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每日行情回顾

云数据:黑色杀跌有色分化原油强

  今日盘面解读

  今日文华商品指数减仓11万手,上涨0.24%报182.22点,周跌1.20%。

  周五文华商品指数再创新低之后反弹走强,联系调整之后多头资金介入明显,但还是未能摆脱日先级别的调整行情,但在没有有效击穿180点的情况下,多空高位还是存在分歧。农产品(000061,股吧)整体表现好于工业品,后者在近期利空因素增强的情况下, 产生了轮番回落的局面,有色板块在沪镍大跌拖累下,也是处在板块下行格局中,黑色系在双焦压力有增无减的情况下,拖累了钢材和铁矿石的上行路径,卖出压力升温。化工板块受到原油强劲和商品均是出现了反弹的情况下,今日表现较好,关注跌势放缓之后的博弈,反弹企稳则关注买多机会,否则还是整体存在偏弱风险。原油板块整体维持偏多思路,相关的聚酯系企稳领跑于化工板块,橡胶也是走升,但尿素承压、烯烃还是震荡运行。贵金属继续承压下下跌行情。

  农产品多企稳走升,油脂高位震荡,先抑后扬之后的走强思路延续。饲料板块出现明显走强,玉米的大涨提振了双粕,在油强粕弱局面下,建议是维持套利思路。菜粕表现强于豆粕,二者止跌之后的期权抄底方式可进行。大豆新高不断,继续是跟随买涨。软商品承压跌超1%,高位震荡博弈下,关注近期低点支撑,下破注意卖出风险。生猪触及27000低位之后回升,震荡偏弱格局延续。

  今日文华商品指数沉淀资金2248.15(-17.90)亿元,其中:工业品流出12.58亿元,农产品流出5.32亿元,贵金属流出2.21亿元。钢铁板块流出25.15亿元,有色流出7.47亿元,原油板块流入12.75亿元,化工流入4.19亿元。郑醇增仓8.8万手创2571收盘新高,硅铁增仓4.2万手最高升至8080元;螺纹减仓14万手跌至周初低位,热卷减仓7.0万手创周内新低。领涨品种原油(+6.06%)、燃油(+5.71%)、低硫燃油(+5.17%),领跌品种沪镍(-6.97%)、焦炭(-5.79%)、铁矿石(-4.00%)。

云数据:黑色杀跌有色分化原油强

  商品解析

  【黑色板块】

  5日下午昌黎地区钢厂普方坯出厂稳,报价4400,现金含税

  唐山迁安地区主流钢厂普方坯出厂稳,报价4410,现金含税

  5日调价:秦皇岛卢龙地区BG普方坯价格降100元,执行4310含税出厂

  螺纹&热卷(2105):多单离场,短空看压力有效性

  螺纹钢5月低开之后反弹承压之后跳水,早盘跌至4633元低位止呕胡反弹回升,午后4680元之后震荡运行在4730下方,连续上涨之后出现的回落空间最大达216元,在周初的企稳区间守住,在强支撑跌破之后触发了多单的快速止盈,目前压力争夺关注4750附近,之下维持调整行情,4600附近支撑也是关注,未能继续下破之前,低位杀跌也是不建议,回落的话则关注4500支撑。螺纹目前的库存占比处在历史高位,高位出现调整,修复利润也是可以接受的。10月压力关注4700附近,支撑参考也是4500附近。

  热卷5月在低开4990承压减仓跳水,早盘跌至4784元之后回升,午后震荡运行在4880附近,日内最大跌幅为232元,高于螺纹的情况下,反弹力度较强,收盘表现好于螺纹。触及9个交易日低位区间之后,较长的下引线,也是存在抗压性,自身基本面压力不深的情况下,原料成本冲击是一项因素,波动加大之后,则谨慎在当前位置趋势性做多了,暂时是波段性交易,寻求企稳点。

  不锈钢5月在低开下挫至13675元之后减仓企稳,在13800-14000争夺之后企稳,多头增仓拉升至14300的高位,整体并没有受到沪镍在盘中继续跌停的影响,夯实14000之后的沽空压力缓解,之上稳定运行的话,关注做多机会,但还是注意沪镍是否有大跌之后的稳住迹象。

  螺纹钢今日仓库仓单88,114吨(-)、厂库仓单2,100吨(-)

  前20主力持仓:持买单量646,984手(-45639),持卖单量量630,820 手(-67530)

  热卷今日仓单107,562吨(-)

  前20主力持仓:持买单量292,305手(-31099),持卖单量量281,040 手(-49889)

  不锈钢今日仓单74,066吨(-791)

  前20主力持仓:持买单量72,980手(+3993),持卖单量量85,451手(+678)

  铁矿石(2105):钢价跳水拖累,关注支撑平台

  铁矿石5月在1173附近承压震荡跳水,早盘跌至1112.5元之后回升,午后震荡运行在1142元之下,在钢材跳水之后,震荡攀升格局有所转变,接下来在1100附近的支撑考验较为关键,继续回落的话,叠加钢材在高位调整延续,则注意反空机会,期权操作上,也建议是增加1200看涨期权的卖出数量,形成比率价差。套利方面,建议是正套低吸介入,9-1支撑参考50附近。

云数据:黑色杀跌有色分化原油强

  焦炭&焦煤&郑煤(2105):双焦维持空头,郑煤进入关键博弈位

  焦炭再度下挫创新低,最低跌至2325.5元的为主,全天没有明天反弹迹象,在创新低之后触发沽空信号(2430卖出),在下跌趋势性展开的情况下,建议是波段性跟空操作为主,目前钢企采购意愿略有降低,环保受到一定需求制约,此外,利润的修复也是资金抛压的主要因素。焦煤表现相对抗跌,也是可以看出资金的趋向,焦煤在1449止跌之后企稳,回到日内均线之上,虽然跌幅较小,但在产业链整体出现压力的情况下,建议是沽空思路为主,尤其是在1500之下运行。

  郑煤5月在655承压之后持续回落,尾盘跌至627.6元的位置,上行支撑640未能守住,目前重新回到上升通道的下沿附近,仅需回落的话,也是注意沽空风险的升温,在期权操作上建议是增加sell call的头寸,形成比例价差,对目前的牛市价差进行保护。660未能企稳,买看涨和卖看跌的策略没有触发执行。

  玻璃&纯碱(2105):V反抗压关注持续性,玻璃多防风险

  玻璃5月冲高2130元下挫,跌至2047元企稳再度走强,高位震荡再创收盘新高,整体并没有受到黑色回落,以及纯碱在周四的跌停影响,不过在纯碱压力并没有摆脱的情况下,玻璃也是在新高位置谨慎看涨,控制好持多仓位,支撑关注2040-2050附近。纯碱在下挫至1781元之后回升力度也是较强,在1800的重要位置失而复得之后,关注与玻璃的跷跷板作用,1860-1870一线继续企稳的话,则与玻璃的同升局面延续,否则还是关注下行机会。FG-SA 5月价差关注300附近阻力争夺,企稳则关注单边行情。

  仓单方面,纯碱2959张(-375),有效预报522张。玻璃654张(-)

  玻璃前20主力持仓:持买单量345,489手(+43844),持卖单量量261,226手(+12971)

  纯碱前20主力持仓:持买单量157,268手(+11656),持卖单量量156,804手(+11148)

  【农产品】

  豆粕&菜粕(2105)

  豆粕今日减仓的情况下出现了弱势调整的行情,期价盘中一度下跌至3300整数关口附近,那么期价没有资金主动的施压,所以期价下跌的持续性也没有很流畅。建议投资者有高位空单的持有,但是要考虑减仓。如果没有持仓的话建议观望。

  菜粕今日减仓的情况下出现了先抑后扬的走势,期价盘中跌破了60日均线的支撑之后没有持续走弱,随着资金的离场开始反弹。那么目前依旧在底部震荡为主,没有趋势线交易机会,短线参与,不建议隔夜。

  三大油脂(2105)

  豆油今日增仓的情况下保持稳健走升的行情,但是上涨的幅度有所减弱。期价目前一直处于多周期共振的多头行情,那么期价沿着5日均线的支撑稳健走升,建议投资者保持多头思路,依托均线继续低吸布局多单。

  棕榈油今日减仓的情况下保持横盘调整的行情,盘中再次测试7356附近的平台支撑有效之后小幅反弹,建议投资者日内依托平台支撑短线试多,有可观的浮盈考虑隔夜,调整之后有望展开新一轮的上涨行情。

  郑油今日减仓的情况下保持高位横盘的走势,日内振幅较大,但是期价没有明显的方向变化,依旧在调整为主。建议投资者耐心等待结束震荡行情之后的方向选择,随时做好顺势跟单的策略。

  玉米&大豆(2105)

  玉米今日减仓的情况下出现了强势反弹的行情,期价没有走出预期的破位下跌的行情,那么目前来看60日均线的支撑依旧有效。接下来关注反弹的持续性,后市一但多头资金回补推动期价突破趋势线的压力位,期价有回到了偏强形态,空单观望。突破失败的话区间震荡为主。

  豆一今日增仓的情况下保持稳健走升的行情,不断的创出历史新高,建议投资者保持多头思路,但是追涨控制仓位也很重要,切勿摸顶做空。

  【能源化工】

  原油(2104)

  INE原油今日缩量的情况下展开了加速上涨的行情,期价受到国际原油再次创新高的带动下,期价保持强势走升的节奏,收盘创出合约新高。建议投资者保持多头思路,期价在调整之后又回到多周期共振的多头趋势,建议顺势操作,空单回避。此前石油输出国组织及其盟友同意在4月维持产量基本不变,等待需求更加稳固地从新冠疫情中复苏。NYMEX原油后市上看65.48美元。令投资者感到吃惊的是,尽管油价在过去两个月上涨,但沙特阿拉伯仍决定在4月之前保持100万桶/日的自愿额外减产。

  郑醇(2105)

  郑醇今日增仓的情况下出现了强势突破的行情,期价收盘站上了2562的前期高点,那么这个位置多空已经博弈了一周左右,如果期价能够保持增仓的态势,那么突破之后打开新的上涨空间,保持偏多思路,盘中建议客户轻仓跟进,关注后市的上涨持续性。

  PTA(2105)

  PTA今日减仓的情况下出现了启稳反弹的行情,期价日线来看有止跌开始走升的迹象,那么目前还没有资金主动介入。受到国际原油的提振,化工板块有望率先结束调整行情,重回强势,那么PTA站稳5、10日均线之后保持偏多思路,建议投资者日内积极试多为主。

  燃油&沥青(2105&2106)

  燃油今日主动增仓的情况下出现了较大幅度的上涨行情,期价大幅回调至20日均线之后启稳,缓慢走升,那么受到国际原油大幅拉升的带动下,今日开始加速上涨,重回多头趋势,建议投资者关注期价突破新高之后能否延续强势节奏,保持偏多思路,追涨需要严格控制仓位,以防回调导致较大的浮亏。

  沥青今日增仓的情况下同样展开了加速上涨的行情,期价在横盘2个交易日之后受到国际原油的提振重回强势。建议投资者保持偏多的思路,依托10日均线的支撑积极跟进多单,如果持续性保持,多单持有。一但国际原油调整,多单考虑回避,观望,震荡的可能性较大。

  【有色板块】

  沪镍&沪(2104)

  沪铜今日减仓的情况下出现了低开高走的行情,期价受到沪镍暴跌的影响,盘中触及趋势线的支撑,但是没有出现资金增仓推动下行的迹象,遇到支撑之后开始小幅反弹。那么期价目前上有压力,下有支撑。采取高抛低吸的策略为主。

  沪镍今日受到利空消息的传导,夜盘大幅低开,那么期价直接回到了熊市行情,目前依旧在寻底的阶段,切不可逆势抄底,追空需谨慎,目前偏离均线较远,多头主动砍仓也有可能导致期价大幅下行。

  市场消息

  3月10日中午12:30左右马来西亚棕榈油局(MPOB)将公布2月马来西亚棕榈油供需数据,各机构对马来西亚棕榈油供需数据预估如下:产量 113~119万吨 (0%~+6%) ;进口10.9~14.9万吨;出口89.1~98万吨 (-6%~+3%) ;消费23.5~28.4万吨;库存140~142.5万吨 (+6.1%~+7.5%) 。

  3月5日山西晋城钢铁集团有限公司发布焦炭采购价格告知函:决定自2021年3月7日焦炭采购价格下调100元/吨,准一级水熄焦(水分≤8%,灰分≤13%,硫≤0.7)采购价为2350元/吨。

  据国家粮油信息中心,

  1、预测2020/21年度我国棕榈油进口量610万吨,比上年度的672万吨减少62万吨。

  2、主要原因是棕榈油价格上涨抑制消费需求,但由于棕榈油仍具有较高性价比,支持进口量维持高位。

  据国家粮油信息中心,

  1、预测2020/21年度我国大豆新增供给量为11760万吨,其中国产大豆产量为1960万吨,大豆进口量为9800万吨。

  2、预计年度大豆榨油消费量为9970万吨,同比增加710万吨,增幅7.7%,其中包含220万吨国产大豆及9750万吨进口大豆;预计大豆食用及工业消费量为1633万吨,同比增加80万吨,年度大豆供需结余32万吨。

  据国家粮油信息中心,

  1、预测2020/21年度我国菜籽粕新增供给量1109万吨,其中菜籽粕产量929万吨,进口量180万吨。

  2、预计年度菜籽粕国内消费量1106万吨,同比增加34万吨;预计出口量2万吨。预计年度菜籽粕供需结余2万吨。

  3、预测2020/21年度我国蛋白粕生产量9649万吨,同比增加594万吨;预计进口量396万吨,同比减少7万吨。

  4、预计该年度蛋白粕饲用消费量9664万吨,同比增加639万吨;预计出口量106万吨,同比减少3万吨;预计年度蛋白粕供需结余1万吨。

  据国家粮油信息中心,

  1、预测2020/21年度我国豆粕新增供给量7835万吨,同比增加555万吨,其中豆粕产量7778万吨。

  2、预计年度饲用豆粕消费量7580万吨,同比增加600万吨;国内总消费量7745万吨,同比增加605万吨。年度豆粕出口量95万吨,年度国内豆粕供需缺口5万吨。

  据国家粮油信息中心,

  1、预测2020/21年度我国豆油新增供给量1880万吨,同比增加104万吨,其中豆油产量1800万吨,豆油进口量为80万吨。

  2、预计年度豆油食用消费量1630万吨,预计工业及其他消费230万吨,年度国内豆油供需结余7万吨。

  Mysteel调研247家钢厂高炉开工率83.33%,环比上周下降0.52%,同比去年增加5.21%;高炉炼铁产能利用率92.05%,环比下降0.23%,同比增加11.79%;钢厂盈利率90.04%,环比增加4.33%,同比增加3.46%;日均铁水产量245.02万吨,环比下降0.61万吨,同比增加31.39万吨。Mysteel调研163家钢厂高炉开工率65.88%,环比上周下降0.28%,产能利用率76.80%,环比上周降0.60%,剔除淘汰产能的利用率为83.60%,较去年同期增4.27%,钢厂盈利率78.53%,环比增3.07%。

  Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12789.20,环比增144.47;日均疏港量271.52降23.45。分量方面,澳矿6151.60增133.3,巴西矿4369.30降31.1,贸易矿6340.00增71,球团517.26增8.44,精粉949.37增13.82,块矿1817.99降29.89,粗粉9504.58增152.1;在港船舶数126增4条。(单位:万吨)

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429;雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

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