沪深 300 与上证 50：做空 9 月波动率

快讯正文

【策略：双卖做空 9 月波动率】 上周风险事件中，沪深 300 和上证 50 表现坚挺，海外市场观察后，整体情绪释放明显，底部区域清晰，下跌空间有限，因当前波动率呈明显非对称性，持续做空远月波动率。 期权交易方面，总持仓量约 190 万张，总成交量约 175 万张。情绪指标方面，P/C 成交量比例为 1，P/C 持仓量比例为 0.8。VIX 指数约为 14，SKEW 指数约为 100。 波动率方面，近月合约的认购期权隐含波动率为 13%，认沽期权隐含波动率为 13%，20 天历史波动率为 11%，处于历史 10 分位数。