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2015年十大期货投研团队评选规则

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2015-09-10 09:38:36 来源:和讯网 

  一、交易策略报告(30%权重,专家评审)

  1、每个团队提交的交易策略报告数量不少于3篇,少于3篇报告,每篇扣5分;

  2、每篇报告要求为我所品种行情或运行特点的交易策略报告,必须具备策略概述、因素分析、风险控制等主要内容;

  3、每个团队最迟在模拟交易后的一周(7个自然日)内提交交易策略报告。

  二、模拟交易(40%权重,系统判断)

  1、模拟交易采取T+0的交易方式,各团队起始资金1000万,各合约保证金按10%收取,手续费收取标准如下表:

  


  注明:手续费,对于收取方式为“绝对值”的品种为元/手,对于收取方式为“比率值”的品种为交易额的万分之几。

  2、模拟交易无集合竞价,并采取模拟报单与实际行情对价的形式成交,成交对价对量;

  3、模拟交易按照绝对收益率、夏普指数(收益率均值/收益率标准差)两项指标的综合排名计算分数,两项指标权重各占20%,第一名100分,依次减少1分,得分乘以权重计入总成绩,第101名以后成绩为0分;

  4、评选最后一个交易日,模拟交易只可平仓不能开新仓。

  5、模拟交易亏损率超过30%,模拟分数为0分。

  三、交易策略与吻合度(10%权重,专家评审)

  1.要求各团队的交易品种、持仓方向与交易策略基本一致;

  2.交易计划书要求根据交易策略报告,在模拟交易之前或当日提交。

  四、现场评审20分(20%权重)

  1、综合得分前15名可以参加现场评审会;

  2、现场评审中,每个团队派代表现场陈述交易策略报告并回答专家提问,专家评审团将根据每个团队的表现现场打分,满分20分;

  3、专家评审团将由期货业内专家、现货专家、媒体代表以及投资客户等组成;

  4、未进入现场评审会的团队,本项得分为现场第14名团队的现场得分减1分,计入总成绩。

  根据各团队上述5项成绩汇总(含策略报告数量扣分项),确定评选最终获奖名单。

  

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(责任编辑:HF044)

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