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周霖川:国债期货砖形图的盈利策略

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2014-11-20 14:12:42 来源:和讯期货  作者:黄哲

 

  职业投资人 周霖川   

   参赛账户名称:zzzlondon

  投资公司研究员 2009年进入期货市场,一年后开始从事程序化交易研究,目前的交易方式是多品种、多策略、日内隔夜组合的方式进行交易,获得和讯期货第二届实盘大赛账户稳定性奖、胜率奖、盈亏比奖。

  精彩语录:

  1. 我觉得这次能够获得这么多奖项,其实还是运气比较好,因为我是做程序化交易的,当时做出这个模型的时候觉得这个结果实在是太好了,资金曲线45度往上,各个技术指标都非常好。

  2. 当时为什么选择国债有两个原因,一个是在所有的测试结果中它的收益回撤比是最大的,换句话说就是它是最稳定,风险最小的。我这个人可能是风险意识比较强一点,所以就选择了风险最小的。

  3. 还有一个原因是它的一手本金比较小,股指8万,它只要一两万。这样试错的成本也比较低,万一真的结果和理论相差比较多,也不会亏损太大。另外还有一点就是关于国债期货这个品种大家可能认为它成交量太小不能做,其实它的每天的波幅是比较小。

  4. 期货市场其实只要是能够盈利的品种我都会去研究,只是有一些品种资金容量比较大,像股指,有些的资金容量比较小的,就是国债有可能只能做一两万,我的重心肯定还是放在那些资金容量比较大的品种上,因为毕竟大资金的操作方法才是王道。

  5. 我们做的是量化交易,量化交易本质并无所谓做基本面还是技术面,只是技术面比较容易量化,因为技术面都是一些技术指标,技术指标本来就是数字,就肯定比较容易量化,而基本面比较难量化。

  6. 目前,我还是以技术面为主,未来不排除考虑做基本面量化。

  7. 我觉得在期货市场上你要能活下来才是最重要的,所以说最重要的是控制风险,日内和隔夜打下了时间周期,这样进行组合它的风险会更小。

  8. 商品隔夜就是会跳空,跳空就是会导致你的止损比你预想的还要大一些,这个我觉得是没办法回避的,具体我们怎么做就是我们选择多个品种,多个策略同时交易,这样把鸡蛋分散在各个篮子里。

  9. 如果你要做一个比较出众的策略,你一定要跟别人想法上有不一样的地方,如果你跟别人想法一样,你要有某一种优势,比如说你手续费特别低,或者说你交易软件速度特别快,或者说你消息比人家早,比人家多,这就是相对优势,如果你没有相对优势你就要另辟蹊径,就是做别人没有想过的,或者很少有人想过的事情。砖形图这个东西首先看的人就比较少,这样就保证了跟你在同一个点位进场的人比较少。

  10. 普通的K线图是固定时间画一根K线,比如说一分钟画一根K线,或者说3分钟画一根,或者一天画一根,砖形图不是,砖形图是固定点数画K线。

  11. 第二个好处是它非常容易量化,它只有红砖和绿砖,大小都一样,你把红砖看作是1,绿砖看作是0,整个走势就变成一个01的序列,这个可能做程序化的人都很喜欢,因为都是数字。我要做的事情就是从这个连续的数字里面找出一段序列,比如说10101,后面我发现出现0的概率很大,我就把这个当作一个策略,这个发现策略的过程就是寻找规律的过程。

  12. 我觉得要持续稳定盈利还是要在研究人本身,因为程序化本身没有什么特别的地方,它只是把一个人的思想用一些比较简单的规则来表述出来,就是说更加重要的还是你的人的思想是什么样的,它并不能超越你人本身,程序化可能它可以让你的速度更快一点了,或者减少你的操作,但是它在策略思想上是不可能超过人的。

  13. 我觉得是没有能够永远获利的策略,特别是短线的策略。

  14. 更加重要的如果你要持续盈利一定还是要靠一个人的研究能力。

  15. 我从来不使用加仓和减仓的东西,为什么呢?我的加仓模型它本身就是多个模型的组合。

  16. 如果要说帮助最大的可能是我母亲,因为她比较支持我做投资这一行,即使中间有一些亏损什么的她也从来没有反对过。

  17. 我有一个印象比较深刻的选手,他叫做XYJ,他有两个账户都排进了稳定性前5名,我觉得好厉害。

  18. 参加和讯期货大赛我觉得首先它对自己就是一种展示,还有可能是碰到一些期货的大佬去认识一下,这个对未来肯定是有帮助的。

  19. 我未来还是可能会放很大的精力在期权这个市场上,首先我要去找一些稳定的软件把我的策略全部转成程序化,争取在未来一推出我就能立刻实盘,这就是我这一段时间未来可能的打算。

  

  (以下为文字实录)

  和讯期货:和讯期货的网友,大家好,欢迎您收看本期的期货大赛风云录节目,我是主持人黄哲,今天咱们节目前场有幸请到了第二届实盘交易大赛的优秀选手zzzlondon周霖川先生,我们欢迎周先生的做客,您好,周先生!

  周霖川:主持人好,各位和讯的网友好。

  和讯期货:您在我们本届和讯期货实盘大赛中获得了胜率奖第一名、账户稳定性奖第二名以及盈亏比奖第一名。这是一个非常不错的成绩,我想请问您获得这么好的成绩的原因是在哪里呢?

  周霖川:我觉得这次能够获得这么多奖项,其实还是运气比较好,因为我是做程序化交易的,当时做出这个模型的时候觉得这个结果实在是太好了,资金曲线45度往上,各个技术指标都非常好。做过程式化的人都知道,一般一个比较健康的资金曲线是曲折向上是会有回调,向上,再回调,再向上的。我做出的那个曲线是不回调的,就是一个直线向上的。发生这种情况基本上有两种原因。第一个是你代码写错掉了。

  第二个就是实际交易中会发生一些情况,比如说使得你理论上可以成交的点在实际中无法成交。第一条我就仔细检查了代码,发现没有什么问题。

  第二条只能在实盘中进行检验,很幸运最后检验的结果和我理论的基本上差不多,所以最后的实盘运行结果也就比较好了。可能做几十个模型才能做出一个这样的结果,所以我觉得还是蛮幸运的。

  和讯期货:期货市场的品种是五花八门的,而您参赛的交易品种却非常的与众不同。我们都知道国债是期货中最不活跃的品种,您为什么钟爱国债期货呢?

(责任编辑:HF043)

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