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管理资金超2000万!95后美女王卿专注量化交易:我只做属于自己的行情!

2021-12-22 14:09:33 和讯 

01 嘉宾简介

王卿,95后美女,期货从业8年,大盘手网首届“MOM之星”全国期货实盘争霸赛优秀选手。

操作风格以趋势交易为主,爱好多品种多周期策略,主要参考日线级别指标,操作30余个品种。有一套独特的交易规则,严格执行规则。

在大盘手网首届“MOM之星”全国期货实盘争霸赛中累计收益率达40.08%。

(参赛账户“王卿8号模组”大盘手网首届比赛成绩展示)

02 交易观点

1、 过于精细的策略不一定是件好事。

2、 只要是在暴利的状态下平仓,都是对的。

3、 只做属于自己的行情,策略固定以后不要轻易改变。

4、 只有在真正交易时,才知道自己适合什么类型的方法。

5、 相比较股票,期货可以用相同资金创造更大的利润。

6、 做量化交易通常不带任何主观情绪,如果受到主观干预,可能会容易出错。

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03 访谈实录

一、迷上期货投资

Q1:据了解,你在上学期间便开始进行期货投资,方便介绍一下你的投资经历吗?

王卿:我从2014年开始进入期货市场,当时不到20岁,上学期间也会经常操作。当年,PTA市场有一波下跌行情,我那时主要做大周期,加上行情配合以及复利效应,资金慢慢多了起来。后来我苦苦思考,这种方法能否运用在其他品种上。

2015年的时候,我开始研究多品种、多周期策略,可惜那个时候并没有形成体系,直到2016年年底,我的交易策略整体框架才基本稳定下来。经历了2018年的洗礼,我对自己的交易模式更加坚信。好做的行情,不好做的行情,交易模型都要经历过才行。

现在回头来看,经过几年的优化,我做交易的底层逻辑其实没有本质变化,更多是一些细微参数的调整。

Q2:你为什么没有选择股票交易呢?选择期货投资的依据是什么?

王卿:股票只能做单边,我当时操作的时候,行情不是很好做。而期货可以加杠杆,能够用相同的资金,创造更大的利润。

我早期做期货可能有些激进,胆子很大,常常70%的仓位,而且复利加仓,资金翻起来很快。我现在做得会更稳一些,希望通过多品种多策略的方法让资金曲线更稳定、更漂亮。

Q3:在做交易的经历里,你曾遇到过哪些印象深刻的事情吗?

王卿:每次资金回撤的时候,我都印象比较深刻。平常模型运行的时候,人有时可能处于一种懈怠状态。而当运行不太顺利的时候,可能才会反思自己,寻找改进和突破的地方。

在出现较大回撤时,我通常会查看策略或品种上的小细节能否删掉,因为过于精细的策略不一定是件好事。

比如在2017年,我对策略进行了很多优化,但后来发现,优化过多后,当真正行情来临时并没有抓住,反而在没有行情的时候钻进去了,这些都令我比较印象深刻。

二、投资理念与策略

Q4:你擅长运用多品种多周期的策略进行交易,方便和大家简单介绍一下吗?

王卿:我以长线趋势跟踪为主,主要进行日线级别的操作,也有小周期,最小的周期可能到30分钟级别。我平时按照各个周期的K线收盘价来做,大概操作有30多个品种。

我交易的基本逻辑就是均线之下做空,均线之上做多,经常关注盈利率和最大回撤这两个数据。最开始我做的是周线性质,出了信号就做,没出信号就不做,其实方法有用就可以,不需要特别讲究哪些要求。

Q5:你平时如何跟踪自己的策略,会有比较严格的时间管理吗?

王卿:我在交易上的时间相对随意。上午我会看到大概9:30的样子,然后去研究一些其他东西。下午收盘后,通常是专注度最高的时候,我会去看每个策略的运行情况,策略之间有没有变化。

可能一两天的变化我不会去动,但这些数据都要统计下来,在策略定期优化的时候,它们就起到了重要作用。

Q6:通常情况下,大家会在策略里设置止盈和止损,你的策略里有这一设计吗?

王卿:我的单个策略有止盈止损。止盈一般会参考小均线来设置,止损会考虑到以颈线支撑位作参考。

而且我是多周期同时运行,有时候趋势反转,小周期会反应的更快一些,这样一来就形成了对冲的形式。

Q7:方便透露一下你目前的资金管理规模吗?有预估容量上限吗?

王卿:我目前管理的资金大概有2000万,整体处于一个发展阶段。我通常不会交易一些上市时间短或者成交量小的品种,而且策略是多品种在跑,所以目前资金容量并没有触及到上限。

Q8:你所操作的品种较多,会通过何种方式来控制账户的整体风险呢?

王卿:我现在主要通过分散品种来达到风控的效果。

还有一点,我通常会在整体模型处于回撤的情况下选择进场点。刚进场的时候可能会进一半仓位,如果继续回撤,我可能会慢慢把仓位补上去。

三、偏好品种及资金管理

Q9:你平时会有行情偏好吗?在品种选择和资金分配上有哪些心得?

王卿:我会回测所有品种的历史数据,只做属于我的行情,策略固定以后我是不会动的。

在品种选择方面,我通常会选择相关性不高的品种。打个比方,焦炭焦煤,我会在这之间选择一个品种;螺纹、热卷,我也会选择一个。因为这些品种的相关性较高,如果把它们都选进去,可能会造成重复。

在资金分配方面,我基本是按照保证金金额全部平均分配的,我的参赛账户“王卿8号模组”在大盘手网比赛中也可以看到。我通常先把资金分在品种上,再从品种下分到策略上。

举个例子,假设我有3个策略,焦炭一个品种是10万,那我可能在一个策略上给这个品种分配3万。我不会因为一个品种的策略比较多,就给它多分配些资金。

Q10:据了解,你对橡胶和国债有一些特别的期待,请问是出于什么原因的考虑呢?

王卿:从我大盘手网的参赛账户里可以看出,我对橡胶有一个额外的偏好。之所以会有这种情况,我是出于这样的考虑:一个品种如果过往每年的业绩都还不错,但今年不是很好,其实可以考虑看好一下。正是出于这方面的想法,我可能会对橡胶多一点点期待。

我主要是从过往的历史数据和技术面来分析的,橡胶作为一个有20多年历史的品种,它的成交量很大,大众对它的期许也很高,我觉得很难说这个品种一年到头没有行情。

另外,我觉得国债是一个不错的品种。对于金融产品来说,国债的门槛不太高,长期来看,这个品种会有一定的行情和波动,我觉得可以做一下。

当然了,做量化交易,通常是不带任何主观情绪的,如果你受到主观干预,对某个品种有过多的期待,很可能会容易出错,以上只是我的个人看法。

四、对投资方法的思考

Q11:听说你现在做多品种交易,依然会进行手工统计,你觉得这种方法有什么优势吗?

王卿:我大概在2015年底开始用电脑进行自动化统计,之前一直在用手工统计。我觉得手工统计有很多好处:一是我们在反复统计的过程中,就是一遍一遍的拆分记忆,会让这些数据变得更加真实、信任。二是在手工统计中,会发现一些新的东西,从而让自己经验增长更快。

现在用电脑回溯,如果有什么想法,回溯看一下,直接就给结果,但中间会有一些细节是看不出来的,还需要反复对比。经过电脑处理后,我也会去看每个信号之间是否达到了我想要的效果,或者哪些地方有偏差还需要改一改。

Q12:有这样一种说法,把均线当做策略一定是有效的,但事实可能很少有人坚持按照这个原则去做。你是如何看待这一观点呢?

王卿:我觉得有一定道理,我们之所以可以坚持做下去,前提是你在这上面赚过钱,如果赚过钱,就会对它有信心。但均线有一个缺点,信号容易反复,当你没有在这上面赚过钱的时候,你对它没有信心,可能很难坚持下去。

如果只参考均线单一指标的话,可能会出现资金曲线不好看的现象,所以我建议策略还是要丰富些,只看均线挺难做的。

Q13:很多人喜欢纸上谈兵,说起来头头是道,但实盘交易总是亏钱,你如何看待理论和实操呢?

王卿:我个人建议尝试先用小资金实盘去做,因为这样会有更深入的思考。像我最早做手工统计,复盘的时候会去反复看,只有在真正交易时,才知道自己适合什么类型的方法。

而且,市场是不断变化的,要不断学习才可以跟上市场的节奏。举个例子,我不是学院派出身,很多交易上的策略都是从均线演化而来的,我个人要不断学习才能不断完善。

五、对市场的看法及个人规划

Q14:虽然您比较年轻,但从事期货时间并不短,从你的角度来看,期货市场有哪些变化吗?

王卿:可以很明显的感受到,期货市场越来越活跃了,方方面面的很多要求都规范起来了。

2014年的时候,期货市场可以交易的品种蛮少的,很多品种是最近几年才有的,而且以前没有夜盘,晚上很早就睡了。现在有夜盘,我都会盯一下,看看有没有什么东西做漏了,可能会比以前多花些精力。

Q15:作为一名95后美女,你有总结自己在期货交易方面的特点吗?

王卿:可能我的兴趣爱好比较少,能够更加专心的投入到期货交易里。另外我自己比较年轻,很多方面都是抱着一种谦虚的态度,愿意去学习,愿意去历练自己,未来我可能会继续在不断探索中前进。

Q16:就目前来看,你觉得自己的策略有哪些不足吗?有哪些新的规划?

王卿:虽然今年行情不太好做,但我对自己模型的策略逻辑有一定信心。不能因为一年的亏损或者不好做就全盘否定自己的策略。

这个行业也是分大年小年的,我能做的是在好做的年份里多赚一点,不好做的年份里少赚点,或者说少亏一点。

目前,我的加减仓策略还不是很成熟,希望今年能够在加减仓和资金管理上有一些新突破。

在7月份,我很荣幸参加了大盘手网首届“MOM之星”全国期货实盘争霸赛的颁奖典礼,有幸听到章位福老师关于加减仓的一些看法,非常受益。

我之前是在盈利的时候减仓,亏损的时候加仓。而章位福老师提出了一个思路:在盈利的时候加仓,去复利,在亏损的时候减仓,来防止爆仓,这对我来说是个新想法。同时,在资金管理上,章老师推荐我去运用凯利公式,他认为这是资金管理正确的精神,我最近也打算重新研究一下。

Q17:你参加大盘手网“MOM之星”全国期货实盘争霸赛有什么感受吗?

王卿:很高兴有机会参加大盘手网“MOM之星”全国期货实盘争霸赛,我觉得大盘手网的比赛可以给很多个人投资者提供一个展示自我的平台。

 

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(责任编辑:陈状 )

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