棕榈油：看涨期权收益率 2.14%

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【棕榈油买入看涨期权收益显著】 近一周棕榈油涨幅较大，其买入看涨期权收益率达 2.14%。豆油、沪金等品种买入看涨期权也获益显著。锰硅期权因波动率上涨，买入跨式/宽跨式期权获利显著。 对于部分下跌幅度较大的品种，如纯碱下跌 3.44%，采用领口策略对冲效果较好，其领口策略收益率为 0.69%。 统计时间为 2024 年 01 月 22 日到 2025 年 02 月 07 日。以期初期权收盘价开仓，持仓中不对合约调整，不做换仓或展期操作，以期末期权收盘价计算收益率。 收益率计算方式为：考虑不同期权策略资金使用效率差异，一手该策略损益除以期初标的价格，使各策略收益横向可比；时序策略净值走势按此计算日度级别收益率，再转化为净值曲线。 合约选择方面，期限上以成交量最大的期限作主力合约建仓，若主力合约剩余到期时间不足一周，则以次主力合约建仓；行权价选择上，各策略均以平值及虚实值一档合约构建，具体见各策略收益率图表下方标注。 风险提示：本报告内容仅作数据浏览，不构成任何投资建议。