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【张晔(油脂油料组)】关于豆油1409与棕榈油1409合约的套利可行性分析

2014-06-06 14:50:11 和讯网  华鑫期货 张晔

  数据分析

  截取了近3年豆油1409合约与棕榈油1409的收盘价差数据,使用spss软件对其进行数据统计,统计结果如下。


  数据均值为1267,中值为1274, 接近均值。而本日(5月22日)884附近,小于百分之25的分位数954之下。


  图表中对应884的累计百分比为18.8。换而言之,根据3年的历史数据,有80%的可能性,期间价差大过884点。


  从上图中直观可见,豆油1409与棕榈油的价差大于1000以上大概率事件。

  当然数据是一个时间序列,以下继续看时间上的相关性。


  上图标记红框处是3年来的5-6月份,都是价差拉大的启动阶段。而之后的峰值都出现在9月。

  交易计划

  本日价差维持在880附近,根据统计,累计百分比为18%-19%,在此处准备尝试性买入总金额的百分之3左右。一旦有拉伸流畅,盈利加仓,但不超过资金额的百分之10.

  止盈设定在1250,中位数处。止损设置在700的极端位置处(700的极端累计统计小于5%),止盈为止损的2倍。

  交易时间段为5-10月,根据图形不延长期限。

  

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(责任编辑:冰莹 )
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