期权分析:短期回调释放完毕,等待美股反弹

2021-03-05 12:02:57 和讯名家 

本文作者:图表家

数据观点源于:图表家(ID:tubiaojia2016)

短期回调释放完毕,等待美股反弹

现在,随着QQQ开盘前的价格在308-309美元左右,野村证券警告说,我们几乎处于“最大短伽玛”痛苦点。

至关重要的是,McElligott指出,约31%的QQQ Gamma计划在明天的每周到期后流失,其中最大的区块是310、315和320 。

这意味着如果没有另一次重大抛售,纳斯达克可能最终因缓和的伽玛系数缩小三分之一而得到一些缓和。

而且,尽管纳斯达克至少还有几个小时的痛苦值得期待(今天鲍威尔发表的任何SLR评论都将导致所有长期资产的爆炸),但SPX呢?

在此,我们来自SpotGamma的朋友的有趣观察指出,尽管SPY隐含波动率有所上升,但仍低于一月下旬的市场震荡-如下图所示,此处每个点代表具有不同到期日的期权

“换句话说,我们意识到波动率要比20年6月以来的任何时候都要高,但是下行保护的价格并未达到相似的水平。”

正如我们昨天讨论的那样,他们的结论很大程度上取决于鲍威尔今天所说的话,尽管他们的观点有负面偏见,但“如果市场在美联储平息的情况下,SPX仍有快速回到3850的空间。波动性(即VIX)出现了。”

也就是说,更稳定的牛市始于3900点以上,“ SpotGamma会对任何反弹持怀疑态度,除非/除非市场重新获得该大的伽马水平。”

来源网站:https://www.zerohedge.com,文章采用人工智能翻译技术

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(责任编辑:张洋 HN080)
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