【连载】孙子兵法与期货交易（一）

作者

喜乐，期货强势预警系统创始人、职业投资者、和讯特约讲师，长期研读国内外交易书籍，结合自身的编程能力和外语功底，开发了很多期货模型、股票多因子模型，在量化交易领域身经百战、略有建树。

原文：

孙子曰:兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。

故经之以五事，校之以计，而索其情:

一曰道，二曰天，三曰地，四曰将，五曰法。

道者，令民与上同意，可与之死，可与之生，而不危也；

天者，阴阳、寒暑、时制也；

地者，远近、险易、广狭、死生也；

将者，智、信、仁、勇、严也；

法者，曲制、官道、主用也。

凡此五者，将莫不闻，知之者胜，不知之者不胜。

故校之以计，而索其情，曰:主孰有道？

将孰有能？

天地孰得？

法令孰行？

兵众孰强？

士卒孰练？

赏罚孰明？

吾以此知胜负矣。

将听吾计，用之必胜，留之；将不听吾计，用之必败，去之。

计利以听，乃为之势，以佐其外。

势者，因利而制权也。

兵者，诡道也。

故能而示之不能，用而示之不用，近而示之远，远而示之近。

利而诱之，乱而取之，实而备之，强而避之，怒而挠之，卑而骄之，佚而劳之，亲而离之，攻其无备，出其不意。

此兵家之胜，不可先传也。

夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也。

多算胜少算，而况于无算乎!

吾以此观之，胜负见矣。

译文

孙子说：战争是一个国家的头等大事，关系到军民的生死，国家的存亡，是不能不慎重周密地观察、分析、研究的。"因此，必须通过敌我双方五个方面的分析，七种情况的比较，得到详情，来预测战争胜负的可能性。

同样期货如同战争，是看不见硝烟的战争，关系到你的资金盈亏，账户存亡，对此你不能不重视每次的调查、决策，如果抱着来玩的态度，最终的结局就是你被市场所愚弄。因此，我们要结合多空两股力量的对比分析，来预测每次决策胜负的可能性。

道，指君主和民众目标相同，意志统一，可以同生共死，而不会惧怕危险。

期货里面的道就是顺势，指自己的交易标的方向要与整个市场的方向要相同，自己设定盈利目标要与趋势的方向相同，有所为有所不为，有所弃才终有所得，放弃掉与市场方向相悖的机会，才能真正的识别主要机会，选择比努力更重要，选择好了就已经成功一半了。

图中的白色线就是大盘运行的方法，指数向上，那就是选择找向上的板块和品种才能更好的顺应市场。(图片来源：喜乐强势预警系统)

天，指昼夜、阴晴、寒暑、四季更替。

期货里的天，指的是择时，自然界有春夏秋冬、期货里也有吸拉派落。方向对了也不一定能最终盈利，造成这个局面的原因是因为选择介入的时机不对，在自然界里不合适的季节努力播种除了浪费种子消耗储备外，无法获得更多的收成。期货市场里在市场休息的时候管不住手瞎折腾，除了浪费手续费，消耗本金外，无法给你带来更多的盈利。所以一定要等待时机，守株待兔！

图中红色箭头区域，前面一波行情走完，行情要休息了，你还要继续在这个休息区折腾，反复震荡，你不亏钱那谁亏钱？(图片来源：喜乐强势预警系统)

地，指地势的高低，路程的远近，地势的险要、平坦与否，战场的广阔、狭窄，是生地还是死地等地理条件。

期货里面的地，指阻力支撑位的有效识别，自己准备介入的位置距离多空双方防守位置距离的远近，以及阻力支撑是密集区还是疏松区，容不容易突破？自己背靠的支撑距离目标压力的盈亏比如何？都是要考量的，不然方向对了，择时也对了，但是地利不行，做的很辛苦，行情不流畅。

阻力支撑线的密集都是不同的地形，越密集越有效，如果不能提前识别，怎么知道会不会被伏击，又如何知道自己防守的位置支撑有多强？(图片来源：喜乐强势预警系统)

将，指将领足智多谋，赏罚有信，对部下真心关爱，勇敢果断，军纪严明。

期货里的将指的是我们自己，我们能否做到知行合一，能否按计划严格执行，考验的都是人性。

在这个贪婪和恐惧交织的市场里，能否不被情绪化，始终如一的理性决策，严格执行决定我们交易成败。

法，指组织结构，责权划分，人员编制，管理制度，资源保障，物资调配。

期货市场的法就是你的操盘系统，执行规则。没有规则不交易，交易指令不能含糊不清。

高抛低吸你要定义何为高何为低，多少根k线的最高价最低价？金叉多死叉空，也是同样必须明确规则多少周期的金叉和多少周期的死叉。金叉后直接多呢？还是等一等，再符合什么条件才能进场？

不能感觉涨了就多，感觉要跌就空。人的感觉在市场里分文不值。偶尔可能给你带来盈利，那都是给你的将来的巨亏埋下的伏笔，偶然的盈利专业术语叫幸运者偏差，说人话就是运气。运气是靠不住的。我们要把规则严格细化为一系列的如果……那么……不然……就……

对这五个方面，将领都不能不做深刻了解。了解就能胜利，否则就不能胜利。"所以，要通过对双方各种情况的考察分析，并据此加以比较，从而来预测战争胜负。

哪一方的君主是有道明君，能得民心？

哪一方的将领更有能力？

哪一方占有天时地利？

哪一方的法规、法令更能严格执行？

哪一方资源更充足，装备更精良，兵员更广大？

哪一方的士兵训练更有素，更有战斗力？

哪一方的赏罚更公正严明？

通过这些比较，我就知道了胜负。将领听从我的计策，任用他必胜，我就留下他；将领不听从我的计策，任用他必败，我就辞退他。

如果是交易团队，用人也是一样，能够严格执行交易计划的就用他，不按计划行事的就要辞退。

对于自己，如果自己无法克服人性的缺点，无法做到知行合一，那就把执行交给可以执行力好的人去做，或者干脆交给电脑用程序化来执行。

听从了有利于克敌制胜的计策，还要创造一种势态，作为协助我方军事行动的外部条件。

势，就是按照我方建立优势、掌握战争主动权的需要，根据具体情况采取不同的相应措施。

用兵作战，就是诡诈。

因此，有能力而装做没有能力，实际上要攻打而装做不攻打，欲攻打近处却装做攻打远处，攻打远处却装做攻打近处。

对方贪利就用利益诱惑他，对方混乱就趁机攻取他，对方强大就要防备他，对方暴躁易怒就可以撩拨他怒而失去理智，对方自卑而谨慎就使他骄傲自大，对方体力充沛就使其劳累，对方内部亲密团结就挑拨离间，要攻打对方没有防备的地方，在对方没有料到的时机发动进攻。

站在主力的角度，如果散户不考虑位置盲目追逐行情，就用利润诱惑他，让他们买的更高，卖的更低。在高位或低位巨量的换手后完成出货。日内也一样，急速行情的末端伴随着巨量的换手，完成筹码的交换，套牢迟到的交易者，从而降低自己的持仓成本。

站在散户的角度，如果对方的力量强大，比如一波上涨中开始强势回调，那就防备它，不要跟市场讲理，先减仓回避猛烈的攻击，等待力量耗尽再选择回来。一辆逆行高速向你驶来的汽车，我们要做的首先是躲避的它的疯狂，让他过去，然后再继续在我们的规则道路上行走。不要争辩，争辩的结果是自己遍体鳞伤。

这些都是军事家克敌制胜的诀窍，不可先传泄于人也。

在未战之前，经过周密的分析、比较、谋划，如果结论是我方占据的有利条件多，有八、九成的胜利把握；

或者如果结论是我方占据的有利条件少，只有六、七成的胜利把握，则只有前一种情况在实战时才可能取胜。

如果在战前干脆就不做周密的分析、比较，或分析、比较的结论是我方只有五成以下的胜利把握，那在实战中就不可能获胜。

如果开始交易前不做周密的分析，比较，选择对自己有利的行情，那么在实盘交易中就不能获胜。

仅根据庙算的结果，不用实战，胜负就显而易见了。

仅根据推算的结果，不用实盘交易，输赢就显而易见了，谨慎对待你的交易，认真对待每次决策，想来市场玩的最终都被市场玩趴下了。

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