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蒋希华:希望见证和参与中国期权大发展

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2014年04月14日11:36 来源:和讯期货 

  

美国Parallax波动率对冲基金独立期权交易员蒋希华
美国Parallax波动率对冲基金独立期权交易员蒋希华

    和讯期货消息 由中国期货业协会主办的第八届中国期货分析师论坛于2014年4月12日在中国杭州召开。下午1时分论坛IV期货私募投资经理论坛正式开始,和讯期货受邀参加现场报道。美国Parallax波动率对冲基金独立期权交易员蒋希华先生在圆桌互动中表示,

  主持人:下一个问题问一下蒋先生,你是对冲基金,你的独立交易你的模式靠你自己这种对市场的理解交易,还是依据系统的模式还是滞后的交易。请你介绍一下个人的交易。

  蒋希华:说是独立交易还是有策略,基本上量化策略,原来在公司开发量化策略,自己做更灵活一些,交易的时候没有自动,还是手工说,即使自动,就是在下单之前还是chiek,简单一下没有问题。在公司的时候主要负责量化策略开发,然后基本就是单子出来的时候,基本上从程序出来,最早从数据库,数据员得到一些交易的标准,达到标准然后开始产生接近订单这样一个形势,然后由交易员检查一下,没有问题,单子由交易员来做,我们公司没有做自动的交易。

  主持人:有三个提问的机会,留给在座的各位,希望这些问题能问出大家的心声不虚此行。请大家提问。

  提问者:我想请问华兴期货的,问蒋先生有几个问题,第一个交易生涯中有几个阶段,第二个在交易阶段中什么是关键点,第三个为什么去独立的做交易。谢谢。

  蒋希华:有几个阶段,大概有两个阶段,因为一开始最早做程序员,后来职业生涯遇到了瓶颈,觉得没有什么发展,大家知道程序员是年轻人的世界,你做的不是说一个高级的,年纪越大经验越多就越有优势,因为计算机技术更新很快,你一边工作还一边学新的技术,可是刚毕业的学生在学校学的信息技术,有这个问题,所以决定转行,当时学计算机技术,数学不错,学金融比较合适,在美国去读了金融硕士,刚开始理科背景只能做一些风险控制技术支持的东西,觉得自己希望离钱越近越好。表现出来的一些潜质,得到老板的赏识,从做风控开始到开发策略,09年开始做策略,做了两个策略不错,给公司赚了不少钱老板很高兴,第一个策略时间价差的策略。09年到2012年老板给了2个亿,最终做到2个做到17个亿,回测当然大一点,只有20%,17个亿占了公司的30分之一。这个09年对我们职业生涯而言是质变的阶段,因此不懈的努力做交易策略,自己管理投资组合。然后2011年又做了VKS(音)期货跟期权结合的策略,当时不错,做了一年回报大概50%左右。可是2012年的时候公司发生了一些变化,公司变大了,管理资产也多了,慢慢觉得自己无用武之地。我们公司做波动率套利,市场做不好我们越好,2007、2008年是两个最好的念头,08年跌了25%,我们赚了46%,做了两年稍微有一点原始资本积累,自己有一些想法自己做,有一些策略还行,有一点资本用自己的钱做一做,试一试,2012年离开公司自己做,做了两年到现在不错,自己能养活自己,每天蛮开心,现在听说中国要开期权,很高兴很兴奋,能见证中国金融史大发展的时期,也希望能参与,希望为国家做点贡献。

  期权接触很多人,回来一星期,主要大家对期权没有底,最主要原因不知道风险在哪里,王总做投资智力,第一投资资产别影响风险在哪里,别影响控制,大家对期权很茫然,就是这个原因,不搞投资就知道风险。从国际金融市场来说,前面几年有非常好的赚钱机会,希望在座的各位努力,只要努力一定会有机会。

  此稿未经大会及嘉宾本人校对,内容仅供参考。

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