和讯财经端 注册

【永安期货期权队】豆粕期权波动率交易

2017-08-31 16:05:11 和讯网 

  豆粕期权波动率交易

  摘要

  自豆粕期权上市以来,豆粕期货的波动水平基本保持在15%-20%的历史中枢内,当前相对历史中枢略有偏低。豆粕期权主力中月的隐含波动率基本围绕历史波动率进行波动,可以以历史波动率为参照交易隐含波动率:当隐含波动率相对历史波动率偏低幅度较大时,做多隐含波动率;当隐含波动率相对历史波动率偏高幅度较大时,做空隐含波动率。

  综合考虑交易成本和市场活跃度,交易隐含波动率时将尽可能使用等量的平值看涨期权和看跌期权,并使用标的期货合约调整组合Delta,保持Delta值在正负1的范围内。

(责任编辑:王雪冰 HF074)
看全文
和讯网今天刊登了《【永安期货期权队】豆粕期权波动率交易 》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。