沪深300：2024年预估分红点数96.19，股息率2.80%

快讯正文

根据分析，2024年沪深300指数的分红点数预估将高达96.19点，股息率为2.80%。上证50指数的分红点数预测为75.80点，股息率略高，达到3.22%。此外，中证500和中证1000指数的分红点数分别预计为93.45点和72.37点，股息率分别为1.79%和1.36%。 5月15日数据分析显示，排除分红影响，IF各合约年化折溢价率呈现不同趋势。具体而言，IF当月、次月、当季、下季的年化折溢价率分别为20.11%、4.78%、3.08%、2.33%。相比之下，IH各合约年化折溢价率则较为平衡，分别为4.44%、4.53%、3.27%、2.65%。IC各合约年化折溢价率呈现先增后减趋势，分别为14.02%、2.84%、-0.39%、-1.07%。IM各合约年化折溢价率波动较大，从19.23%逐月降至-5.96%、-6.10%、-5.59%。市场分析建议空头投资者可考虑远月开仓，多头投资者则更适合近月开仓。 移仓成本方面，5月15日数据剔除分红后，IF当月移仓至次月、当季、下季的年化移仓成本分别为-3.84%、-2.77%、-2.13%。IH当月移仓至次月、当季、下季的年化移仓成本也呈现递减趋势，分别为-4.54%、-3.25%、-2.64%。IC各合约年化移仓成本变化较为复杂，当月移仓至次月为-2.20%，而移仓至当季和下季则分别上升至0.62%和1.21%。IM当月移仓至次月、当季、下季的年化移仓成本则分别为2.99%、4.89%、4.94%。综合分析，空头投资者移仓至远月更为有利，而多头投资者则应考虑移仓至次月。 期权波动率校正方面，截至5月14日分红校正后，IO2306看涨期权加权隐含波动率上升3.63%，而IO2406看跌期权加权隐含波动率下降2.97%。此外，IO2406和IO2407看涨看跌期权隐含波动率差额均值分别上升9.48%和12.41%。MO2406看涨期权加权隐含波动率上升3.05%，MO2307看跌期权加权隐含波动率则下降1.52%。MO2307和MO2407看涨看跌期权隐含波动率差额均值分别上升6.63%和7.95%。 【2024年沪深300、上证50等指数分红预估点数及股息率公布，IF、IH、IC、IM各合约年化折溢价率及移仓成本分析，期权波动率校正数据更新。】