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【五矿经易期权队】豆粕期权Delta中性策略1805

2017-09-28 17:54:16 和讯网 

  《Delta 中性策略建议》

  本交易策略为Delta中性策略,主要为卖出宽跨式策略,获取盘整及权利金收益;主要获利来源为:1区间盘整、2时间价值、3波动率下降,因此,只要盘势至少符合上述1+3的情境,则本策略即可达到持续稳定的收益;而策略在行权价之选择上则以浅虚值为最主要之参考依据,当目标期货价格突破或跌破行权价格时,将进行部位之调整,而当目标期货价格仍在行权价之间,则尽量不去调整部位。

  【豆粕期货成交及持仓】

期货合约 收盘价 涨跌 涨跌幅 成交量 量增减 成交额-亿 持仓量 仓增减 持仓额-亿
豆粕1801 2783 -6 -0.22 763092 -1098844 211.72 1979450 -17928 550.88
豆粕1805 2761 -4 -0.15 105486 -6940 28.72 673976 -2426 184.06
全部合约 873640 -116770 241.84 2681646 -19548 742.72

  【豆粕期货行情及次日撑压参考】

期货合约 收盘价 最高价 最低价 高-低 高压价 短压价 强弱价 短撑价 低撑价
2783 2784 2765 19 2798 2793 2779 2774 2760
2731 2732 2715 17 2744 2740 2727 2723 2710

  注:上表右方是以CDP作为计算基准,短线可作为次日进出场之参考依据。

  【豆粕期权成交及持仓】

期权合约 平值 权利金C 权利金P 成交量 量增减 成交额-万 持仓量 仓增减 持仓额-万
2800 68.5 84 23266 5082 1278.84 190316 5856 8875
2750 116 137 4536 -1878 462.76 52386 422 5083
全部合约 29746 2632 1910.46 276268 6786

  注:平值是以Call与Put权利金相减最小为基准。

  【豆粕期权隐含波动率】

期权合约 IMP-C IMP-P IMP-Total 变化 20MA 高值 低值 到期日 距到期日
16.82 15.64 16.46 -0.14 17.61 19.66 15.56 2017/12/7 71
16.99 15.75 16.55 -0.11 17.25 19.29 15.22 2018/4/6 191

  注:波动率计算分别以各合约所有行权价加权平均计算,20MA为20日IMP的算数平均,高低值为20MA之2倍标准偏差计算。

(责任编辑:邵一迪 HF116)
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