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葛定臣:高频交易需学会看菜吃饭

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2014-05-21 10:02:44 来源:和讯期货 

 

  “公羽捷”原名 葛定臣

  上海臣效季投资管理有限公司负责人 葛定臣

  上海臣效季投资管理有限公司是一家专业的资产管理公司,主要从事套利,固定收益和期货多策略交易;商品及金融期货交易团队交易策略包括高频交易,中低频程序化交易,以及半自动交易。臣效季公司的高频人工交易账户在2013CCTV天纵期才期货大赛中取得骄人战绩,短短4个多月的时间,“公羽捷”账户复合收益高达508%,最大回撤仅为1.51% 。

  精彩语录:

  1、通俗来讲,我们的交易是以秒为单位的,我们的选手做盘都是凶悍、果断,做任何单子不会拖泥带水的,这跟我们的培养有关系的。

  2、高频选手相互之间拼的是什么,首先第一个,拼得是反应,第二拼得是速度,第三拼得是做事的风格,要凶悍,拼得是谁凶,谁现抢,第四拼得是果断,光凶不果断也不行。

  3、我们就选择了原油作为学习的突破口,驾驭好一个最容易的品种,再挑战高难度的品种。

  4、07、08年,每天的成交量也要在20、30万,我们当时定一个原则,我们基本上像是我在做的时候,一天总成交量的1.5%-2%,一个团队去做基本控制在3%-5%,严格来说不怎么会输钱。

  5、总的来说一句话,盈利的方法就是好方法。

  6、我打过一个比方,我说一个好的士兵,他有勇气、胆量,但是他的装备不行,他上了战场他做无谓的牺牲。但是一个不好的士兵给他再好的装备,给他一流的装备,但是他没有勇气、胆量,他胆怯,他上了战场也是送死。做任何事,首先要把工具这一块装备好,同时要把自己的胆量、胆色、智慧综合的运用好,这是做高频期货的前提。

  7、做趋势也好,做波段也好,做高频也好,做在盘口上,要做的第一件事就是审时,有一句成语叫做审时度势,就是灵活的做事,这句话讲得很简单,四个字审时度势,但是在我眼里,这四个字很复杂,可以把它分得很细。

  8、整个市场当中,首先要辨别我这个领域里面的品种,整个市场氛围今天是空投还是多投市场,首先要把市场的氛围把准,这就是一种经验,这几年的铜也涨得不错,包括橡胶、铜、股指,这些品种之间相互都有相关性,有些是正相关,有些是负相关,您要把这些相关性理顺,在您操作当中,随着您经验的积累,您把它慢慢的理顺,理顺以后自然而然会驾驭这个品种。

  9、很简单的,我给他们定了一个基调,耐着性子,等着位置,记着价格,观察量的变化。

  10、在整个操作过程当中,我经常讲的节奏两个字,一把上升行情赢不到钱,你是节奏踩错了。好多节奏就是逢低开,逢高平,那这个节奏怎么去控制呢?对于这把启动,你打得位置一定要有一个清晰的认识,你是打在这把行情的启动点上,还是认为这把上去了,真的涨了,你再开在它的尾巴上面,你您是追的,你一定要清楚,记价格要记启动点的价格,而不是开张的价格记住它,这根K线上去,脉冲是多少,多少跳,我们同时讲设计多少跳。

  11、如果没有达到您的预期,我踩取的策略是很简单的,这1分钟放掉,从下1分钟K线上面再来踩节奏。这一端15秒或者是30秒节奏没有踩掉,我提早平了,或者是追了一把单子,我后一把就放掉,再重新踩节奏。

  12、做高频的人都会有这一方面的经验,我坐在盘口上,在吃饭的时候我开玩笑说,坐上盘口,要有平常心,看菜吃饭,今天菜好一点您就多吃一点菜,多吃饭,如果今天菜不好,您也不要抱怨,你就少吃一点,总归要把这点交易的时间3小时45分钟走过来。

  13、空不敢再杀,多不敢再减,为什么?斧头是下来的,谁敢在刀尖上舔血,不敢。

  14、在盘口上,我刚才强调讲的是价格的跳动,记价格,后面就是一个单量,这个量怎么去看它呢?其实如果您做一个有心人就会知道,开仓的人,手上有多少手单子,是那些小的高频操盘手在开,还是大手在开,而是机构客户在开,您多看一会儿是可以看得出来的。

  15、最后我给他们定了一个性,上涨途中只堵不打,你要堵住他们,往下面吃单子,光在上面堵,只是被动挨打,所以我最后讲得出一个结论,只堵不打是空的,我告诉你志在千里,这是做单子的人在做局,让你们在下面,好像堵住了,比如让你们开工,其实是在抓人。

  16、盘口一出现我就叫了,假盘子。如果往下跌,他在下面堵,上面往下打,感觉撑住了,我告诉你,这是做局,通俗来讲就是抓人,这就是你在反复看的时候,你会看到这些现象的,这是代表我个人的观点,但是我可以说,我是屡试屡爽,他只要敢堵,我肯定吃他的单子。

  17、我们其实讲到底坐在盘口看什么,高频搏的就是差价,搏的得就是脉冲,做的就是行情,就是盘口实的时候多做,什么叫盘口实?就是说价格和量。

  18、我挑人第一个是看眼神,我觉得敏锐的人,他的眼神是很尖,因为做期货,凭的是反应,凭的是速度,速度就是凭你的装备,然后再凭你的执行力和激励,就凭这些东西,这些东西看谁做的好,在盘口上面搏差价,搏每一跳,搏差价,积少成多,积差成大,就是这个概念。

  19、我把关的是,我招学员会接触他的父母,我觉得一个人最基本的道德素养是孝敬父母,不说对社会不认识的人尊老,我们要求不那么高,首先要懂得孝敬父母,我觉得您这个人还是可塑之材,在实际当中不是人人都能成为精英的。

  20、现在市场出现什么情况呢?一个是品种多,品种分散。第二现在由于08年金融危机以后到09年、2010年,形成了一波暴涨,从2010年10月份到去年年底,是对前一段时间暴涨4万亿以后整个市场是对这一个行情的还债,所以经过大起大落洗礼以后,现在人做得都是胆战心惊,

  21、我对自己做期货的座右铭就是慎之又慎,我的开仓指导思想就是先拿小单子摸一下,后面怎么做是后面的事。

  22、要想做高频,建议两个条件,一个盘口要有足够的成交量,第二要有波动空间。

  23、高频的实质其实就是做脉冲行情,脉冲一把,主要是抓脉冲,搏得是差价,

  24、我盼你涨的你不涨的,你往反方向走,说明我的判断是错的,既然错了我就要第一时间纠错,纠错的唯一办法就是砍仓。

  25、现在市场条件还不是最好的,所以今年的盈利还不是历史上最好的,如果像2010年,2011年,我们的选手我可以很负责任的告诉大家,基本上资金是每个月翻倍的。

  26、对于我们的操盘手,第一要求他们首先生活要有规律。

  27、一旦盈利要有胆量捏单子,看得出盘口的能量,朝哪个方向,如果方向对了要敢捏,是阻力的时候要快速的出来。

  28、在整个操作过程当中,我说是七分技术,还有三分运的成份在里面。

  (以下为文字实录)

  和讯期货:和讯的网友大家好,欢迎您收看本期的期货高手访谈节目,我是主持人黄哲。今天节目的现场有幸请来了上海臣效季投资管理有限公司总经理葛定臣先生,我们欢迎葛总做客我们节目现场。

  葛定臣:和讯的网友大家好,黄小姐好!

  和讯期货:葛总您好,首先请问您做期货市场投资有多少年了?在此之前您有投资过别的市场的经历吗?

  葛定臣:从投资市场来说,中国的投资市场,除了不动产投资、股票投资,包括期货这几类,早年我是做地产的,我是做房产开发这一块的,早期是在司法局下面一个房产公司从事房产开发这一块的。那么从98年江泽民讲话,部队和政法系统不准经商以后,我自己就开始转出来,转出来以后,我自己开了一个房地产投资公司,在这儿期间,我开发了4、5个项目,昆山的,包括苏北的等等。那么在从事房地产开发和在国营企业里面做房产期间,我从事过股票交易,我的股票应该来说,在上海是比较早的,为什么呢?我的第一个股票是老庙黄金,是买一股股票,几个同学抽钱去买的,一共1万,后来是拆分的。当时对于股票这一块应该说是没有什么大的概念,只不过是一种时尚。那么在我整个生命当中,对我启发最大的是我的一个邻居,我的一个邻居姓汪,他过去是在洋行里面工作,他是一个职员,在国内恢复股票的时候,我听他讲了很多,他曾经给我打过一个比方,什么叫股票?就像一个泡泡,在它还没有吹大以前画一个很大的格子,没吹大看这个格子很小,但是它一旦吹大了,你的格子会随着泡泡的增大而增大,但是它有一个极限,当它爆了以后格子就没有了,也就是说您什么都没有了,他跟我讲了这个股票的概念。多年下来以后,在股票上面风风雨雨,也做了不少,有赔有赚有爆赚也有输的,那么这个当中,我也记不清很多。我就是在买股票当中吃亏或者是失败当中慢慢成长,在这个过程当中,我也通过很多关系,拜访了很多的分析师,有些民间高手、草根,在这个当中我也看了很多的书,包括最有名的波浪理论,包括后期很多美国作家写的形态学,包括日本人写的K线图等等,我都花了很大的心思去研究。

  我正儿八经进期货市场,应该说是在07年,我入行并不早,以前应该说兼顾我自己的房产公司的事情,一空下来做做盘子,不是全责的把股票投资也好,把期货投资作为一种专职、事业来做。从08年开始,我为什么会专职做呢?这跟当时国家的整个政策有点关系,因为从06年开始,我们国家对房地产调控的力度非常大,我记得非常清楚,当时中央政府出了13道金牌,发了13个文,严控房地产市场,在这个当中,由于我们经验不足,我认为房产的春天走完了,那么我要另辟发展方向,所以我那个时候就把我正在开发的项目卖掉了,卖掉以后,我自己只留了5%的股份,我就留给他们,我这个项目是跟浙江瑞安商会的几个兄弟一起开的,我让给他们,我回上海开始经营期货这一块。我最早开的一个公司叫假日投资管理有限公司,我的拍档,这次在CCTV期货比赛当中,我的拍档是第一名,我是第二名,第六、第七名也是拍档的选手,我们一起合作,当时进军做高频这一块的,一直做到现在,整个过程简单来说就是这样闯进去。

  和讯期货:等于您一开始入期货市场,就是从事了高频交易。

  葛定臣:对,我是从高频突入进来的。

  和讯期货:我们都知道期货市场的风险是很大的,您这么多年的期货交易经验有没有一些难忘的故事跟我们分享?

  葛定臣:期货这一块,我大概先讲一讲高频的特点,高频的特点,第一每天的交易次数多,交易量大,那么交易次数一多,交易量一大就比较受期货公司欢迎,那么哪一家不行了,我的交易量大一点。我们交易还有一个特点,交易的时间极短,我们的持仓是瞬间的,通俗来讲,我们的交易是以秒为单位的,我们的选手做盘都是凶悍、果断,做任何单子不会拖泥带水的,这跟我们的培养有关系的。有这么多的优点,最后归纳成一句话,做高频交易,由于持仓时间短,交易次数多,那么就是说你的资金利用率不高,为什么呢?大家都知道,开仓的瞬间要给我一个平仓的条件,这样对资金承担不了,随着早期的发展,随着我们资金慢慢膨胀起来,资金要找出路,那么就考虑到做趋势、波段,但是在趋势和波段当中,也栽过小的跟头,但是可能我们是受高频的影响,我们砍仓这一块是很果断的,大亏没有吃过,小亏磕磕碰碰还是有的。

(责任编辑:HF043)

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