和讯财经端 注册

【建信期货1队】策略报告(三)——铁矿石1801逢低做多策略

2017-08-31 16:36:01 和讯网 
   一、策略概述

  大商所铁矿石期货I1801合约自今年6月初触底回升以来,以收盘价计算的涨幅超过37%(截至8月31日14:00),但仍未能如螺纹钢、热轧卷板、焦炭等黑色系其他期货合约一样创下2015年12月超级反弹以来的新高,甚至今年2月下旬和3月中旬的高点都未能收复。考虑到钢厂利润传递到矿山企业的时滞效应,9月份可把握铁矿石补涨机会。

  在铁矿石期货I1801跌至布林线中轨附近可尝试逢低做多,考虑到短期或有震荡反复,持仓一周左右,或以获利超过10%为目标。

  二、因素分析

  1、钢厂利润传递到矿山企业存在时滞效应;

  2、铁矿石现货价格尚未收复年初高点,在趋势性上涨行情中补涨空间较大;

  3、清理“地条钢”后,钢铁生产对长流程高炉炼铁需求上升;

  截至8月下旬,共有28个省份公示了地条钢企业的数量和处理情况。据统计,这28个省份涉及的地条钢企业及其窝点(即无营业执照的生产单位)共计727家。由于“地条钢”生产工艺不依赖铁矿石,这部分产能去除以后,合规钢铁企业生产将更多依赖长流程高炉炼铁对铁矿石的需求,铁矿石价格回落幅度有限。

  4、粗钢产量高位运行,铁矿石需求相对乐观;

  5、铁矿石期货I1801技术指标由弱转强:日线KDJ指标趋稳,MACD绿柱收窄;

  6、港口铁矿石库存继续下降,北方港口铁矿石到货量走低;

  三、风险控制

  在铁矿石期货I1801未走出明显趋势性行情以前,以轻仓尝试为主,浮亏情况下可适当加仓以降低平均买入成本,但以保证金占用不超过总权益30%为限,止损比例为5%(以浮亏/成交金额计算)。
(责任编辑:王雪冰 HF074)
看全文
和讯网今天刊登了《【建信期货1队】策略报告(三)——铁矿石1801逢低做多策略...》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。