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03月22日
09:00

豆粕期权行权配对原则及信息披露方案(豆粕期权基础知识之十)

豆粕期权行权配对原则 在国际期权市场,普遍采用的随机分配原则,这种方式无法做到完全重演,不利于日常管理和数据测算。大商所豆粕期权实行的配对方式为:当期权买方提出申请时,交易所

03月21日
13:24

大商所涨跌停板、大户报告、强平强减及限仓制度设计(豆粕期权基础知识之九)

一、涨跌停板制度 期权交易实行涨跌停板制度,期权合约涨跌停板幅度同标的期货合约。 从理论上看,实值(虚值)期受标的期货价格变动的影响最大,当期货价格出现涨停或跌停时,实值(

03月20日
09:52

豆粕期权结算价确定方式(豆粕期权基础知识之八)

在期货市场,期货结算价是计算期货合约持仓盈亏、保证金、下一交易日涨跌停板幅度的基础。在最后交易日,期货合约交割结算价作为交割货物的计价标准,同时作为买卖双方了结期货持仓的平仓价。

03月17日
08:39

豆粕期权手续费及行权方式(豆粕期权基础知识之七)

豆粕期权手续费制度 豆粕期权手续费分为二种:交易手续费和行权(履约)手续费。交易手续费是指每日交易期权应缴纳的费用。行权(履约)手续费是指期权买方(卖方)在行权(履约)后,期权持

03月16日
08:56

大商所期权保证金制度设计(豆粕期权基础知识之六)

大商所期权交易实行交易保证金制度。单腿期权合约方面,期权卖方交易保证金的收取标准为:期权合约结算价×标的期货合约交易单位+MAX[标的期货合约交易保证金-期权虚值额的一半,标的期货

03月15日
08:53

详解豆粕期权合约挂盘设计(豆粕期权基础知识之五)

大商所规定,新上市期货合约成交后下一交易日挂盘相应期权合约;按标的期货合约的结算价格、期权合约涨跌停板和行权价格间距的规定挂盘新期权合约;期权合约挂盘基准价为期权理论价格。 一、

03月14日
01:41

豆粕期权行权价格与行权价格间距(豆粕期权基础知识之四)

大商所经过对行权价格间距设置的深入理论研究,结合国内外交易所相关合约的参数计算和推导,通过实证论证和分析,决定采用分段式的行权价格间距。具体来看,豆粕行权价格小于等于2000元

03月13日
08:49

豆粕期权合约月份及最后交易日设计(豆粕期权基础知识之三)

一、合约月份 合约月份与标的期货合约月份一致,豆粕期权合约的月份为1、3、5、7、8、9、11、12月。 从全球来看,各主要交易所期权合约月份设置以与标的期货合约一致为主。

03月10日
08:57

豆粕期权合约标的及行权方式(豆粕期权基础知识之二)

一、合约标的 豆粕期权合约的标的为豆粕期货。 选择期权合约标的是期权合约设计面临的首要问题。国外商品期权一般选择基于期货的期权。以芝加哥商品交易所(CME)为例,其所有上市

03月08日
14:20

大商所期权投资者适当性制度(豆粕期权基础知识之一)

推出商品期权将为广大投资者提供新的金融工具,丰富我国衍生品市场结构。然而与以往产品不同,期权独特的属性和风险特征要求投资者具备较强的专业知识、专业投资能力和风险承受能力。为避免

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