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螺纹钢再现空头爆仓!据说爆仓的大户可能是他!葛卫东要笑了?

2017-08-09 07:27:50 和讯名家 

    本文首发于微信公众号:私募工厂。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  厂长的话

  黑色系昨天大涨了一波,厂长原本以为只是寻常的行情,却没想到惊闻某大户爆仓的传言。葛卫东的先例还摆在这里,难道这么快就有人步他后尘了?

  期货开盘疯狂十分钟:黑色系暴涨,PTA闪崩

  昨天早上开盘后仅仅三分钟,在9:03分左右,螺纹钢直接跳涨封住涨停。另一大钢材期货品种热卷也几乎是同时封涨停。9:08之后螺纹钢、热卷双双打开涨停板。

螺纹钢的暴涨很可能是由于上周五的一条消息。
  螺纹钢的暴涨很可能是由于上周五的一条消息。

  8月4日,河北环保微信公众号发布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》,其中明确指出采暖季石家庄、邯郸、唐山等重点地区,采暖季节钢铁产能限产50%。该消息引发现货市场大涨,双休日期间唐山钢坯价格暴涨120元/吨,各地现货普遍大涨100元/吨以上,各大钢厂出厂价格全面上涨。

  如果说螺纹钢期货大涨尚且有迹可循,PTA的闪崩可就让人摸不着头脑了。

  昨天早盘,在螺纹钢打开涨停盘的同时,9:08分前后,PTA直线跳水,一分钟跌幅达5.3%,距离跌停仅仅相差2元/吨!而在短短的3分钟内,成交量达到了惊人的30万手!大量投资者在还没有反应过来的情况下,就眼睁睁看着单子被触发了止损。

    PTA闪崩,居然是螺纹钢爆仓的锅?

  市场异动发生之后,业内人士表示,PTA的闪崩可能是因为某大户做空黑色系爆仓,账户内的PTA多头头寸被强平,用来补充黑色系的亏损:

  “早上螺纹钢直线涨停,拉升过快且涨幅太大,空头账户损失严重瞬间成为高风险账户,然而螺纹钢涨停无法平仓,期货公司为了控制账户风险,唯一的选择就是将这些高风险账户内其他的品种进行强制平仓来降低客户风险率。另外,程序化交易在剧烈波动时亦会触发大量交易和平仓指令,又进一步加剧行情的发展。”

  那么,这位神秘的“某大户”到底是谁呢?

  持仓报告显端倪

  从近两天的持仓报告来看,永安期货的可能性不小。

  厂长查阅了昨天的交易所螺纹钢品种持仓报告,发现在rb1710合约和rb1801合约上,永安期货的卖单均出现大幅减少,分别减少了13532手和5012手。

再接着看今天的持仓报告:永安期货继续大幅减仓,在rb1710和rb1801合约上分别减少卖单2496和9292手。
再接着看今天的持仓报告:永安期货继续大幅减仓,在rb1710和rb1801合约上分别减少卖单2496和9292手。
  再接着看今天的持仓报告:永安期货继续大幅减仓,在rb1710和rb1801合约上分别减少卖单2496和9292手。

也就是说,在上述两个螺纹钢品种上,永安期货的卖单量连续两天出现了大幅减仓。
螺纹钢再现空头爆仓!据说爆仓的大户可能是他!葛卫东要笑了?
  也就是说,在上述两个螺纹钢品种上,永安期货的卖单量连续两天出现了大幅减仓。

  而在PTA上,永安期货的买单减仓幅度更是远远甩开其他机构,45313手的减仓幅度,占当天多头减仓总额的87%。

当然了,这些也只是市场猜测而已。毕竟没有更确凿的证据指向永安期货。
  当然了,这些也只是市场猜测而已。毕竟没有更确凿的证据指向永安期货。

  但万一爆仓的真的是永安期货,那可就有意思了。因为在去年的多空对决中,永安期货正是“打趴”葛卫东的多头主力。

  永安期货和叶庆均是什么关系?

  2016年整个4月期间,螺纹钢多头主力席位和空头主力席位分别被永安期货和混沌天成期货所占据。最终这场搏杀以葛卫东巨亏告终。

  当时就有传言称,永安期货的背后,实际上是叶庆均在和葛卫东“对赌”。这种传言并非空穴来风。永安期货一直被认为是江浙期货资金的集中营之一,也是敦和资产掌门人叶庆均的大本营。

  近几年来,永安期货就像是敦和的人才储备库,敦和的很多研究人员都是从永安“挖”来的。最新一位从永安跳槽敦和的是施建军。据天眼查数据,5月25日敦和资产的董事长由叶庆均变更为施建军。

  除此之外,据厂长了解,敦和资产的大部分资金都放在永安期货。机构一般只会将资金放在自己信任的渠道开户做,否则万一被别人通过非正常手段看到底仓,那就没得玩了。

  私募人士表示,敦和资产早年还在浙江一带小范围接过一些机构资金,但是股灾期间遭遇亏损,就让客户退出了。目前敦和自有资金100多亿,不接外部资金,也不披露数据。因此厂长也是无法找到近期敦和产品净值来佐证自己的想法了。

螺纹钢再现空头爆仓!据说爆仓的大户可能是他!葛卫东要笑了?
  所以,厂长只能不负责任地揣测一下,这次螺纹钢和PTA惊魂一刻的背后,会有期货大佬叶庆均的身影吗?难道当年做多螺纹钢赚的盆满钵满的永安期货,这回却是在同样的品种上犯了当年手下败将的错误?

  葛卫东近况

  说到螺纹钢,就不得不提葛老大。当年净值一度接近腰斩的“混沌价值二号”,如今怎么样了?

  朝阳永续的数据显示,混沌价值二号截至7月28日的最新净值为0.6320,尽管还是很低,尽管成立以来的收益率只有-36.80%,但至少今年已经实现了14.08%的正收益。看来葛老大对自己的策略还是有过调整和转型的。

螺纹钢再现空头爆仓!据说爆仓的大户可能是他!葛卫东要笑了?
  此外,在8月7日螺纹钢持仓报告中,多头和空头的前二十名里,都没有看到混沌天成的身影。这或许也说明,葛老大这回,是彻底绕开螺纹钢这块“伤心地”了吗?

  私募工厂原创,部分资料来自券商中国

   文章来源:微信公众号私募工厂

(责任编辑:宋政 HN002)
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