为加强期货业的交流与沟通，2001年12月22日由深圳金牛期货经纪有限公司牵头、11家期货公司共同发起成立沙龙型的深圳期货业联谊会，这就是深圳市期货同业协会的前身。但随着形势的发展，沙龙性质的联谊会在对内外交流方面很困难，已经不能满足期货业沟通的需要，于是2004年7月3日经深圳市民政局正式批准筹备成立深圳市期货同业协会（下称同业协会）。

　　同业协会是由深圳地区11家期货经纪公司、2家期货营业部、1家计算机公司、1家投资公司、4家结算银行和33名专业人员自愿组成的非赢利性的社团法人组织。同业协会以"自律第一、服务第一、发展第一"为宗旨，提出“把协会建设成为会员之家，把深圳期货市场建设成为重要的交易中心之一”的发展目标。同业协会将促进业内的传统性交流，发挥政府和监管部门与市场间的"桥梁"作用；同时将进行功能上的创新，争取起到参谋的作用，为深圳期货业做优做强献计献策。