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期权观察:交易需要模糊的正确

2017-07-08 07:59:18 和讯名家 

    本文首发于微信公众号:要资讯。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  01

  上周末USDA报告收割了一大批豆粕空头头寸,砍仓还在继续反弹仍在路上。我们的赌报告神器这次终于一雪前耻,买入跨式期权组合盈利到对行情上涨开始麻木。

从波动率来看,USDA报告带来的反转行情激活了豆粕的弹性,本周波动率明显上移且波动率向看涨期权偏移。这个时候波动率上来了我自然选择开始找机会建立空波动率的头寸(卖跨式期权)。
期权观察 | 交易需要模糊的正确
  从波动率来看,USDA报告带来的反转行情激活了豆粕的弹性,本周波动率明显上移且波动率向看涨期权偏移。这个时候波动率上来了我自然选择开始找机会建立空波动率的头寸(卖跨式期权)。

  02

  白跌势良好,但近月波动率开始大幅飙升同时下方空间正在减少,近期或有变盘或整理可能,空单可逐步获利离场。

正向日立价差头寸依然可以持有,从目前的波动率结构上看该组合价格较为划算,同时白糖期货同样可以尝试建立9-1反套进行套利。
正向日立价差头寸依然可以持有,从目前的波动率结构上看该组合价格较为划算,同时白糖期货同样可以尝试建立9-1反套进行套利。
  正向日立价差头寸依然可以持有,从目前的波动率结构上看该组合价格较为划算,同时白糖期货同样可以尝试建立9-1反套进行套利。

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资料来源:Bloomberg,要资讯

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(责任编辑:王雪冰 HF074)
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