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云数据:商品演绎深V行情 油脂链领跌

2018-11-08 17:11:21 和讯 

  【行情回顾】

20181109 中粮期货 云数据 商品演绎深V行情 油脂链领跌
  
20181109 中粮期货 云数据 商品演绎深V行情 油脂链领跌

  文华商品指数大幅增仓11.7万手,夜盘高开低走,早盘增仓持续下行,午后急剧下探至158.81点的近期新低,随后减仓快速回升也较快,在日内均线附近一番争夺之后,仍旧是多头占据上风企稳日内均线持续走强至收盘,白盘的跌幅尽数收复。收盘微跌0.05%报160.25点,其中工业品创新低后反弹回升微涨0.01%,农产品录得0.19%的跌幅,结束三连阳的走势。有色板块低位震荡运行小幅飘红0.11%,煤炭板块依旧录得0.53%的跌幅,建材下跌0.59%,空头打压黑色板块一度至9月低点位置,化工板块止跌翻红0.54%,油脂链整体下跌1.1%。资金方面,全天资金流入14.44亿元至1052.47亿元,其中黑色流入13.08亿元、油脂链流出1.15亿元。领涨品种沥青、铁矿和鸡蛋,领跌品种菜粕、线材和玻璃。

  股债方面:周四(11月8日),受全球股市普涨提振,两市集体高开,随后昨日领涨的有色板块面临回调压力,指数受累迅速走弱;午后两市仍无起色,场内资金观望情绪浓烈,截止收盘,上证综指下跌0.22%报2635.63点,连跌4日;深证成指跌0.7%报7698.02点,创业板指跌1.2%报 1329.59点,失守5日线;上证50逆势飘红,万得全A收跌0.35%。两市成交不足3000亿元,量能进一步萎靡。北上资金今日净流入逾38亿元,连续两日净流入。

  国债期货主力合约全线收涨,10年期主力合约尾盘小幅回落,收盘涨0.15%,盘中最高报96.155元,创三个月新高;5年期涨0.12%,2年期涨0.07%。股债跷跷板效应再现,整体来看,两市反弹后连续调整数日面临上冲压力,存量资金博弈愈加激烈。上证综指连跌4日,两市成交不足3000亿元,量能进一步萎靡。现券市场主要利率债收益率下行,10年国债活跃券180019收益率呈下行态势,最新成交报3.47%,下行1bp;5年期国债活跃券180016最新成交报3.2925%,下行1.54bp。

  【原油专题】

20181109 中粮期货 云数据 商品演绎深V行情 油脂链领跌

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1812合约减仓1632手,夜盘高开震荡运行止步于507的位置,减仓震荡回落,早盘在日内均线附近增仓持续下行,午后在夜盘低点附近499.2的位置减仓回升,全天形成震荡走势。收盘微涨4.8元或0.96%报503.4元/桶。美国原油库存和产量同步攀升,令油价承压继续下跌,不过美元回落为油价提供一定支撑,国际油价冲高回落只有低位震荡运行。布油仍旧是关注70美元附近的支撑情况,INE原油关注500整数位争夺,不破位谨慎追空,低点两个支撑480和490附近。今日指数沉淀资金19.75亿元(+4469万);成交34.2万手,持仓55780(+740)手。

  据新闻报道,俄罗斯与沙特正在讨论于2019年进行石油减产,提前为12月的OPEC+会议放风。根据目前三大机构的预测,2019年的原油市场将重新回归供过于求,OPEC+不希望油价因此而过度下跌。消息放出后,油价上涨,布油一度站上73.5。而在EIA库存报告发布原油库存大增之后,油价快速下跌,布油收稳,WTI下跌近1%。分项来看,周度产量预估大幅上调40万桶/天至1160万桶/天,进口也增加近20万桶/天,炼厂消费和出口基本稳定。分区来看,上周增加的580万桶原油库存中的近500万桶库存主要来自PADD3地区。从SPR来看,上周释放了23万桶SPR,预计还有570万桶SPR将在11月释放,对于后续几周的库存仍以看增为主,油价继续承压,WTI看60,WTI-Brent价差继续扩大。

  美国11月2日当周EIA原油库存 +578.3万桶,预期 +162.5万桶,前值 +321.7万桶。

  美国11月2日当周EIA库欣地区原油库存 +241.9万桶,前值 +187.8万桶。

  美国11月2日当周EIA汽油库存 +185.2万桶,预期 -170万桶,前值 -316.1万桶。

  美国11月2日当周EIA精炼油库存 -346.5万桶,预期 -200万桶,前值 -405.4万桶。

  美国11月2日当周EIA精炼厂设备利用率 +0.6%,预期 +0.9%,前值+0.2%。

  俄罗斯能源部长诺瓦克:原油市场已对美国对伊制裁进行了调整,目前处于均衡状态。俄罗斯与沙特正在讨论于2019年进行石油减产。

  【黑色板块】

  据海关统计,今年前10个月,我国货物贸易进出口总值25.05万亿元人民币,比去年同期(下同)增长11.3%。其中,出口13.35万亿元,增长7.9%;进口11.7万亿元,增长15.5%;贸易顺差1.65万亿元,收窄26.1%。前10个月,我国进口铁矿砂8.92亿吨,减少0.5%,进口均价为每吨456.1元,下跌7.1%;钢材1110万吨,增加1.3%,进口均价为每吨8160.1元,上涨6.9%。

  据市场统计,截止11月8日,本周广州15家主流仓库螺纹钢32.01万吨,减少1.88万吨。线材盘螺19.54万吨,减少2.944万吨。目前广州建筑钢材总库存为51.55万吨,较上周减少4.82万吨,较去年同期下降33.61万吨。

  据Mysteel,7日Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存1771.65,较上期减少37.48,同比去年增加0.78%;烧结粉总日耗64.14,较上期减少0.49,同比去年增加13.68%;库存消费比26.82减少0.8,同比去年减少3.54;进口矿平均可用天数27天,较上期减少1天。(单位:万吨)。本次调研数据来看,山东地区个别钢厂高炉检修导致日耗下降,其余地区烧结用料总体稳中有升,钢厂采购积极性减弱,总库存创10月来低位,唐山和邯郸地区目前在等待限产政策落地,预计下期有所下降。

  前10个月,我国进口铁矿砂8.92亿吨,减少0.5%,进口均价为每吨456.1元,下跌7.1%;钢材1110万吨,增加1.3%,进口均价为每吨8160.1元,上涨6.9%。此外,机电产品进口5.32万亿元,增长14.1%;其中汽车96万辆,减少5.3%。此外,钢材出口5841万吨,减少9.3%;汽车97万辆,增加19.5%。

  螺纹(RB1901):今日减仓9.7万手,收盘上涨56元或1.42%,报3986元/吨。夜盘减仓震荡运行,早盘走弱之后空头增仓打压,午后减仓盘中出现巨震,最低探至3878的位置,随后快速拉升,重新站稳了日内均线位置,增仓上行。行情在创新低虚晃一枪之后多空在低点均有大幅减持,未能形成有效破之下,多头主动进行了介入,但目前动能尚且不足,关注上行持续性。3970-3980一线能够企稳则存在短线技术性走强。低点则继续关注3900附近争夺,同时高位也关注4000一线整数位平台阻力。目前日线级别跌势行情未止,主要是触发的低点支撑存在分歧,空单离场的同时抄底来讲还是谨慎为之。

  热卷(HC1901):今日减仓2.4万手,收盘上涨7元或0.19%,报3720元/吨。夜盘及早盘呈现增仓下行走势,低探至下跌以来的低点附近之后减仓震荡运行,午后减仓一波快速冲高之后回落,下探3650的新低之后快速回升,低点未能有效破位,空头主动减仓离场较多,午后延续持续回升走势。目前在前低附近形成了技术性支撑,虚破5个点之后行情大反转,收盘小幅飘红。在空头主动减仓回升的情况下,动能暂时欠佳,关注夜盘市场是否有多头主动增仓介入,由于高位阻力在3800附近,看到的上涨空间有限,追涨操作要谨慎,建议还是等待高位沽空为宜。同时,低点关注3700一线争夺,继续下破的话则走势还是偏弱。

  铁矿(I1901):今日增仓2.1万手,收盘上涨9元或1.76%,报520.0元/吨。夜盘及上午基本上呈现震荡的走势,午后伴随着上午的增仓态势,一波下探510附近之后出现快速拉涨的走势,创日内新高之后空头出现主动减仓离场迹象,期价继续震荡回升,站在520的位置,继续上一旦夯实,近期的震荡格局将发生改变,日线上也是关注20日均线的企稳情况,下午钢材整体回暖较为强烈,具有带动作用,目前来看,低点60日均线附近的支撑有效。企稳多单可继续介入,同时操作上关注低吸的操作时机。5月继续守住482-490区间支撑,关注500企稳再继续介入多单的机会,抄底操作不突破注意减持。

  焦炭(J1901):今日增仓4.3万手,收盘下跌24元或1.00%,报2372元/吨。夜盘减仓震荡偏弱运行,早盘增仓下挫之后空头资金持续进行打压,午后先扬后抑低探至2313.5的低点之后止跌走强,多头资金介入增仓升至日内均线上方之后,空头资金出现主动离场迹象,随后多头主动增仓下期价继续走高,回到夜盘的震荡区间内。总的来看,焦炭还是震荡运行,多空未能决出胜负,日内受到20日均线的压制,且均有交织的情况下,操作上要谨慎入场,快进快出为主,高位关注2400-2415区间压力,不企稳的话则近期的收敛盘整走势难有改变。

  焦煤(JM1901):今日减仓1.1万手,收盘下跌3元或0.22%,报1358元/吨。夜盘减仓回落之后震荡运行,早盘减仓重心略有下移,继续位震荡走势,临近上午收盘期间下挫,午后增仓下探至1330的低点后走强一直延续至收盘,站稳日内均线之后空头主动减仓离场,且再度站稳了1350的位置,不过目前走势上仍旧是三连阴,虽然两日下引线较强,存在下跌抵抗,但目前对于追涨操作还是谨慎一点。继续按照1350上多下空的操作,控制好止盈和止损,今日黑色整体反弹力度较强,关注多头主动增仓的情况,高位阻力位1380、1400两个位置附近。

  郑煤(ZC1901):今日减仓1.5万手,收盘上涨3.6元或0.58%,报623.4元/吨。夜盘增仓施压跌至616新低之后盘整运行,减仓之下呈现震荡走势,早盘减仓延续,期价震荡有所回升,企稳日内均线之后,空头主动离场较多,反弹走势一直延续至收盘。小时线级别走势反弹行情触及下跌压力线附近位置,关注期价能否出现进一步推涨,毕竟采暖季需求还是较强的,一旦空头主动获利离场的话,亦或有一定反弹拉涨空间,不过目前日线跌势未止,高位继续关注625-630区间的阻力争夺。关注曹妃甸对堆存超过60天的客户增加1元/吨的堆存费进展。

  玻璃(FG1901):今日增仓7.2万手,收盘下跌22元或1.67%,报1298元/吨。夜盘窄幅震荡运行,早盘增仓大幅下挫之后击穿近期震荡区间,再创1291的新低,不过没有进一步增仓且多头有一定抵抗,盘整运行之后,下午期价反弹回升至日内均线上方震荡运行,不过期价没有再升至1300之上,形成平台破位之后,空头资金在此位置再度增仓,日内低点也是和4月9日年内低点仅差4元,关注多空的博弈,背靠1306附近止损还是建议沽空为主,低点1270附近不形成破位的话减持或离场,目前位置轻仓参与。目前市场的整体压力尚未得到有效改善,仍有降幅空间,而且北方即将进入冬季停工期,预计房地产竣工仍难有好的表现。

  【农产品板块】

  海关数据显示,中国10月进口大豆692万吨,较上年同期增长18%,但较9月的801万吨减少13.6%。前10个月,我国进口大豆7693万吨,减少0.5%,进口均价为每吨2813.2元,下跌0.5%。

  农业农村部11月供需报告预计,2018/19年度中国大豆播种面积8451千公顷,与上月预测数一致,比上年度增加206千公顷;全国大豆产量1583万吨,与上月预测数一致,比上年度增加55万吨。报告分析称,10月进口大豆到港量仍较充裕,豆粕价格上涨后油厂压榨利润提高、开工率增加,豆粕库存量有所回升。近期国内非洲猪瘟疫情继续散点发生,中小型养殖户的补栏积极性受到影响,加上大型饲料和养殖企业陆续调整饲料蛋白配方,豆粕总体消费量预计显著下降。

  黑龙江省农业农村厅表示,全省2018年大豆生产者补贴为每亩320元,同比增加近一倍。国家粮油信息中心报告预计,2018年稻谷播种面积为3009.5万公顷,同比减少2.12%;总产量为20910万吨,同比减少1.68%。在农业供给侧结构性调整的背景下,国家通过降低2018年稻谷最低收购价、增加休耕轮作面积等方式引导市场进行种植调整,以减少稻谷市场的供给压力。

  行业方面,证监会昨日晚间宣布,纸浆期货合约正式挂牌交易时间调整为2018年11月27日。(原计划为11月26日)

  豆粕(M1901):今日减仓3.9万手,收盘下跌46元或1.44%,报3152元/吨。豆粕周四延续底部震荡的走势,虽然盘中受到中美会谈的影响出现了一波下跌的行情,跌破3145的平台支撑,但是在减仓的情况下,期价并没有出现持续性的下跌,最终收盘再次站上了平台。还是建议投资者保持震荡的思路,期价跌破3145附近的平台支撑之后才会继续下行。

  菜粕(RM1901):今日增仓1.8万手,收盘下跌58元或2.42%,报2335元/吨。菜粕周三出现增仓大幅下跌的走势,在期价触及2398的压力位突破失败的情况下,期价受到消息的影响以及豆粕下跌的带动,盘中突然增仓下行,虽然跌破了2317附近的平台但是收盘没有再次破位。暂时看菜粕还是在2317-2398这个区间震荡。如果期价跌破2317的话还有加速下跌的可能性。

  豆油(Y1901):今日减仓0.2万手,收盘下跌46元或0.83%,报5472元/吨。豆油周四再次出现了阴跌的走势,在多个周期均处于下跌形态的情况下,豆油还是没有走出反弹行情,云数据一直建议投资者背靠5均线附近寻找开仓布局空单机会,而这个策略现在看还是非常有效果的,空单可以继续持有。

  棕榈油(P1901):今日减仓0.0万手,收盘下跌38元或0.84%,报4470元/吨。棕榈油周四保持弱势寻底行情,期价今日再创15年11月以来的新低,在多个周期处于空头趋势共振的情况下,如果有空单的投资者可以适当补回周三减仓的空单,没有空单的投资者依旧可以背靠5均线附近选择高抛机会。切勿抄底。

  郑油(OI1901):今日减仓0.2万手,收盘下跌28元或0.43%,报6432元/吨。郑油周四有迹象走出弱势下跌的行情,虽然期价迟迟没有跌破6396这个平台支撑,不过日线仍然处于空头趋势的情况下,建议投资者还是保持空头思路,关注下10日均线附近的压力位,寻找反弹试空的操作机会。期价跌破平台之后加速下跌的概率大增。

  苹果(AP1901):今日减仓0.4万手,收盘上涨51元或0.44%,报11549元/吨。苹果周四打破震荡格局,收盘报收阳线再次站上了11476附近的平台,不过值得注意的是苹果至今仍然没有增仓放量的迹象。建议投资者继续日内试多为主,一旦资金进场苹果还是有继续上涨的空间,止损可控的情况下不要在好的进场点错过机会,而去被动追涨。

  白糖(SR1901):今日减仓1.2万手,收盘上涨55元或1.09%,报5098元/吨。白糖周四延续区间震荡的走势,期价没有延续弱势下跌寻底的走势,而是在减仓的情况下暂时站稳了5020附近的支撑位置。建议投资者关注下这个平台的支撑有效性,以及反弹的持续性。一旦期价跌破5020的话还是建议投资者保持空头思路,在没破位之前日内短线试多即可。今日期价最低吹5025,给了很好的低吸抓反弹的机会,尾盘算是收在了日内高点附近,盈亏比还是非常划算的。

  【化工板块】

  据路透测算:中国10月日均原油进口量达961万桶/日,创纪录新高。中国10月橡胶进口54.7万吨;原油进口4079.9万吨,成品油进口255万吨,天然气进口729.9万吨。前10个月,我国进口原油3.77亿吨,增加8.1%,进口均价为每吨3385.9元,上涨30.5%;天然气7206万吨,增加33.1%,进口均价为每吨2676.4元,上涨18.9%;成品油2714万吨,增加11.4%,进口均价为每吨3924.4元,上涨20.6%;初级形状的塑料2727万吨,增加16.7%,进口均价为每吨1.14万元,下跌0.7%。

  山东临沂恒昌焦化15万吨/年焦炉气制甲醇装置暂稳,厂家表示甲醇对外报价下调30元/吨至2940元/吨。安徽地区甲醇市场弱势运行,部分企业出货在2950-3000元/吨左右,下游多按需接货。苏北地区甲醇市场偏弱整理,企业主流出厂价部分跌20元/吨至2920-2940元/吨左右,近期出货一般。据悉,该地区部分厂家甲醇装置负荷提升中,逐步恢复正常。

  两湖地区甲醇市场弱势运行。湖北地区主流商谈3020-3150元/吨,低端主要厂家出厂报价,高端部分武汉贸易商报价;湖南地区部分商谈在3250元/吨左右,厂家暂停报价,多为长沙贸易商报价。

  沥青(BU1812):今日增仓0.1万手,收盘上涨76元或2.24%,报3466元/吨。沥青周四延续反弹的走势,虽然外盘的原油出现的大幅波动,冲高回落明显。但是并没有影响到沥青的启稳反弹,期价收盘站上了趋势线的下沿支撑3440。如果原油没有继续下挫的情况下,建议投资者可以考虑布局沥青多单,止损放在3404附近。

  甲醇(MA1901):今日减仓2.7万手,收盘上涨27元或0.95%,报2860元/吨。甲醇周四延续了底部震荡的走势,虽然盘中尝试下破2802再创新低,但是多头的资金依然没有放弃抵抗,下午出现增仓的迹象,带动甲醇出现了一波反弹行情。从最低点反弹至高点将近70个点,这个幅度还是比较大的。接下来关注下期价可能在2807-2904这个区间波动,大势偏空,暂时不考虑抄底。

  PP(PP1901):今日增仓1.4万手,收盘上涨28元或0.29%,报9841元/吨。PP周四继续在9856这个颈线附近来回的反复,期价早盘虚破了平台之后快速回落,但是杀跌的动能明显不足。目前来看PP依旧在9678-9856这个区间波动,日内高抛低吸为主。方向不明确的情况下,暂时保持观望,等待期价突破上沿或者跌破下沿之后在寻找开仓机会。

  PTA(TA1901):今日减仓9.0万手,收盘上涨22元或0.33%,报6592元/吨。TA周三减仓小幅盘整,收盘十字星。多空频繁换手,不过目前TA日线依旧呈现空头趋势,建议投资者背靠6734或者5均线的压力位附近继续寻找反弹突破失败布局空单的机会。云数据一直提倡的顺势交易,控制止损和进场点。在没有转势的信号出来之前不左侧交易。

  【有色板块】

  对冲研投讯,11月8日,据媒体报道,在首届中国国际进口博览会上,中铝集团所属企业与来自俄罗斯、蒙古、马来西亚、印尼、日本、新加坡、秘鲁等国家的13家供应商集中签订了220亿元的采购协议,签约商品涵盖煤炭、铝土矿、铜精矿等,均为中铝集团主导产品氧化铝、铝锭、铜锭等的生产原料。

  巴西联邦法官维持州法院的决定,限制全球最大的氧化铝精炼厂Alunorte的运营。美国中期选举告一段落,结果符合市场前期预期,市场反应平淡。智利国家铜业委员会称,智利国家铜业公司第三季度铜产量为420800吨。

  海关总署早间发布10月贸易数据,中国10月出口(以人民币计)同比增长20.1%,预期14.2%,前值17%;进口增长26.3%,预期17.7%,前值17.4%。中国10月贸易顺差2336.3亿元,收窄5%,前值2132.3亿元。中国1-10个月贸易顺差1.65万亿元,收窄26.1%。前10个月,我国进口未锻轧铜及铜材441万吨,增加17.2%,进口均价为每吨4.68万元,上涨5.2%。

  沪镍(NI1901):今日减仓0.2万手,收盘上涨40元或0.04%,报97160元/吨。沪镍周四在创出17年12月新低之后出现反弹,但是反弹非常发力,日线依旧是空头趋势,建议投资者还是保持空头思路,但是在没有增仓的配合下,不建议去追空,而是等待反弹结束之后开始转弱之时介入空单,日内止损放在97570附近。

  沪铝(AL1812):今日增仓0.4万手,收盘上涨30元或0.22%,报13945元/吨。沪铝周四出现增仓反弹行情,期价在触及13830的底部平台支撑之后没有继续下破,外盘伦铝也出现反弹的带动情况下,沪铝暂时出现止跌。不过期价依旧面临14025附近趋势线的压力,突破这个趋势线才具备持续性反弹的基础,否则依旧延续空头趋势,还是采取反弹失败抛空的策略。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

(责任编辑:吴晓琳 HF106)

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