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银河期货资管计划“高买低卖” 1小时致客户亏千万

2017-09-24 16:17:50 北京时间 
  近日,北京时间财经接到爆料,张先生2016年委托银河期货富优达期货量化多策略资产管理计划进行认购,认购金额1500万元。一个多月后,在市场稳定的情况下,相应的资管计划账户却在1小时左右,多次进行“高买低卖”交易,导致包括张先生在内的3名投资人因此亏损近千万,其中张先生亏损金额最多,近700万元。

  诡异的是,短时间内如此反复进行“高买低卖”交易,从而导致巨额亏损的情况,银河期货作资产管理人在亏损发生时却并未察觉。

  该资管计划投资顾问富优达对此事的情况说明则显示,进行恶意交易的IP并非RTS软件商的IP,也不是富优达通过RTS软件发单的IP。而是疑似由境外IP下的单。迄今为止,张先生等3名投资人亏损的近千万资金仍无下文。据张先生反映,“根本不是银河期货进行的交易”,银河期货也不知道亏损的巨额资金流向了哪里。

  目前张先生已将银河期货起诉,并将相关情况投诉至证监会。该案由北京市西城区法院受理,尚未判决。

  张先生认为银河期货对于账户安全没有尽到保障义务,要求赔偿损失。据张先生反映,一审开庭时,银河期货辩称“高买低卖”属于正常操作,是交易策略,是合理投资行为,令张先生大跌眼镜。

  证监会北京监管局给张先生的答复则是,未见银河期货存在未按约定启动预警止损机制情形,未见银河期货与张先生的上述约定存在违反监管规定情形,建议张先生通过其他合法途径解决与银河期货的经济纠纷。

  对此,北京时间财经记者多次采访银行期货未成。有意思的是,北京时间财经记者了解到,当时银河期货还成立了5人处理小组,时任银河期货总经理姚广亦曾就此事亲自与张先生沟通,后面相关员工基本都离职了,包括姚广。

  千万资金一小时亏完

  第二天资管计划被清盘

  北京时间财经了解到,2016年2月22日,张先生与银河期货订立了《银河期货富优达期货量化多策略资产管理计划资产管理合同》(简称“资管合同”)。根据资管合同,资管计划的投资顾问为深圳市前海富优达投资有限公司(简称“富优达”)。

  资管合同的主要内容为:委托银河期货富优达期货量化多策略资产管理计划进行认购;认购金额为人民币1500万元整;投资范围为债券(AA级及以上)、债券逆回购、债券基金、货币市场基金、银行存款及现金、商品期货、股指期货国债期货;并约定了预警止损机制。资产管理人银河期货,资产托管人为中信建投

  签订合同当日,张先生将上述认购资金1500万元支付至银河期货。

  经投资顾问提醒,张先生发现银河期货所认购的资管计划账户于2016年4月14日晚发生了近千万亏损。随后张先生向银河期货了解情况,方得知银河期货对于账户亏损毫不知情,对于账户为何发生巨额亏损至今仍未查证清楚。张先生认为,银河期货作为原告资金的管理人,对于资金安全负有保管义务,对于交易系统的安全也负有直接责任,在资产管理合同中,银河期货明确将对资金安全采取预警措施,但在账户发生不正常交易时,所谓的预警措施亦未起到任何作用,造成了巨额亏损。根据我国有关法律规定,资金管理人不得在资产管理计划运行过程中委托投资顾问直接下单,而银河期货所委托资金由投资顾问富优达直接下单,违反了有关法律规定,也造成了此次巨额亏损事件的发生。

  北京时间财经了解到,作为资产管理人,银河期货在资管合同中承诺,本产品为管理人主动管理型产品,管理人实际承担投资管理职责并将采取有效措施控制风险,不进行包括但不限于内幕交易、操纵市场、投资顾问等第三方代为投资决策、违规场外配资、违反账户实名制出借账户以及违规在产品账户下设子账户、分账户、虚拟账户等在内的任何违法违规证券活动。

  北京时间财经查阅该资产管理合同发现,相应的资产管理计划确实设置了预警止损机制:预警线为本计划单位份额净值0.90元,在本计划存续期内任何一个工作日(T日)收盘后,经管理人估算的T日计划资产单位净值触及预警线时,资产管理人将通知投资顾问,提出风险警示;止损线为本计划单位份额净值0.85元,经管理人估算的T日计划资产单位净值等于或低于止损线,资产管理人自T+1日9:15起,对资产管理计划所持有的期货品种进行变现操作。同时,本计划设置了风控方法。但是对于资产管理人是否严格按照合同规定启动预警机制和止损机制进行变现等相应操作,资产托管人不承担任何责任。

  然而,据张先生反映,亏损发生时及发生后银河期货未采取任何风控措施,第二天银河期货直接对该资管计划账户进行了清算。2016年5月4日,张先生回款862.54万元,亏损超四成。

  2017年3月,证监会北京监管局答复张先生称,张先生与银河期货在《银河期货富优达期货量化多策略资产管理计划资产管理合同》中就预警止损机制进行了约定,根据2016年4月14日至15日的交易记录,未见银河期货存在未按约定启动预警止损机制情形,未见银河期货与张先生的上述约定存在违反监管规定情形。

  同时,根据张先生提出的举报事项,证监会北京监管局调取了相关合同、交易日志、结算单以及风控记录等资料,并进行了核查,确认《银河期货富优达期货量化多策略资产管理计划》运行过程中,投资顾问深圳市前海富优达投资有限公司存在直接下单情况,将依规对银河期货作出相应处理。关于张先生与银河期货的经济纠纷,证监会北京监管局建议张先生通过其他合法途径解决。

  境外IP下单

  投资顾问居然不知情?

  北京时间财经获得的一份由该案律师提供的富优达出具的情况说明称,作为银河期货产品的投资顾问,发现银河期货富优达期货量化策略产品被其他人非法交易,造成基金产品巨额亏损。

  富优达称,于2016年4月14日晚10:30左右登录到闪电王和快期软件,发现该产品的交易账户有巨额亏损,有大量的交易单并非通过富优达使用的软件RTS发出,马上与银河期货以及RTS软件商联系。RTS软件商证实这些交易单并非通过他们的交易系统发出。第二天银河期货对交易进行核查后,发现不同于正常通过RTS发出的IP,发的大量的交易单,大量的恶意交易主要集中于铁矿石期货和螺纹钢期货,进行了高买低卖,反复快速操作,操作时间从21:55持续到22:30左右,导致银河期货富优达期货量化策略产品的资金账户亏损9676095元。同时富优达称,银河期货跟进调查后反馈称,进行恶意交易的IP并非RTS的IP,也不是富优达通过RTS软件发单的IP。

  

据爆料人反映,银河期货调查发现下单IP地址位于境外,操作手段为高买低卖。

  据爆料人反映,银河期货调查发现下单IP地址位于境外,操作手段为高买低卖。

  富优达在情况说明中列出了银河期货负责人蒋静提供的IP信息(有待警方进一步确认),并怀疑上述恶意交易是被黑客攻击。银河期货负责人蒋静与富优达沟通时称,如果觉得被黑客攻击,那就自己报警吧。

  

张先生表示,庭审时银河期货声称,“高买低卖”属于正常操作,是交易策略,是合理投资行为,试图规避责任。张先生则认为期货公司对于账户安全没有尽到保障义务,要求赔偿损失。

  张先生表示,庭审时银河期货声称,“高买低卖”属于正常操作,是交易策略,是合理投资行为,试图规避责任。张先生则认为期货公司对于账户安全没有尽到保障义务,要求赔偿损失。

  早在2010年,中国金融期货交易所发布的《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)》(以下简称《指引》),就指出,大量或者多次进行高买低卖交易属于异常交易。

  该案律师对北京时间财经表示,高买低卖不合常理,银河期货辩称高买低卖属于正常交易策略,站不住脚。

  银河期货曾成立5人处理小组

  现已解散或离职

  张先生告诉北京时间财经,亏损发生后,银河期货方面成立了5人小组处理此次事件,时任银河期货总经理姚广亦曾就此事亲自与张先生沟通。张先生表示,“当时银河期货方面还在积极处理这件事情,想着弥补亏损。”后来银河期货与此次亏损事件相关的员工基本都离职了,上述小组的5名员工也联系不上了,“姚总也离职了。”

  

北京时间财经尝试联系姚广,拨打其电话发现已停机,但是相关电话仍可查到相应微信账号,加其微信未通过。

  北京时间财经尝试联系姚广,拨打其电话发现已停机,但是相关电话仍可查到相应微信账号,加其微信未通过。

  北京时间财经在银河期货官网公示的高管人员信息看到,曾任银河期货总经理的姚广确实已经离职,取而代之的是银河期货法定代表人杨青。杨青2016年8月-2017年1月任银河期货代理总经理,2017年1月至今任银河期货总经理。而此前杨青自2005年起曾任银河期货副总经理长达11年。

  

银河期货资管计划“高买低卖” 1小时致客户亏千万

  同时张先生反映,由于购买的上述理财产品主要是投向大宗期货商品,一小时内多次交易,银河期货因此收取了200万左右的交易手续费。此前张先生与银河期货谈判时,银河期货曾答应退还相应交易手续费,但没有书面承诺,如今也并未退还,“可能都已经当奖金发下去了。”张先生说。

  张先生表示,银河期货上一个团队至少还承认是他们的责任,后来银河期货负责处理此事的新团队则一味推卸责任,张先生损失的近七百万“一年半了还没有任何补偿”。

  北京时间财经从本案律师处获悉,该案八月初已开庭一次,尚未判决,近期将再次开庭。

  北京时间财经通过多个渠道尝试联系银河期货有关人员,就此事件进行采访,但均未能采访上。多次发邮件至银河期货官网公司邮箱,被提示找不到相应邮箱地址,或者收件人邮箱已满。

  此外,资产管理合同规定,资产托管人有权利监督及查询资产管理人对资产管理计划财产的投资运作,发现管理人的投资或清算指令违反法律、行政法规、证监会的规定或本合同约定的,有权要求其改正或拒绝执行;对于资产管理人违反本合同或有关法律法规规定的行为,对资产管理计划财产及其他当事人的利益造成重大损失的情形,有权报告管理人或托管人住所地证监局并采取必要措施。

  北京时间记者 王若林
(责任编辑:方凤娇 HF055)
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