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任俊行:期权与资产管理相结合 对冲市场波动性风险

2017-04-23 16:26:48 和讯期货 

  和讯期货消息 第十一届中国期货分析师大会于4月22日-23日在杭州黄龙饭店召开。本届论坛以“大融合·大数据·大市场”为主题,探索在金融业融合发展与大数据时代背景下,期货及衍生品市场如何通过风险管理新工具、新模式的组合与应用,提供专业化服务的新思路。和讯期货参与全程直播。

海通期货总监任俊行
海通期货总监任俊行

  在23日下午举办的期权分论坛上,海通期货总监任俊行讲解了期权在国际资产管理中的运用。

  任俊行表示,投资者可以将期权与资产管理相结合,他分析说,期权买方风险有限,投资者买入保护性看跌期权可以保有标的上涨盈利的机会。长期来看,期权隐含波动率会高于实际波动率,期权卖方可以赚取时间价值,获得额外收益。通过买入看跌期权卖出看涨期权,机构投资者可以实现零成本管理持仓风险。根据期权特有的波动率属性,机构投资者可以利用期权对冲市场波动性风险。

(责任编辑:陈姗 HF072)
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