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我的短线交易秘笈——选择适合自己的底层逻辑 清楚要赚哪一部分钱

2018-06-06 11:06:29 和讯网 

  本文为高彬在5月19日和讯期享汇活动的演讲整理内容。

  高彬:上海奇获投资管理有限公司日内短线交易员,2007年开始接触交易,2009年参与美股,2010年带团队负责培养美股日内短线交易员,并独立交易美股日内波段单日创造35倍额度,2012年接触美股暗盘交易,并保持连续16个月度无亏损,2014年参加【奇获奇才训练营】并被孟德稳老师纳入团队,2015年6月4日在股指日内短线中创造单日净利润180%,股指受限后采用锁仓日内波段交易一直保持盈利,2016年根据商品期货的特性创立了一套属于自己的短线交易手法和波段交易策略。

  获奖荣誉

  2013年期货日报实战排排网风险控制奖第一名;

  2013年期货日报实战排排网重量组综合实力奖第三名;

  2014年荣获蓝海密剑第六届中国对冲基金经理公开赛晋衔奖;

  2014年荣获期货资管网最佳主观策略奖;

  2015年荣获CCTV“天纵期才”期货电视大赛高频交易组赛段奖;

  2015年财视中国对冲基金介甫奖;

  2016年CCTV期货电视大赛外盘重量组第一、第二、第四、第六名;

  2017年在中国交易大师实盘大赛获得十一月份护卫舰组第三名。

  正文:

  我是2007年开始做交易,最开始只做黄金外汇。基本上我属于纯的技术派,我们技术派也有很多不同的操作方式,我简单地介绍一下我对日内交易的一些思考。

  技术分析的底层逻辑——我们要赚哪部分钱?

  我们做交易最重要的是你要知道自己赚什么钱,它是有一定的底层逻辑的。

  首先,纯技术分析早期的底层原理是什么?人群效应,即有人先知先觉,有人后知后觉,有些人不知不觉,这样的一个循环。人群效应在这个盘面上的反应是一个波浪式的,当然波浪里面是经典的五浪上涨三浪下跌,但是其实如果人多了它会有五浪、七浪、九浪,没有人的时候通常就是三浪,我大致要把它简化一点,因为便于我操作,所以就可以靠这个东西去赚钱。

  第二,短时的冲击,做日内打一些关键的点位,打一个点位的冲击,它有一点的动量,还有就是会跟随一波长阳、长阴,这就是一个关键位置你可以专打这个东西,也可以实现日内的稳定力。

  第三,市场情绪相对的减弱。比如说双十一那天整个盘面全是涨,这时候不要做空,包括前几天在螺纹、焦煤焦炭这些黑色都在涨,整个商品都在涨,但是这两天有已经出现分化了,它其实是有一定的相对强弱,昨天、前天黑色日内我都是做空的,然后苹果肯定是做多的,棉花肯定是做多的,还有沥青也是涨停的肯定是要做多的,所以这个相对的强弱你去掌握好的话,去看这个也是可以赚钱的。

  最后,是大资金的跟随。这个我经常会用稍微长一点的周期,比如30分钟或者1小时这个周期去看大致谁在控制市场,或者谁的力量更强一点,多头强还是空头强,虽然现在这个黑色它是下跌的,但是在日线这个级别它还是多的,所以在我看来短期下面是有零成本,但昨天晚上可能这个预期就要改改,因为在尾盘的时候铁矿砸了一波。像螺纹它是一直有抵抗下降,所以在我们任何一个逻辑都可以在市场里赚钱,但如果你混着做,很有可能就亏钱,因为人决策是有限的。

  前一阵我印象比较深的就是阿尔法狗打败围棋,我们后来就发现什么呢?人类的决策其实更倾向于一个优化的策略,就是效率最高的策略,而人工智能它可以面面俱到,或者机器它可以做到,比如说我们人是很难做到非常强度极高的策略的组合的,是比较难的,所以我们其实大多数人还是能够把焦点放到一到两个这样一个策略或者底层逻辑去做会比较好。

  级别与势——短线交易切忌周期错配

  当市场告诉你现在你看到的比如说现在多头在控制市场或者空头在控制市场,我们在哪做?这很关键,或者是我们要顺着这个势是哪一个势,哪一个级别,其实脱离了这个级别是没法谈势的。

  但如果我们很多新手也好或者是老的交易员犯错的时候都是这样的,就是说本来我是做了一个5分钟级别的一个交易,但是做着做着我盈利可能就拿了三五分钟,但是亏损,一看日线还涨了,我还继续拿,这个时候其实是周期的一个错配,当这个周期错配的时候,其实人非常容易亏钱的。

  我一般做的周期大致就是这个,最开始是10秒级的周期,因为我后来发现为什么我商品会做的不好,尤其刚转型商品的时候做不好,因为我在做股指的时候我是做盘口这个级别加上10秒这个级别,然后加上K线这个级别,再加上一个大的5分钟的级别。但是我做商品的时候,其实我做的是盘口级别,同时我看的是1分钟级别,也就是说中间我跳了一个级别。什么是跳一个级别?正常我们看一个顶,一个顶是3根K线能造成一个顶。它再走1根线,再走2根,总共5根线可以一个顶,再接一个底,就可以造出来一波行情。就是一根涨,一根更高的高点,然后下来一根K线,再下来一根K线,其实他应该再走一根下降的K线,再上一根K线,这5根K线才能是组合成一个周期,所以我们通常这个周期的匹配的话都是5的倍数,所以当时我在做商品的时候我是用盘口的这个级别,配合1分钟,实际上我中间跃了一个级别,跃了一个级别的话,你肯定有一些风险你就要承担,这部分风险是相当不可控的。

  周期的错配是很多做了N多年交易的人都会犯的一些毛病,所以我们一定要知道我们顺的是哪一波势。

  我通常切入的级别1分钟,看的级别5分钟,大的方向去做一个保护30分钟,现在多数是做这样的。再长一点的话,如果我想做一个隔夜的话,我通常是5分钟配半小时再加一个日线,这样的话我会去看一个隔夜的业绩,或者是日线、小时线加一个15分钟线,再低一个级别的话可能是3分钟这个级别。很多人这个级别永远都是搞混。

  当我们看到这波螺纹跌的时候或者是这个铁矿跌的时候,其实它是一个3分钟点位的一个下降,当我们看到它跌的时候,其实它已经是比较明显了,其实这里面有一个时间的概念在里面,比如说我预测螺纹收盘价是一个阴线,实际上在中间的任何一个点,或者说从开盘价,我做单这个点到我收盘的这个点时间对我来讲是相对有利的,因为我有一个时间的概念,这就是我自己理解的长周期预测最终要赚的钱是哪一部分钱,它其实赚的是对我们有利的这一部分钱,这个时候其实你是顶着反方向做单是比较安全的,只要这个行情还没有出现的时候。

  什么概念呢?比如说苹果,当我们肉眼看到它涨的时候,其实大周期也都是右侧在交易,但你知道它涨价,如果你仓位重的话,你可能追的时候会被那波下杀给打掉了,这个时候你要做什么动作呢?相当于在短时间内时间对你是不利的,但是长周期时间对你是有利的,那怎么办呢?你要快进快出,如果你追单的话。当然当你知道长周期对你有利的时候你应该怎么做呢?其实很多时候如果你是做隔夜的或者是长周期的,实际上要找短周期的下杀去跟进。它跌的越猛,你应该接,但前提是更大的周期的势已经出现了。这个周期的话,比如说苹果前一段时间,任何一个5分钟级别甚至一个1分钟级别的一个下杀三波或者两三波之后,造成了一个平台,再砸一波带个量,这个时候你接进去的话其实是长周期的。

  左右侧交易——左侧交易有利时间较长

  大的长周期是右侧做的,短周期是左侧做,左右侧其实就是一个时间的概念,如果大家没有去搞清楚这个时间的概念可能就容易被晃出去或者抗不住,这个时候仓位的匹配就有问题了。

  以前我自己做单基本上都是半仓、满仓这样做的。比如铁矿有的时候我可能单笔400手打进去或者是100手200手打进去,当打这个价格的时候,实际上我是纯右侧交易的,其实打进去的时候价格就应该往有利的方向去走,这个时候我是可以重仓做的。

  但有的时候我也是左侧交易,比如说螺纹假设我看涨,这时候我就看它跌了几波之后有一个背离的动作,或者量价背离或者指标背离,这个时候我就会接它,但是我知道时间对我来讲的话长周期有利,短周期是不利的,这个时候实际上我仓位是不能重的,我要轻仓去接。

  对于大多数人来讲,我觉得如果你不是职业的交易员的话,轻仓是很有必要的,因为你的切入没有那么精准。像我们做单的话可以精准到秒级,精准到盘口的这个级别,但是我觉得很多人,在座的各位如果不是受过专业训练的话我建议大家还是仓位轻一点,然后大周期右侧,小周期偏左一点。

  大周期什么时候右侧?做已经出现的事情,而不要去假设这个东西。

  比如苹果要涨,不管你怎么分析,你说该涨到头了吧?其实它可以涨个没头没尾,这个时候你如果想做空的话,你要极其轻的仓位去做,而且要等它定背离之后,现在这个日线还没有出现这种情况,连技术上的一个形态都没有出现。这时候如果你想做空,你最后看着它掉下来之后再找地方去准备在短周期清仓去做,这个时候就是左右侧,所以我们看到螺纹,比如看到螺纹在下跌,看到棉花在涨之后,这个日线我肉眼能识别,不要去想象,肉眼识别了看到了,然后你就找短周期去做,这是最好的一个方式,而且仓位要轻,轻到什么程度呢?你要看你承担的风险是多大?

  比如说假设我一天的额度是10万,我肯定是大致用五分之到六分之一的仓位去做我一分钟级别的交易。如果我做五分钟级别的交易的话,我要再破一个周期,也就是说我可能用八分之一到十分之一的一个仓位去左侧进场,右侧进场通常我都会加一些仓就差不多了,因为什么?因为你抗的浮亏是不一样的,你的止损是不一样的,你的周期,让你承担风险的周期是不一样的。

(责任编辑:吴晓琳 HF106)
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