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【五矿经易期权队】交易策略報告0919

2017-09-21 14:18:00 和讯网 

  1801豆粕期货在短暂跌破前低后,波动率未跟随放大,反而转为下降,因此仍将持续于2750~2690的窄幅整理,技术面上方压力受制于8/11的长黑起跌,而下方亦有6月份的2个低档支撑,在波动率仍维持变动不大的情况下,近期持续整理机率仍高;另后续仍留意60分K线是否能够突破下降压力线及8/28高位的反压点,进而带动盘面转强向上的多头力道。

  操作策略建议SP+SC:卖出宽跨式策略,获取盘整及权利金收益。

  【豆粕期货成交及持仓】
期货合约 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量 量增减 成交额-亿 持仓量 仓增量 持仓额
豆粕1801 2741 7 0.26 1158322 -228218 316.25 1792144 -30756 491.23
豆粕1805 2695 8 0.30 205514 -34408 55.11 708222 -25294 190.87
全部合约 1378764 -256738 375.41 2518408 -46706 687.01

  【豆粕期货行情及次日撑压参考】

期货合约 收盘价 最高价 最低价 高-低 高压价 短压价 强弱价 短撑价 低撑价
2741 2744 2710 34 2768 2758 2734 2724 2700
2695 2695 2662 33 2720 2712 2687 2679 2654

  注:上表右方是以CDP作为计算基准,短线可作为次日进出场之参考依据。

  【豆粕期权成交及持仓】

期权合约 平值 权利金C 权利金P 成交量 量增减 成交额-万 持仓量 仓增减 持仓额-万
2750 76.5 83.5 31540 10510 1600.73 166368 8382 8816
2700 127 128.5 8000 4516 579.07 44222 1006 4480
全部合约 45914 16710 2762.31 239736 11792

  注:平值是以Call与Put权利金相减最小为基准。

  【豆粕期权隐含波动率】

期权合约 IMP-C IMP-P IMP-TOTAL 变化 20MA 高值 低值 到期日 距到期日
18.85 15.61 17.94 -0.09 18.04 19.39 16.7 2017/12/7 80
18.43 15.3 16.93 -0.38 17.58 19.06 16.09 2018/4/6 200

  注:波动率计算分别以各合约所有行权价加权平均计算,20MA为20日IMP的算数平均,高低值为20MA之2倍标准偏差计算。

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(责任编辑:邵一迪 HF116)
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