何绪纲:投研科技最新之AI技术初音——乘风破险

2020-12-11 09:55:50 和讯期货 

  12月10日,由华泰期货主办的“新格局 再启航 2021衍生品市场年会”在杭州开幕。上午的金融科技分论坛中,华泰期货研究院量化研究总监何绪纲以“投研科技最新之AI技术初音——乘风破险” 为主题发表演讲。

  他认为,AI类型模型是从更广阔的应用层面对现有的大量金融数据进行整合。新技术的应用并不都具有排他性。从现在的研发经验来看,AI技术的成熟应用,将会是新技术与现有金融科技高度融合,最终达成的一种全新业态。

  在何绪纲看来,实际上,商品多因子体系是关键的模型数据基础,可视为AI算法的最主要训练数据来源之一,而当前算法技术的发展和应用,是解决投资的效率问题的关键性突破方向。整个研究的策略或者投研逻辑,是希望结合具体金融领域的应用场景,根据客户切实需求提供一个合理完整的解决方案,无论是在投资还是在风控领域。

  谈及算法技术在金融市场的应用,他认为,目前金融市场环境非常复杂,既有Beta因子的影响,也有Alpha因子或未被明显觉察的弱Alpha因子的影响。为了能从数据中提取到有效信息,首先需要在不同周期尺度上对具有市场影响力的因子进行分解,寻找不同因子的影响周期尺度。其次通过对历史学习,可对当前环境做出历史相似性判断,从而对未来作出预判。除了市场行情,华泰期货对客户需求也有相应的学习模块,市场行情与客户分类两个不同的学习模块在AI的应用领域可以进行整合,最终实现就客户差异化需求提供更优化服务解决方案的目标。

(责任编辑:陈状 )
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