5OETF期权：成交量下降，波动率上升

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【金融期权市场本周动态】 本周，5OETF 期权日均成交量为 83.38 万张，较前周下降 18.36%，其中认沽期权成交量高于认购期权，认沽-认购成交比为 1，相对前周有所上升，高于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为 0.72，较前周下降，低于历史均值。 华泰柏瑞 300ETF 期权日均成交 79.77 万张，日均持仓量 120.51 万张；南方中证 500ETF 期权日均成交 111.88 万张，日均持仓量 97.28 万张；华夏上证科创 50ETF 期权日均成交 64.02 万张，日均持仓量 163.5 万张；深证 100ETF 期权日均成交 4.61 万张，日均持仓量 8.36 万张；创业板 ETF 期权日均成交 95.68 万张，日均持仓量 119.02 万张；沪深 300 股指期权日均成交 7.16 万手，日均持仓量 19.82 万手；中证 1000 股指期权日均成交 20.17 万手，日均持仓 22.58 万手。 波动率方面，截止本周五收盘，沪深 300 股指期权隐含波动率 14.85%，较一周前上升 0.70%。5OETF 期权隐含波动率 14.17%，较一周前上升 0.65%。中证 1000 股指期权隐含波动率 22.98%，较一周前上升 1.10%。南华 50ETF 期权波动率指数是 14.69，南华沪深 300 期权波动率指数是 16.15，南华中证 1000 期权波动率指数是 22.4。 本周金融市场整体震荡偏弱，日成交量维持在 1.15 万亿左右，较上周进一步萎缩。整体期权隐含波动率变化不大，依旧表现出震荡趋势。当前金融期权隐含波动率偏低，卖权均面临较大风险，投资者应谨慎参与卖权相关策略。