说法,2013年是大数据的元年。2014年到来了,现在各行各业都在策马实践大数据,包括银行、保险放心保)、甚至医疗行业、零售行业。那么我们期货行业应该怎么做?

  第二,就是期货公司资管业务和大数据有什么关系?对期货公司来说应该是在大数据下的冷思考。因为我们资产业务管理是一对一的。很清楚,对于大数据这样一个目的是什么?改变要利用大数据对客户进行分析和整理这是第一。第二要进行产品的设计和产品的交易。目的就是“让大家马上发财”。这就给我们提出了一个新的课题和难题这就需要我们的数据库是不是有海量的数据。第二,我们对数据的分析筛选出来的是不是有用?第三,我们设计的产品是不是安全是不是能让客户盈利?所以我觉得从2014年开始我们面临的是更大的挑战。有机遇也有挑战。

  对于海通期货来说,我们在迎接这个时代的到来。我们背靠海通证券(600837,股吧),有一个子公司就是资产管理公司。海通证券遍布全国各地的网点几百万的客户,应该说给我们海通期货创造了有利的条件。但是有不利的。虽然期货市场是一个小众的市场,但是它所涉及产品很多,商品期货,农产品(000061,股吧)、金属,还有金融期货,将来还有期权、衍生品,这就需要数据库里数据涉及到各行各业,还有投资者的偏好。

  另外还有一个,几十年积累的数据也罢,甚至上百年积累的数据,这个数据是在变化的。比如最近芝加哥气候突变,零下50多度,如果按往年农产品气候变化数据来分析,那就大错特错了。原来模型中的数据要很快的变化。

  从互联进入大数据时代,我个人理解是从量变到质的飞跃。我在美国,美国那些期货公司是怎么去经营客户的呢?第一个是专做营销了解客户的需求,就是看投资者的投资偏好。一个设计程序和策略,根据你的营销人员了解投资偏好,投资规模,把全世界的信息融入到这个模型中去。第三个就是做交易。首先应该了解我的客户投资需求,他的投资偏好,他是属于想高风险高回报?还是想低风险保本的?这个产品准确的说,是产品的组合。我们海通期货本身有证券行业背景,我们可以充分利用我们的条件,把证券的品种和期货品种相结合。把金融期货和商品期货品种搞一个投资组合。我们海通证券IT系统也是很先进的。研究所的立案也很强,他们来分析。有一个很重要的就是“跳出期货做期货”。我们现在有银行间市场,有上交所、深交所,将来还有场外交易所,金融交易所,三个商品交易所,包括OTC市场、新三板市场,这些市场信息要收集起来,根据投资者的偏好搞一个组合。什么产品挣钱,那么在这个投资组合占的比例就高一点。通过大数据把海量数据进行整理、分析、筛选,提炼出来为投资者服务。

  这个题目是我们怎么样在大数据时代去采集和利用信息?有句话叫涓涓细流汇成大海。我们信息的采集要汇千条江河成大海。一个是我们现在已经在做的是把我的系统平台,就是这个数据库让它有够大的容量。真正是一个“海”。我们的IT系统战略规划已经有了,解决把我们的和总部的全面对接。不是一个“大海是是一个小海”。我们期货公司里可能有一些专门研究商品期货的,总公司研究所里对金融衍生品的研究,包括模型的设计,金融工程地比如钢铁行业、铁矿石行业有关的,包括农产品,上市公司里也搞了一个,这个已经打通了。首先要把人才,把这个“海,这池子形成”。信息的汇集起码期货公司有这么多的客户,我们去年客户保证金是86亿。我们在全国有30多家营业部,我们海通证券有11个子公司,有做PE的,能源产业基金、农业产业基金、文化产业基金都有大量的数据库,这些数据都可以采集过来。海通有几百万家的客户,这都是数据,我们海通在香港收购了一家全牌照证券公司,可以通过香港市场收集到世界各地的数据,它是一个跳板。另外我们海通跟高盛大摩都有合作,国内我们跟工、农、中、建、都有合作。还有一个不可忽视的就是媒体,包括和讯,包括第一财经,包括上海证券报这些都跟海通合作很多。我想这样就把各方面的信息都汇集了。

  最关键的就是我们怎么样把这些信息筛选出来,筛选出对我们对客户有用的信息。

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