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【五矿经易期权组】豆粕期权策略报告3

2017-09-04 17:12:21 和讯网 

  豆粕期权---2017年9月1日

  豆粕期货基本面:1、福四通预估美豆单产49.8蒲/英亩,之前预估47.7蒲;产量从之前预估的42.35亿蒲提高到44.18亿蒲。2、CBOT首个交割通知日:美豆交割1手、豆粕200手、豆油667手、玉米844手。3、市场缺乏新鲜信息指引,大多在等待12号供需报告,技术性交易增多。

【五矿经易期权组】豆粕期权策略报告3

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  结论与操作建议:

  基本上大豆要丰收,历史最高产量。但近期天气变化很快,温度偏低,不排除早霜的情况。关注豆粕2700一线,以时间换空间,关注目前区间2700-2900小范围操作机会。建议备兑策略,此策略可以赚取权利金。等待时机,当豆粕1801跌到预估区间下沿时(2700),做多期货,同时卖出虚值2900看涨期权,此时类似于卖出看跌期权;等待时机,当豆粕涨到区间上沿(2900),做空期货,同时卖出虚值2700看跌期权,此时类似于卖出看涨期权。

  备兑策略风险控制: 如果期货价格突破下沿或者上沿,此策略会带来一定的损失,应当及时平仓期货,止损线为豆粕价2680.期权执行价的选择:虚值程度不宜太高。

  

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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