沪深300和中证500指数样本股调整预测：招商公路等12股纳入沪深300，通策医疗等50股纳入中证500

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【沪深300和中证500指数样本股即将进行重要调整！】 中证指数公司将对沪深300和中证500指数样本股实施年度审查。样本股调整将基于最新的指数编制方案，涉及股票将被公之于众。此调整将于6月17日生效。 此前，《指数成分股调整的事件效应及增强策略——基于机器学习的视角》深度解析了指数成分股权重调整的规则及其影响。研究利用机器学习技术预测了样本股在调整事件中的潜在影响。本次研究将对此前提出的选股方法进行效果追踪，并对即将来临的6月指数样本股调整进行预测。 历史数据显示，纳入指数的个股呈现轻微的超额收益效应，而退出指数的个股的负超额效应则不再显著。此外，基于随机森林的选股模型在模型外预测中仍能有效辨识个股在指数成份股调整事件中的受影响程度。 根据中证指数公司的定期调整规则，将挑选符合条件的股票作为样本股，替换掉应剔除指数的股票。2023年12月的指数样本调整预测中，对沪深300和中证500指数的纳入和剔除调整预测的命中率分别达到了极高水平。 预测结果显示，招商公路等12股将被纳入沪深300指数，而通策医疗等50股将被纳入中证500指数。请注意风险：本预测基于历史数据和模型计算，市场环境和政策变动可能影响模型有效性，不构成投资建议。