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热轧卷板期货合约公布 每手交易成本约3400元

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2014年01月26日11:43 来源:和讯网  作者:刘冬

  和讯网消息 1月26日,上海期货交易所(以下简称“上期所”)发布公告,就热轧卷板期货合约及相关规则内容公开征求市场各方意见和建议,意见征求截止日期为2月11日。

  征求意见稿显示,热轧卷板期货合约交易单位为10吨/手,最小变动价位是2元/吨,合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的3%,最低交易保证金为合约价值的4%,合约交易月份为1 -12月份,最后交易日为交割月份的15日(遇法定假日顺延),交割日期为最后交易日后连续五个工作日,交易代码为HC。

  我国是全球最大的热轧卷板生产国、消费国和出口国,热轧卷板是主要的钢材品种,被广泛应用于船舶、汽车、桥梁、建筑、机械、压力容器等行业。早在2009年上期所已经推出螺纹钢线材期货两个钢材类期货品种。

  “从现货市场来看,目前华北邯郸地区热轧Q235的主流价在3350-3360元/吨,广东乐从是3550-3560元/吨;上海地区是3430元/吨。”国泰君安期货分析师付阳对和讯网表示。按照上述现货价格、期货公司收取保证金9%-10%左右估算,交易一手热轧卷板期货需要资金3400元左右,与交易螺纹钢期货成本差不多。

  有业内人士指出,作为钢材类期货家族中新的一员,热轧卷板期货标准合约和业务规则的主要内容与螺纹钢和线材期货基本一致,其合约规模大小适中,既方便了中小投资者的参与,也有利于市场进行黑色金属类品种间的跨品种套利交易,提供良好的市场流动性基础,同时其业务规则充分考虑了产业客户套期保值的实际需要,有助于产业客户更好地管理价格风险。

  值得一提的是,为了进一步降低产业客户的持仓成本,热轧卷板期货不再设置根据合约持仓大小调整交易保证金比例的相关规则。但在风险管理办法的交易保证金规则设计方面,热轧卷板随着交割日临近,保证金水平将逐渐提高,设有10%、15%、20%三个梯度。热轧卷板期货合约交易指令每次最大下单数量为500手,交割单位为每一仓单300吨。

  征求意见稿公布的热轧卷板期货标准品为符合GB/T 3274-2007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的Q235B或符合JIS G 3101-2010《一般结构用轧制钢材》的SS400,厚度5.75mm、宽度1500mm热轧卷板,替代品为符合GB/T 3274-2007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的Q235B或符合JIS G 3101-2010《一般结构用轧制钢材》的SS400,厚度9.75mm、9.5mm、7.75mm、7.5mm、5.80mm、5.70mm、5.60mm、5.50mm、5.25mm、4.75mm、4.50mm、4.25mm、3.75mm、3.50mm,宽度1500mm热轧卷板。热轧卷板期货不设规格升贴水。

  在风险管理办法的持仓限额管理方面,当热轧卷板期货某一合约双边持仓总量大于等于360万手时,期货公司会员开始采取比例限仓,持仓限额比例为25%,当该合约双边持仓总量低于360万手时,不对期货公司会员进行限仓管理;非期货公司会员和客户始终采取绝对值限仓,非期货公司会员和客户一般月份的持仓限额均为180000手,交割月前第一月的持仓限额均为9000手,交割月份的持仓限额均为1800手。

    热轧卷板期货合约草案:

交易品种 热轧卷板
交易单位 10吨/手
报价单位 元(人民币)/吨
最小变动价位 2元/吨
每日价格最大波动限制 不超过上一交易日结算价±3%
合约交割月份 1-12月
交易时间 上午9:00-11:30,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间。
最后交易日 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)
交割日期 最后交易日后连续五个工作日
交割品级 标准品:符合GB/T 3274-2007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的Q235B或符合JIS G 3101-2010《一般结构用轧制钢材》的SS400,厚度5.75mm、宽度1500mm热轧卷板。
替代品:符合GB/T 3274-2007《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》的Q235B或符合JIS G 3101-2010《一般结构用轧制钢材》的SS400,厚度9.75mm、9.5mm、7.75mm、7.5mm、5.80mm、5.70mm、5.60mm、5.50mm、5.25mm、4.75mm、4.50mm、4.25mm、3.75mm、3.50mm,宽度1500mm热轧卷板。
交割地点 交易所指定交割仓库
最低交易保证金 合约价值的4%
交割方式 实物交割
交易代码 HC
上市交易所 上海期货交易所

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