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每日行情回顾

云数据:商品调整 玻璃大涨沥青下破

  今日盘面解读

  文华商品指数全天减仓13万手,收跌0.23%报147.58点,主力继续缩量。指数夜盘高开高走,早盘增仓震荡运行之后略有承压,午后增仓进一步杀跌之后尾盘试探10日均线附近之后减仓小幅反弹,连续两个交易日调整之后,注意在短周期均线争夺,继续回落考验20日均线支撑,整体上涨趋势依旧。日内工业品继续是承压之后跌幅大于农产品(000061,股吧),不过农产品指数整体也是连续5个交易日回落,在20日均线附近争夺仍旧承压的话,则面临进一步调整压力,工业品指数则还是维持上涨格局,调整的话支撑也是参考20日均线附近。从大类板块来看,建材板块涨幅最大,主要是玻璃单边大幅拉涨驱动,其次是谷物板块录得0.8%的涨幅。有色、煤炭均有0.5-0.6%附近的跌幅,原油板块下行1.18%,贵金属下挫1.25%,商品整体呈现一定压力的同时,大类板块表现则表现出调整压制。但我们从图表走势来看,有色处在趋势性上涨行情中调整阶段,关注20日均线争夺,企稳继续是强势看涨思路;钢铁板块也是处在上升趋势阶段;油脂高位波动加大,关注上涨节奏是否打破,关注20日均线争夺。贵金属在高位震荡概率升高,趋势性升势延续的情况下,等待新的买入机会。

  其他板块中,软商品震荡缓升格局延续,操作上参考低吸策略,追涨风险还是有的。化工板块整体面临强势上涨之后的调整,板块内部品种众多,存在分化的情况下,注意交易节奏和多空配置,原油波动整体受限的情况下,助涨作用不高。饲料板块震荡下行调整走势延续,注意指数在60日均线附近争夺,进一步下挫则沽空压力加重。

  今日三大股指震荡承压之后,下午普遍回落加速,高位震荡运行下,IC调整压力加重,但目前来看,指数还是处在盘整阶段,存在走升机会,整体还是看好中证500指数表现。截止收盘,IC2008下跌2.38%、IF2008下跌1.32%、IH2008下跌1.23%。上证指数收盘涨0.75%报3379.25点,深证成指涨0.06%报13657.31点,创业板指跌0.53%报2735.26点。两市成交额连续9个交易日突破万亿。

  商品指数沉淀资金1724.26(-9.99)亿元,贵金属流出3.88亿元,化工流出8.1亿元,有色流出5.1亿元,软商品流出2.53亿元,谷物流入1.81亿元。沥青增仓6.5万手跌破2700元,铁矿增仓5.5万手盘中创新高;甲醇减仓11万手震荡飘红,PTA减仓9.6万手震荡微跌。领涨品种玻璃(+4.73%)、郑煤(+1.75%)、铁矿石(+1.40%),领跌品种沥青(-3.46%)、20号胶(-2.68%)、鸡蛋(-2.12%)。

  【商品解析】

  1、螺纹:08月11日,上海 HRB400 20mm报价:3680收平

  2、热卷:08月11日,上海 4.75mm报价:4060收平

  3、铁矿:08月11日,青岛港澳大利亚PB粉矿61.5%报价:913涨9,普氏指数:118.85跌2.55

  4、玻璃:08月10日,河北安全5mm浮法玻璃报价:1686涨62

  5、焦炭:08月11日,天津港(600717,股吧)一级冶金焦(A<12.5%,S<0.65%,M40>82%,M10<7.5%,M<7%,CSR>62,山西产)平仓价:1870收平

  6、焦煤:08月11日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%S,G80,河北产)库提价(含税):1070收平

  7、郑煤:08月11日,秦皇岛港(Q5500,山西产)报价:558.5跌4

  8、钢坯:08月11日,唐山方坯Q235报价:3440涨10,天津方坯Q235报价:3530涨20

  9、硅铁:08月11日,宁夏硅铁75A出厂价(含税):5700收平

  10、锰硅:08月11日,宁夏硅锰FeMn68Sil8出厂均价:6000收平

  螺纹&热卷(2010):

  螺纹减仓4.92万手,下跌27元或0.71%,报3795元/吨;热卷减仓1.71万手,下跌22元或0.56%,报3872元/吨。

  螺纹钢在夜盘伊始快速拉涨升至3851元之后回落,减仓震荡运行之后,早盘企稳力度不佳,午后减仓出现跳水,尾盘最低跌至3792元,三连阴之后逼近我们给出的3790-3800的平台区间,接下来关注在20日均线争夺,不能守住的话,则注意短线带来的技术性沽空压力,1月创新高回落,主力换月之后注意在升水之后多头的主动离场带来的高位波动加剧,回调之后关注1月在3640之上的支撑。热卷在冲高3938元之后回落震荡运行,午后也是出现减仓跳水,最低至3863元,连续回落之后调整支撑参考3820附近,之上维持强势判断。1月贴水之后关注3800企稳买多,回调支撑参考3670上方。

  铁矿石(I2101):

  今日增仓5.55万手,上涨11.5元或1.40%,报834元/吨。

  铁矿石主力换至1月之后,夜盘冲击851.5元新高之后回落震荡运行,增仓之下尾盘调整压力不及钢材,处在夜盘低点824.5元之上,整体在5日均线附近支撑较强,平台支撑参考825-830附近位置,低位平台支撑800-810附近,低吸的同时企稳850则还是继续跟涨买多。9月减仓之下冲高913元之后回落,震荡运行在897元之上,高位震荡运行下,在去年7月份高点下方有所滞涨,但目前的技术性涨势未改,整体还是维持看涨思路。套利方面在换月之后关注1-5正套在50-60区间的介入。

  焦炭&焦煤(2009):

  焦炭减仓0.52万手,下跌42元或2.05%,报2008元/吨;焦煤减仓0.35万手,下跌14.5元或1.20%,报1196元/吨。

  焦炭减仓震荡运行在2061元之下,减仓回落之后台阶下移,增仓博弈之后下午继续走软,最低至2002元的位置,整体是重新回到2000附近的平台支撑附近,关注在1190-2000争夺,继续破位之后注意阶段性试空介入,钢材调整的情况下,对其压力有所升温,但目前在整体还是处在上涨节奏的情况下,止跌之后还是买多思路。1月支撑参考1940元上方位置。焦煤在减仓承压在1215元下方之后调整为主,增仓争夺之下持续回落,尾盘跌至1193元的低位,触及了我们给出的1190-1200的支撑区域,进一步回落60日均线也是注意沽空风险。1月支撑也是关注1190-2000的位置,之上维持看涨思路。

  玻璃&纯碱(2009):

  玻璃减仓1.40万手,上涨88元或4.73%,报1950元/吨;纯碱增仓0.55万手,下跌1元或0.07%,报1439元/吨。

  玻璃增仓冲击近期高点之后,减仓略有博弈,最终增仓企稳之后,空头主动减仓离场,最高至1968元新高之后强势震荡运行,尾盘回踩也是在1925元附近守住,尾盘减仓减仓之后继续持坚运行。我们多单在继续持有的情况下,整体获利颇丰,具体入场操作请联系微信zlqhysi2018。短线支撑放在1890-1900的位置,之上维持强势看涨思路,整体做多的同时控制好回撤幅度即可。1月强势涨停,支撑参考1790-1800元的位置,在近月强势拉升之后,存在企稳1900机会。纯碱增仓冲高1491元之后回落,震荡运行下尾盘跌至1428元位置,表现不及玻璃,不过支撑1400之上建议是维持低吸买多思路。FG-SA价差创511元新高。

  【商品解析】

  1、甲醇:08月11日,华东市场中间价:1682.5收平

  2、橡胶:08月11日,云南国营全乳胶(SCR5)上海市场价:11100涨75

  3、橡胶:08月10日,天然橡胶(STR20,泰国产):CIF青岛主港:1375涨5

  4、PTA:08月10日,华东市场高端价:3640涨25

  5、塑料:08月11日,LLDPE(DFDA-7042)广州石化出厂价:7700收平

  6、PP:08月11日,PP(EPS30R)齐鲁石化出厂价:8150收平

  7、PVC:08月11日,PVC(电石法)全国市场中间价:6540跌20

  8、沥青:08月11日,道路沥青(70#A级重交)镇海石化出厂价:3480收平

  9、燃料油:08月11日,燃料油(380CTS):中燃广东保税美元报价:410收平

  10、乙二醇:08月10日,CCFEI价格指数:乙二醇MEG内盘:3700跌20

  11、尿素:08月10日,华鲁恒升(600426,股吧)尿素(小颗粒)出厂价:1740跌20

  原油(SC2009):

  今日减仓0.28万手,上涨1元或0.35%,报285.3元/桶。

  INE原油今日增仓的情况下保持横盘的走势,盘中的振幅有所放缓,目前与国际原油关联性依旧不强,外盘趋强,内盘趋弱,但是下跌的动能明显放缓,不建议投资者追空,背靠平台的压力位日内短空为主。沙特阿美称需求正在改善,且美国经济数据继续改善,因此提振了市场的人气,对油价构成支撑。不过疫情蔓延加速可能会打压经济复苏前景,同时OPEC的8月合规率跌至94%,因此美原油近期总体交投于相对窄幅区间内。日内关注API数据和EIA月报,同时市场还需要关注周三的OPEC月报和8月18日的OPEC+会议。

  燃油(2009):

  今日减仓3.92万手,上涨9元或0.54%,报1668元/吨。

  燃油今日增仓的情况下在三角形区间窄幅震荡,燃油正常情况下与国际原油的正相关性较强,但是目前来看也出现分化。日内尝试上破20日均线的压力位失败,主要是受到整个化工板块趋弱的影响下,反弹动能以及持续性较差。震荡行情还将延续,密切关注国际原油对内盘的影响。

  沥青(2012):

  今日增仓6.53万手,下跌96元或3.46%,报2676元/吨。

  沥青今日增仓的情况下出现了放量大幅下跌的走势,期价也没有跟随国际原油的反弹行情而出现跟涨的迹象。日线来看重心一直在下移,盘中跌破2750附近的区间下沿支撑之后继续下挫,走势符合我们的预期,也在周一的日评提示到,一旦期价跌破这个重要支撑的话期价打开下跌空间,弱势震荡转入空头下跌形态,空单已经建议客户盘中进场,关注下跌的持续性。

  橡胶(2101):

  今日减仓0.05万手,下跌50元或0.40%,报12365元/吨。

  橡胶今日减仓的情况下出现高位回落的走势,期价在上周连续冲高之后还是受到了整个板块回调的影响,小幅回落,上涨的动能趋弱,如果整个板块不能走升的话,那么橡胶继续调整的概率较大,低位多单考虑减仓持有,而没有持仓的投资者建议暂时观望,关注日内10日均线的支撑作用,支撑有效日内试多为主。

  甲醇(MA2009):

  今日减仓10.81万手,上涨3元或0.17%,报1732元/吨。

  郑醇今日大幅减仓的情况下保持区间震荡的行情,期价在测试1670附近的平台支撑有效之后开始反弹,移仓的迹象比较明显,近月继续减仓的概率较大,期价震荡上行,目前期价再次回到了震荡区间,建议投资者空单回避,震荡思路对待。同时关注移仓换月之后1月合约的操作机会。

  MEG&PTA(2009):

  PTA减仓9.60万手,下跌16元或0.44%,报3656元/吨;MEG减仓0.63万手,下跌29元或0.77%,报3722元/吨。

  乙二醇今日减仓的情况下延续弱势阴跌的行情,盘中波动相比前一交易日相差不大,期价在8月6日创出近期新高之后没有持续走升,盘中建议客户止盈了多单,这个反弹的目标也到了预期的位置。目前期价已经跌破了趋势线的支撑,多单暂时回避。PTA今日继续增仓的情况下高位盘整,建议投资者依托60日均线继续捕捉TA走升的行情。同时也可以关注看涨期权的操作机会。资金持续流入,重心逐渐上移,止损不大的情况下还是建议投资者积极参与。

  塑料&聚丙烯(2009):

  塑料减仓2.09万手,下跌15元或0.21%,报7055元/吨;聚丙烯减仓1.66万手,上涨10元或0.13%,报7673元/吨。

  塑料今日增仓的情况下延续高位震荡为主,虽然国际原油在走势趋强,但是国内化工板块并没有出现积极跟涨的迹象,多数品种均出现了冲高回落调整的节奏。那么塑料日线来看反弹触及压力位之后开始回落,三角形区间内反复,采取高抛低吸的操作策略,等待期价突破区间上下沿的波段操作机会。PP今日减仓弱势回落,期价在多次尝试上破7776附近的平台失败展开调整。那么这个位置有可能形成双顶的可能性,建议投资者关注背靠平台压力位日内试空的机会。但是要注意一旦期价突破平台增仓上行,随时考虑反手。

  【商品解析】

  1、黄金:08月11日,中国黄金投资金条报价:439.75跌1.63

  2、白银:08月11日,1#银99.99%报价:6730涨260

  3、沪:08月11日,上海物贸(600822,股吧)平均价:50800涨695

  4、沪:08月11日,上海物贸平均价:19375涨140

  5、沪:08月11日,上海物贸平均价:14460跌120

  沪铜&沪铝:(2009):

  沪铜减仓0.45万手,上涨110元或0.22%,报50340元/吨;沪铝减仓0.08万手,下跌135元或0.94%,报14220元/吨。

  沪铜今日减仓的情况下延续弱势阴跌的走势,那么在期价在高位横盘一段时间还是选择了方向,而这次没有选择继续上涨,连续2跟阴线走出弱势下行的行情。那么日线已经给出调整信号,建议投资者多单暂时回避,背靠均线以及趋势线的压力位布局空单,盘中若直接跌破40日均线还有下跌空间。沪铝今日减仓的情况下也出现了连续下跌的行情,期价收盘跌破了20日均线的重要支撑,整个有色板块均出现回落,那么沪铝已经由强转入弱势下跌的形态,建议投资者考虑空单轻仓跟进,关注下跌的持续性。

  市场消息

  8月10日,国家统计局公布了2020年7月全国居民消费价格变动情况。7月,全国居民消费价格同比上涨2.7%,其中,食品价格上涨13.2%。食品中,畜肉类价格上涨61.1%,影响CPI上涨约2.90个百分点,其中猪肉价格上涨85.7%,影响CPI上涨约2.32个百分点;水产品价格上涨4.7%,影响CPI上涨约0.09个百分点;粮食价格上涨1.6%,影响CPI上涨约0.03个百分点;蛋类价格下降14.5%,影响CPI下降约0.09个百分点。

  7月份,全国居民消费价格环比上涨0.6%,其中,食品价格上涨2.8%。食品中,畜肉类价格上涨7.4%,影响CPI上涨约0.51个百分点,其中猪肉价格上涨10.3%,影响CPI上涨约0.46个百分点;蛋类价格上涨3.1%,影响CPI上涨约0.02个百分点;水产品价格上涨0.4%,影响CPI上涨约0.01个百分点。

  Mysteel运量原样本数据(8/3-8/9):

  1.本期新口径澳洲巴西铁矿发运总量2405万吨,环比增加32.2万吨;澳洲发货总量1644.5万吨,环比减少24.6万吨;其中澳洲发往中国量1429.1万吨,环比增加73.4万吨;巴西发货总量760.5万吨,环比增加56.8万吨。

  2.Mysteel全球铁矿石发运量(8/3-8/9):本期全球发运总量2975.2万吨,环比减少58.2万吨。

  Mysteel中国铁矿到港量统计 (8/3-8/9):全国45港到港总量到港量2559.1万吨,环比增加30.9万吨;北方六港到港总量为1134.0万吨,环比减少261.5万吨。全国26港到港总量为2441.1万吨,环比增加35.3万吨。

  中国海关周五公布的数据显示,7月份中国铜进口量连续第二个月升至创纪录水平,原因是有利的国际价格保持了套利窗口畅通以及全球最大铜消费国的强劲需求。

  海关数据显示,7月铜精矿进口量为179.5万吨。这一数字较6月份增长12.6%,但较上年同期下降13.5%。

  据媒体消息,2012年至今,邯郸市钢铁压减产能30%,力度非常大。其中,钢铁企业数量从2012年的35家减少到现在的17家,退出煤矿13处,累计压减炼铁产能1900万吨、炼钢产能1512.6万吨、煤炭产能683万吨、焦炭产能1033万吨,关停整治“散乱污”企业3万多家。

  中国石油(601857,股吧)网综合消息海关总署8月7日发布数据显示,今年(2020年)前7个月,我国原油、天然气进口量增价跌。

  数据显示,今年前7个月,我国进口原油3.2亿吨,增加12.1%,进口均价下跌29.7%;天然气5570.6万吨,增加1.9%,进口均价下跌15.6%;成品油1881.6万吨,增加2.2%,进口均价下跌23.5%。

  7月我进口原油5129.1万吨,较6月份减少189万吨,降幅3.6%。7月我国进口成品油191.4万吨,较6月份减少158.5万吨,降幅45.3%。

  普氏能源资讯Platts:欧佩克+7月份原油减产执行率下降至96%。

  普氏能源资讯Platts:欧佩克+原油产量7月份增加110万桶/日。

  【风险揭示】

  娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429;雷 渤,投资咨询资格证号:Z0012349

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