策略为双卖做空 9 月波动率，期权交易有相关数据，近月合约波动率等情况披露。
【策略：双卖做空 9 月波动率】 海外市场企稳，日经周二出现暴力反弹，然而 A 股整体买权势头较强，波动率未跌。此时做空波动率性价比凸显。 期权交易方面，总持仓量约 180 万张，总成交量约 130 万张。 情绪指标上，P/C 成交量比例为 1.1，P/C 持仓量比例为 0.7。VIX 指数约 17，SKEW 指数约 100。 波动率方面，近月合约的认购期权隐含波动率为 16%，认沽期权隐含波动率为 16%，20 天历史波动率为 12%，处于历史 10 分位数。
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