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五一留仓策略

  • 跨期、跨品种对冲策略
  • 单边持仓策略
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长假期间的不确定性让人却步,但利润的诱惑又让人难以割舍。风险与收益同在,2011年“五一”期间,白银和原油的暴跌,至今让人难忘。怎样才是最佳持仓策略?看和讯期货的独家策划。

工业品五月或回归弱势

    消息面利好叠加技术反弹需求,4月份有色金属工业品较好地演绎了“红四月”行情,其他工业品则涨跌互现,但走势整体趋稳。5月随着反弹动能释放完毕,工业品行情或回归弱势。[详细]

上期所发布劳动节期间风控措施

    4月22日,上期所发布劳动节风险控制工作的通知[详细]
和讯调查
您在长假期间打算留的头寸是
白银多头 白银空头
螺纹多头 螺纹空头
天胶多头 天胶空头
豆粕多头 豆粕空头
铜多头    铜空头
塑料多头 塑料空头
其它多头 其它空头
  
五一期间国际动态

美国一季度GDP

陈敬全:欧银宽松压力凸显 美国GDP成焦点

 晚间美国一季度GDP成为短期市场关注的焦点,笔者在这之前还是要担心的是,由于一季度的严寒天气影响,房地产市场和劳动力市场都曾出现一度的下滑,和去年四季度相比出现滑坡概率很大,因此笔者不会过分看好一季度的GDP数据。而和往年一样,美国经济在年内的正式爆发还是要等待二季度的改善。 [详细]

美国5月议息会议

议息会议临近 白银后市仍然偏空
 美联储即将举行FOMC议息会议,随着美国经济摆脱寒冷天气的负面影响,预计美联储将继续削减购债规模,但不会明确具体的加息时点。美联储主席耶伦认为,今年年初美国经济的疲弱表现与寒冬天气有关,目前美国经济仍保持稳步复苏状态。预计美联储将保持此前的节奏,将每月购买资产规模减少至每月450亿美元。 [详细]

美国4月非农就业变化

方世平:避险升温 非农引爆5月行情
 美国劳工部4月24日公布的数据显示,美国当周初请失业金人数跳升至32.9万,高于预期的31万,表明裁员人数有所增加。在美国经济复苏之际,裁员速度总体放缓。若4月份的非农数据能突破20大口,将明显改善市场对美国经济的忧虑,有望强势提振美元,打压非美货币及贵金属。反之,非美货币及黄金有望大幅走高。 [详细]
专家观点
李雪松 李雪松:股市年内仍将震荡筑底

   股指节前空头兑现利润引起平仓反弹。大格局短期还是弱势为主,二千点趋势不宜大胆做空。我的观点还是年内震荡筑底,中国股市想走好,还是明年再想的事情。[详细]

王红英 王红英:关注农产品投资机会

 过去一段时间的宏观情形:今年一季度,中国经济的增幅创18个月的新低,对中国经济硬着路的担心使得大宗商品价格大幅走低。[详细]

肖雷 肖雷:双粕强势不言

  股指、煤焦钢、沪胶、塑料、TA近期反弹较为明显,但股指、沪胶均在前低点承压,反弹的持续性令人生疑。而煤焦钢在构筑右肩支撑形态过程中,会出现日K线阴阳相间、涨跌互现的盘局,走出突破性的上涨还需要几日。[详细]

青石 青石:节前最后一天

  今日如操作新仓日内快进快出为好省得节前套单,除非明显盘面迹象出现否则新仓不考虑隔夜。[详细]

对冲策略 VS 单边策略
跨期、跨品种对冲策略 跨期、跨品种对冲策略

长假期间,选择单边留仓往往面临着很大的风险,尤其是受到外盘和国内政策面影响比较大的品种。选择相关品种间或同品种两个活跃合约间的对冲会是个不错的选择。 [详细]

 单边持仓策略 单边持仓策略

长假期间,受到外盘和国内政策面影响比较大的品种,单边留仓往往面临着较大的风险,因此如果要选择一些品种留单边的话,建议选择一些和供需基本面联系比较紧密,且不太受外盘和短期政策影响的品种,如木材、鸡蛋等。[详细]

长假前后常出现超级行情的原因

时间成本下,长假前资金大举撤离投资市场的情形占主导
   一般节假日前,大量用于投资的资金会被投资机构或投资者撤回,用于结算以偿还贷款。在投资市场,如果没有资金支撑,将缺乏使价格坚挺的物质基础,行情一般维持震荡或阴跌。而节后,之前大量撤出的资金会考虑重新进入投资市场,大量在节日期间冻结的资金会开闸。资金注入充足是市场呈现活跃波动的充分必要条件,所以节后的市场相对于节前,会有较为活跃的表现。

较长的时间内,市场格局可能会有所改变
   “所谓夜长梦多”,节日时间较长,宏观上可能会出现大的调控措施或变动,如汇率变化、利率变化、银行准备金调整、突发政治军事事件等,都会对节后的市场走势产生重大影响。与平时不同之处在于,这些变化并不能马上被市场消化,而只会积累到节后重新开市的时候一次性体现出来,故行情会比较激烈。如2008年国庆期间金融危机急剧恶化,2011年五一期间美国击毙本拉登,国内期货都因为休市,无法马上消化市场波动。

较长的时间跨度有助于投资者达成一致的看法
   市场波动的根源在于投资者对市场预期的分歧。经过一个长假,外盘的大幅度变化,新信息的引入,以及一段时间的冷静思考,将会引导投资者们对于行情走势的判断趋于一致。只要看法一致,市场就可能会因缺乏对手力量,开盘后直接封死在涨跌停板,甚至是出现连续的涨跌停。

节日隔断了行情时间维度上的历史走势
   做技术分析的人都知道,就分析趋势来说,越近的事件,影响越大。一个新品种,无论是期货还是股票,由于没有历史走势,开盘第一天毫无例外是会剧烈波动。同样的道理,长假过后与之前的行情的时间相隔长达5天,因此受节前所谓“阻力位”、“支撑位”的影响会大大减小,客观上会加大行情的波动。

外盘在中国长假期间,走势不受到中国盘的影响
   由于近年中国期货市场的高速发展,加上WTO形成的在世界范围内的物流高度发达,使得中国资金对于国际大宗商品的影响力逐渐增强,当国内资金对于期货走势的判断与外盘相悖时,往往出现“牛皮糖”行情。如2013年2季度的铜,每天不同时间段的走势截然相反,日内波动很大,但总体上却没有太大涨跌。而国内市场一旦长时间休市,国际炒家对价格的操作完全可以不受中国期货市场的牵制。这也是中国长假中,外盘大幅波动的重要原因。

劳动节期间各交易所品种交易保证金调整表
品种
原保证金
调整后的保证金
强麦
5%
6%
普麦
5%
6%
早籼稻
5%
6%
粳稻
5%
6%
菜油
5%
6%
菜籽
5%
6%
菜粕
5%
6%
动力煤
5%
6%
豆粕
5%
7%
豆油
5%
7%
棕榈油
5%
7%
5%
6%
6%
7%
6%
7%
7%
8%
黄金
7%
8%
天胶
7%
8%
白银
8%
9%
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