和讯财经端 注册

【光大期货期权队】交易策略报告

2017-08-30 10:54:15 和讯网 

  1 行情研判

  从豆粕期权合约的标的M1801走势来看,在7月11日达到近三月最高点位2987以来,M1801价格呈震荡下行的趋势,并于近两周切换为在2698-2744之间窄幅震荡。

  目前M1801这一走势有止跌筑底的趋势,并且M1801于今天放量突破前高2744,一度达到日内高点2754。

  目前豆粕期货价格处于相对历史低位,我们认为豆粕期货并不具备太大下跌空间,可能于未来走出一段上涨趋势行情。

  从期权方面来看,受限于近期期货价格的窄幅震荡,期权的隐含波动率目前处于一个相对较低的水平。此时,我们选择做多看涨期权而非做空看跌期权。

  2 交易计划

  基于本日对波动率以及期货价格趋势向上的判断,我们拟于60-65(元)区间购入10手M1801-C-2850合约。

  在当前基本面没有发生变化的情况下,我们设定目标价为:85-90(元);止损价为45-50(元)。

  该交易计划既看涨标的本身又看涨期权隐含波动率,因此持有期间不设置对冲计划。

  3 实际操作

  购入10手M1801-C-2850合约,成交价为:64.5(元),标的价格为:2748(元)/吨。

 

(责任编辑:吴晓琳 HF106)
看全文
和讯网今天刊登了《【光大期货期权队】交易策略报告 》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。