注册

世界杯·冠军&交易系统·盈利(附净值曲线及持仓参考)

2018-06-13 15:29:42 和讯名家 
2018俄罗斯世界杯
 
2018俄罗斯世界杯
明天世界杯就要开幕了,作为一个资深老球迷也来蹭蹭热点,顺便说一句,我比较看好法国队。
  明天世界杯就要开幕了,作为一个资深老球迷也来蹭蹭热点,顺便说一句,我比较看好法国队。

  虽然自马拉多纳以来我就是阿根廷的拥趸,可是我并不看好梅西,尽管他是现今足坛最好的球员top3,可他不是一个好的领袖。

几年前,有一个资深交易者跟我说:建立了交易系统,哪怕你就是一个简单的20日均线上做多,下做空,最终你都可以盈利。看着他言之灼灼,我不禁问:那你呢?他回答我说:我的心态不好,执行力不够。
  几年前,有一个资深交易者跟我说:建立了交易系统,哪怕你就是一个简单的20日均线上做多,下做空,最终你都可以盈利。看着他言之灼灼,我不禁问:那你呢?他回答我说:我的心态不好,执行力不够。

  时至今日,我已经不再是那个刚入门啥也不懂的傻逼了,我知道他在骗我,当然他不是故意的,因为他自己似乎也不懂,当然这样的系统拉长几年看,整体盈利是有可能的,但是把人的因素一并考虑进来,坚持这样的系统基本上就是一件很难很难的事了。

  很多交易类的公众号,都会谈交易系统的重要性,包括我自己的一些文章,我是「交易系统是稳定盈利的必要条件」的坚定支持者。

  可是,必要条件的意思是没有A就没有B,而不是有了A就有了B。

  建立交易系统是盈利的重要基础,但是有了交易系统距离稳定盈利还差得很远。

  在这个市场中,指望用一套或者几套简单的交易系统就能顺利地盈利,已经不太可能。

  用足球来举例,也许你有专业的训练,有攻防阵型体系,从前锋到守门员各个位置一个不缺,那又如何?你可能可以打败业余队,狂扁乌合之众,可是你不一定能进军世界杯决赛圈。

  简单粗糙的交易系统,如同中国队……(以下省略一万字@#¥%!!@#¥%……&*)。

  如果说几年前有套交易系统就可以盈利,那就点类似1925-1950年左右英格兰依靠WM阵型雄霸天下,因为那时候你的博弈对手大部分还处于一〇九、二三五之类顾头不顾腚的阶段。

  而后从WM到424再到442、4231、352、433直至Tiki-Taka等等,攻防体系越来越成熟均衡,交易系统越来越复杂,这是发展的必然,任何行业都如此。

  作为天生具备交易系统的程序化交易来说,这两年总体表现不好,我个人认为原因正在于此:

  简单粗糙,导致普适性时效性都成问题,当市场越来越复杂时,就很容易不适应。

  我们当然不能要求自己非得拿冠军才能成功,不过按照这个行业的盈利比例,宽松一点,算15%的人盈利吧,初级的交易系统也许可以比60%的人更厉害,可是这并不足够,因为你要挤进前15%。国际足联有209个成员,决赛圈32支队,也恰好是15%的比例,所以你要足够强大到挤进决赛圈,你才算是一个交易的成功者。

  就拿我这大半年实盘展示的业绩来看,这个业绩肯定进不了决赛圈,恐怕亚洲区小组赛都无法出线,大致和我们的国足差不多的水准,有朋友留言时丢点臭鸡蛋烂西红柿,倒也顺理成章,毕竟我看国足的时候也骂娘。

  市场的参与者都在进化,进化就意味着淘汰,尤其在这个进入门槛极低的零和博弈市场,淘汰更为残酷。

  至于进化的路径和方向,参照我前两篇文章,答案也应该比较清晰:

  更复杂的交易策略(组):

  要有更好的普适性(适应更多品种、更多行情)和独创性(避免同质化)。

  主观择时+程序化其实也是属于这个路径上的迭代。

  多种简单的交易策略+复杂的组合:有朋友开玩笑告诉我,现在做程序化没有1000个策略池都觉得不好意思出门…

  这种情况应该大概率属于简单系统的复杂组合,这里面也可能有主观择时或者算法择时来挑选不同策略权重(算法择时是我猜的,没有亲身体会)

  交易系统不等于程序化,主观交易也无外乎如此,可能把止损、仓位、风控等要素严格明晰化,而在进场时考虑更多因素,而这些因素往往既有基本面又有技术面,难以简单量化。

  路径不止一个,可并不是条条大路通罗马;即便选择了正确的路径,也不等于成功,仍然是一个必要基础而已,只不过概率会增加。

  欧洲或南美流派,技术或力量打法,进攻为主或者防守反击,路径不同,均可获得大力神杯。重要的是,在正确的路径上,仍要做得最好,类似杯赛这种短期结果,还要祈祷运气女神的眷顾。

  当然,也许有极端的例子,经常听到创造收益神话还能长时间屹立不倒的,就好比马拉多纳几乎凭一己之力把阿根廷带到世界杯冠军(1986)和亚军(1990),希腊仅凭防守和定位球可以夺得2004年欧洲杯冠军。

  第一在短期的杯赛中,有运气的成分;

  第二,把其中一点做得炉火纯青卓越超凡也能成功(86年阿根廷对英格兰马拉多纳的上帝之手和世纪进球或者90年阿根廷对巴西全场被蹂躏但是凭借马拉多纳的一脚传球而取胜)。

  但是,概率毕竟低了很多,所以才会有大咖,有球王,才能有传奇,有神话。

  接下来的一个月,又会有哪些传奇涌现?我们最终看到的是整体足球的胜利,还是绝世天才的登顶?

  实盘展示

  这一周持仓变化又比较大了!

  多单:

  新开了PVC、焦炭、动力煤,均刚开没几天,PVC今天跌得比较多,处于亏损;焦炭和动力煤还在成本线附近晃悠呢。

  空单:

  白糖主动止盈,如果注意看我的微信文章,就该知道这笔单拿了很久了,去年12月13日开仓,中间一直没到我们的出场标准,我都不抱什么希望了,结果给了我一点小惊喜。

新开了豆粕、豆油、棕榈油和橡胶。
新开了豆粕、豆油、棕榈油和橡胶。

  如果主观看,豆油、棕榈油和胶都在低位,恐怕不会开,实际上出信号的时候我也祈祷别成交。但是我没有想到很好的办法来处理,也可以说没想好需不需要处理。

  如果新低附近不做或者少做空,那么2011-2015年的大熊市不断新低,怎么办?与其这样,我还不如不管不顾就完全交给电脑吧,好像还算比较幸运,橡胶昨天开仓后就开始大跌,至少可以保本了。

  刚刚新开沥青空单。

  看起来有点多单涨不太动,空单也没多少空间,趋势交易就是如此,心里不踏实也没办法。

  目前持仓:

  多单:PVC、动力煤、焦炭等

  空单:豆粕、棕榈油、豆油、橡胶、沥青等。

  当前净值图:

历史净值图:
历史净值图:

期投圈
    本文首发于微信公众号:期投圈。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:李佳佳 HN153)
看全文
想了解更多关于《世界杯·冠军&交易系统·盈利(附...》的报道,那就扫码下载和讯财经APP阅读吧。
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

热门新闻排行榜

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。