期市早茶 | 你需要了解的周末重要市场资讯

　　上周五期货市场绝大多数下跌。涨幅较大的是鸡蛋，涨幅超1.5%，其次是橡胶，涨幅超1%，然后是黄金，涨幅近1%；跌幅较大的是原油，跌超4.5%，其次是焦炭，跌幅近4%，然后是甲醇，跌幅2.5%。

　　上周五期货市场多数流出。流入较大的是螺纹钢，3.21亿；橡胶，2.5亿；黄金，2.23亿；豆粕，1.52亿；原油，1.28亿。流出较大的是中证500，9.49亿；焦炭，5.19亿；沪深300，3.18亿；玉米，1.21亿；焦煤，1.12亿。

　　上周五商品多数增仓。增仓幅度居前的是原油，11.66%；锰硅，7.47%；动力煤，6.74%；鸡蛋，6.53%；玻璃，5.43%；减仓幅度居前的是玉米，6.33%；淀粉，6.21%；焦煤，6.06%；焦炭，4.87%；豆一，3.43%。

　　隔夜国际资本市场消息小集

　　1. 上周六美股标普500指数跌1.32%；欧洲Stoxx50指数跌1.13%；美元指数跌0.44%；伦铜跌0.59%；WTI原油跌5.41%；Brent原油跌5.29%；黄金涨1.33%。美豆跌0.97%；美豆粕跌1.65%；美豆油跌0.58%；美糖涨2.81%；美棉跌1.70%；CRB指数跌1.90%，BDI指数跌0.09%。离岸人民币CNH贬0.11%报6.9365；德银X-Trackers嘉实沪深300(160706)中国A股ETF跌0.57%。

　　2. 美股恐慌指数VIX上涨8.15%至18.71，期权市场对美股后市担忧程度增加。GVZ(贵金属VIX)指数涨11.08%。OVX(原油ETF的VIX)指数涨18.04%。

　　3. 货币市场三个月美元LIBOR利率报2.52025%(前值2.52175%)；欧元三个月银行间拆放款利率(Euribor)报-0.320%(前值-0.317%)。

　　4. 债券市场十年期国债收益率美国跌8.4个基点报2.133%；德国跌3.0个基点报-0.207%。

　　CFTC报告显示，截至5月28日当周，投机者所持CBOT 10年期美债净空头头寸减少47178手合约，至376173手合约。

　　5. 黄金市场XAU(费城金银指数)涨3.81%至70.02，GDM/GOD[黄金矿业指数/金价]比值报0.4577(前值0.4459)，Kitco黄金指数(剔除美元涨跌因素)涨1.29%报1275.45。

　　6. 美股收跌。特朗普宣布将对所有墨西哥商品征收关税，使全球贸易紧张局势进一步恶化。

　　7. 金属市场，伦铜下跌，因中国制造业数据疲弱，加上美国威胁对墨西哥商品加征关税，令市场担心贸易争端将损及全球经济和金属需求。

　　CFTC报告显示，截至5月28日当周，投机者所持COMEX铜期货和期权净空头头寸增加3709手合约，至40676手合约，创最近19周新高。

　　8. 原油(WTI)暴跌，即使美元大跌，但美国威胁对墨西哥征税令风险情绪再遭重创，原油等风险资产全线承压，而美国推迟对伊朗石化产品制裁、OPEC的5月减产执行率预计大降，更是加大了油价的下行压力。

　　CFTC报告显示，截至5月28日当周，投机者所持NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸减少36019手合约至200,390手合约，创最近11周新低。

　　洲际交易所(ICE)报告显示，截至5月28日当周，投机者所持布伦特原油净多头头寸下降40879手至352736手合约。

　　贝克休斯数据显示，截至5月31日当周，美国石油活跃钻井数增加3座至800座，石油和天然气活跃钻井总数增加1座至984座。

　　EIA报告显示，美国原油产量3月上升2.1%至1190.5万桶/日。3月美国原油总需求同比下降1.8%。

　　能源咨询机构JBC称，欧佩克5月产量下降5万桶/日至2990万桶/日。

　　据外媒，5月OPEC原油产量下降至2015年来低位3017万桶/日，但减产执行率从4月的132%锐减至96%。

　　市场消息称，俄罗斯5月石油产量降低至1111万桶/日。

　　美国咨询公司SVB称，伊朗5月非官方出口量为50-60万桶/日。

　　伊拉克能源部称，伊拉克5月整体原油出口均值为357.2万桶/日。

　　彭博上周五(05.31)调查显示，原油交易员与分析师继续看空本周(06.03-07)美国原油前景。

　　9. 黄金上涨，因特朗普对墨西哥的关税威胁搅动市场，避险情绪升温。

　　Kitco上周五(05.31)调查显示，华尔街和普通投资者均预计下周(06.03-07)黄金将保持其新获得的上涨势头。

　　10. 经济数据方面，【美国4月个人消费支出物价指数年率∶1.5% 前值∶1.5% 预估值∶1.6%】。

　　11. 特朗普宣布，从6月10日开始，美国将向墨西哥所有进口商品执行新的税收，以迫使该国阻止非法移民进入美国。

　　12. 美国5月密歇根大学消费者信心指数终值弱于预期高于前值，但消费者对当前自身财务状况评估不佳。

　　13. 美国4月消费者支出略超预期，但远不及前值，因服务业支出有所减少，受家庭用电和天然气减少拖累。

　　14. 美国4月核心PCE物价指数同比增速1.6%，作为美联储最为看重的通胀指标，该数据整体表现仍低迷。

　　15. 纽约联储主席威廉姆斯(美联储三号人物，永久票委)表示，美联储应在通货紧缩或严重衰退时大幅降息。但未直接置评当前经济前景或是利率政策。

　　16. 纽约联储Nowcast模型预计美国第二季度经济增速为1.48%，此前为1.41%。亚特兰大联储GDPNow模型将美国第二季度GDP预期从1.3%下调至1.2%。

　　17. 巴克莱银行预计美联储可能在9月降息50个基点，因经济、金融状况恶化，贸易局势紧张的加剧。

　　摩根大通预计美联储将在今年9月和12月降息25个基点。

　　18. 欧元区5月份收益率为负的政府债券规模达3.71万亿欧元，占所有政府债券总额的48%，该比例为2016年9月来最高。

　　19. 意大利央行警告政府不要扩大赤字，暗示2019年的公共债务增幅可能超过预期。

　　20. 印度政府称，印度2018/19财年GDP增速年率为6.8%。3月GDP年化季率为5.8%。

　　21. EPFR Global数据显示，截至5月29日当周，美国垃圾债券基金的资金流出28亿美元，连续第四周净流出。美股基金流出约82亿美元。

　　22. 国际金融协会称，5月新兴市场股市流出146亿美元，创2013年6月份以来最糟糕的一个月。新兴市场债市流入90亿美元。

　　23. 国际航空运输协会（IATA）称，受到国际贸易关系紧张和油价走高影响，将2019年全球航空公司利润预期下调21%至280亿美元。

　　今日重点关注：美国5月ISM制造业指数。

　　国内财经新闻

　　1. 中国5月官方制造业PMI49.4，重回荣枯线下方，创3个月新低。新订单指数位于临界点之下，表明制造业需求有所回落。

　　2. 中国5月官方非制造业PMI为54.3，符合预期，服务业继续保持较快增长态势。

　　3. 花旗称，中国5月新能源汽车需求可能不及预期，相关需求很可能直到下半年政策落地才会释放。

　　4. 商务部称，中国将建立不可靠实体清单制度。

　　5. 世界银行对中国的经济增长预测为2019年6.2%，2020年6.1%。

　　6. SWIFT报告称，4月人民币维持国际支付第五大最活跃货币，份额略降至1.88%。

　　7. 据外汇局数据，中国4月服务贸易逆差242亿美元，创七个月最大，3月205亿美元。