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【永安期货期权队】豆粕期权看跌看涨比率及相关策略研究

2017-08-30 16:27:44 和讯网 

  研究背景

  随着我国金融市场的日趋成熟,各类金融产品日益完善。2017年3月31日,豆粕期权作为国内首支期货期权大连商品交易所正式上市,促进了期货市场新格局的产生。期权作为一种高度灵活的衍生品,具有非线性的风险收益特征,在风险管理和资产配置中具有一定优势。

  通过观察期权市场成交持仓状况,能够挖掘出期货市场无法得到的市场信息,据此可构建相应交易策略,本文基于以豆粕期权为基础的看跌看涨比率(Put/Call Ratio,简称PCR)指标,深入研究其统计特征,并据此进行交易策略的研发与测试。

  策略推荐

  根据实证测试结果,以成交量PCR为信号指标的反转策略具有较好的盈利表现,可以考虑在恰当的数据频率上根据该指标表现进行标的期货的买卖操作。

(责任编辑:王雪冰 HF074)
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