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上证50ETF期权日报(5.30)主力资金流入,市场向上概率较大!

2016-05-27 19:02:08 和讯网  王翔 冯铭聪

   行情回顾

上证50ETF期权日报(5.30)主力资金流入,市场向上概率较大!

  一、 期权成交持仓分析

  表2 2016 年05月27日50ETF 期权各月份的成交量和持仓量

上证50ETF期权日报(5.30)主力资金流入,市场向上概率较大!

  图表来源:华信万达期货期权学院

  图1 成交量PCR 柱状图

上证50ETF期权日报(5.30)主力资金流入,市场向上概率较大!

  图表来源:华信万达期货期权学院

  图2 持仓量PCR柱状图

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  图表来源:华信万达期货期权学院

  表3 2016年05月27日50ETF期权各月份的总成交量和总持仓量

上证50ETF期权日报(5.30)主力资金流入,市场向上概率较大!

  27日,50ETF早盘小幅高开后,上午盘维持震荡走势,午后一点后大幅拉升,尾盘小幅回落,全天十字星小阳线。总量112.5万,换手0.67%。上证 50ETF 期权总成交量达到157542张。持仓方面,上证 50ETF 期权共持仓782866张,较上一交易日增仓31300张。

  由表2和表3可以得到以下观点:

  6月期权合约PCR与昨日收平至0.77,其中,6月认购期权大幅增仓2869张,认沽增仓3882张,从持仓来看市场看空情绪较强。

  二、50ETF走势分析

  图3 50ETF日线走势

上证50ETF期权日报(5.30)主力资金流入,市场向上概率较大!

  50ETF日内振幅为0.67%,6月认购期权平值附近隐含波动率为11.14%,认沽期权平值附近隐含波动率为17.28%。

  技术方面。(1)均线系统,5日均线10日均线粘链,其余空头排列,中性。(2)K线形态,十字星,中性。(3)资金流向,上证BBD显示,主力资金小幅度流入,偏多。(4)背离系统,等待新的背离出现。下周行情,从时间角度会选择方向,向上的概率较大。可继续持有日历价差组合。

  三、期权交易策略运用

  继续持有日历价差组合。例如,卖出一张“50ETF 认购6月2100,买入一张“50ETF 认购9月2100”。到期日盈亏情况参见下图:

上证50ETF期权日报(5.30)主力资金流入,市场向上概率较大!

(责任编辑:王雪冰 HF074)
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