团队简介

中粮期货云数据团队(COFCO iCloud),中粮期货明星团队,深谙价值投资、趋势投资和风控理论实践,秉承以数为据的理念,致力于赚取看得见的利润。【详细】

联系方式

  • 咨询热线
    01052831135
  • QQ群
    175735402
  • 微信咨询
    zlqhysi2018
中粮期货试错交易

公司官方微信
扫描二维码
或搜索微信号

cofcoicloud

每日行情回顾

云数据:九月通胀数据走高 股市和商品双回落

 

  【行情回顾】

20181017 中粮期货 云数据 九月通胀数据走高 股市和商品双回落

  文华商品指数减仓21.4万手,震荡下跌0.73%报166.71点,夜盘减仓延续弱势运行,早盘增仓之后市场盘整运行为主,随着日内均线被打破之后未能在收回,空头则对盘面形成了控制,午后增仓之下跳水,最低跌至166上方,尾盘减仓之下出现一定回升。录得两连阴的走势之后,当前指数深度回踩8月份的震荡区间上沿,10日均线不能企稳的话则调整行情或延续。日内工业品下跌0.93%,农产品(000061,股吧)下跌0.29%表现相对抗跌,来源于美豆强势支撑。有色增仓回落,关注20日均线附近支撑;化工板块下挫1.76%,破位40日均线将重新去考验前期震荡区间下沿,高位承压。领涨品种线材、锰硅和沪金,领跌品种甲醇、苹果和PVC。商品指数资金流出19.8亿元至1042.51亿元,有色流出5.81亿元,化工流出3.18亿元,饲料板块流出3.24亿元,黑色流出1.07亿元。

  股债方面:周二(10月16日),上证综指收跌0.85%报2546.33点,深证成指跌1.95%失守7300点,创业板指跌2.68%报1216.69点,盘中创2013年12月以来新低,上证50回吐早盘2%涨势,万得全A收跌1.45%。两市仅成交2360亿元,量能持续地量状态。

  国债期货全线收高,10年期主力合约涨0.21%,创两个月新高。5年期主力涨0.06%,2年期涨0.03%。分析表示,9月通胀数据走高,多多少少都有一些负面影响因素,但是市场此前基本都有一定预期,所以对债市的影响并不算大。整体而言,通胀对债市并不足虑,还需要关注更多经济基本面数据。

  统计局早间公布的数据显示,中国9月CPI同比升2.5%,创7个月新高,预期2.5%,前值2.3%。中国9月PPI同比升3.6%,创5个月新低,预期3.5%,前值4.1%。统计局分析称,从环比看,9月CPI上涨0.7%,涨幅与上月相同,在食品中,受极端天气影响,鲜菜价格上涨9.8%,涨幅比上月扩大0.8个百分点,影响CPI上涨约0.25个百分点;石油、化学纤维、石油和天然气开采业、化学原料这四大行业合计影响PPI上涨约0.32个百分点,是PPI环比涨幅扩大的主要原因。

  原油专题】

20181017 中粮期货 云数据 九月通胀数据走高 股市和商品双回落

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1812合约减仓8851手,下跌13.1元2.29%报560元/桶。夜盘增仓下行之后减仓震荡回升,早盘增仓震荡运行之后,跌破日内均线午后承压跳水,尾盘减仓之后回升幅度不大。此前沙特记者失踪引发的地缘政治紧张局势,对油价的拉升暂时是昙花一现,长期需求前景的担忧导致油价仍旧是出现下滑。布油在20日均线承压,重新回到80美元附近的盘整位置,国内盘中打破560-580的震荡区间,继续下破则轻仓试空。今日指数沉淀资金14.32亿元(-9590万);成交37万手,持仓36546(-1562)手。

  特朗普称,与沙特国王通了电话,其否认知悉沙特记者事件;将派遣国务卿蓬佩奥会见沙特国王;美国正与土耳其就沙特记者失踪一事密切合作。而后沙特准备承认记者Khashoggi因审讯不当而被杀。(CNN)

  俄罗斯能源部:俄罗斯能源部长Novak在莫斯科与伊朗油长Zanganeh讨论OPEC+协议。(塔斯社)

  欧佩克秘书长巴尔金都:由于更大的供应增长,2019年或出现油市不平衡,全球原油行业需大约11万亿美元的投资,才能够满足2040年之前的需求。

  欧佩克秘书长巴尔金都:由于更大的供应增长,2019年或出现油市不平衡,全球原油行业需大约11万亿美元的投资,才能够满足2040年之前的需求;全球闲置原油产能正在缩减;希望原油生产商和企业进行投资,以满足当前原油需求并增加产能;欧佩克减产执行率正从147%的峰值回落。

  【黑色板块】

  对冲研投讯,据消息报道,世界钢铁协会表示,全球钢铁需求2018年将增长3.9个百分点至16.58亿吨,2019年将增长1.4个百分点至16.81亿吨。

  据山西环保厅,按照全国秋冬季大气污染综合治理攻坚行动的总要求,本月起,火电、钢铁、化工、有色金属、水泥行业现有企业及在用锅炉等必须严格执行大气污染物特别排放限值。在此基础上,太原市自加压力,要求焦化行业也执行大气污染特别排放限值,比国家要求的时限提前了一年。

  据媒体消息,河北省2018-2019年秋冬季第一轮大气环境执法专项行动10月10日启动以来,39个省级现场执法组、129个市级交叉执法组、6个烟气监测组、2个挥发性有机物(VOCs)监测组以及专业无人机飞行组同步开展执法检查。截至目前,各个执法组现场共检查企业1316家,发现涉气环境违法问题310个。

  上期所,10月15日,上海期货交易所发布公告,对螺纹钢、热轧卷板等13个品种期货合约及交割细则进行修订,修订案于2018年11月1日起施行。此次修订主要涉及螺纹钢、热轧卷板期货交割品级,以及铅等13个品种期货合约最后交易日的调整方式等相关规定。

  据Mysteel跟踪了解到,常熟地区:常熟龙腾特钢计划于11月初对一座1080m?高炉进行检修,预计日均影响铁水产量4000吨;同时一条棒材线配套检修20天,预计影响棒材产量5万吨;一条工业线配套检修10天,预计影响工业线材产量1万吨。 张家港地区:沙钢、永钢均已收到政府相关限产文件,其中永钢确认执行限产50%的相关政策,预计日均影响粗钢产量1.14万吨,预计11.1日开始执行,为期一个月。沙钢方面目前尚在制定相关限产措施,具体的文件尚未对外发布。

  全球矿业巨擘力拓称,第三季铁矿石发货量减少约5%,受计划中的检修以及一起伤亡事故导致公司所有运营因安全问题暂停的影响。力拓表示,第三季澳洲铁矿石发货量降至8190万吨,结束连续四个季度的增长,上年同期为8580万吨。

  螺纹(RB1901):今日减仓1.3万手,收盘下跌33元或0.80%,报4117元/吨。夜盘高位震荡之后减仓回落,早盘低探至4120上方之后回升,做头出现主动增仓迹象,升至日内均线上方仓位上升出现迟滞,因为在围绕均线反复盘整之后,午后再度出现回落,日内也是承压于4150-4170的位置,日线级别的压力线附近位置的争夺比较关键,资金也是博弈加大,低点关注4080-4100的区间支撑,不能守住的话则多单建议暂时离场,同时也是20日均线的争夺,一旦下破的话亦可关注少量试空机会。上方4160突破亦可多单主动介入。当前环保限产有加码迹象,对市场的利多推动因素也是在的,供需博弈还是处在均衡阶段,关注天平砝码的偏移。

  热卷(HC1901):今日减仓1.2万手,收盘下跌21元或0.53%,报3947元/吨。夜盘增仓高位震荡运行之后跳水回落,早盘最低探至3920的位置后增仓出现回升,同时站稳日内均线之后空头主动减仓离场的局面,午后升至日内高点3977附近之后回落,日内均线打破之后再度形成跳水,多头主动减仓离场。当前价格在趋势线附近承压,3950未能守住的情况下,关注3900-3920的小平台支撑,下破则可关注主动抛空的机会,上方20日均线一旦企稳可关注多单介入机会。

  铁矿(I1901):今日减仓0.7万手,收盘下跌1.5元或0.29%,报507.5元/吨。夜盘增仓冲高之后回落,减仓盘整运行之后,尾盘仓位在增减减当中再度出现回落,白盘走势是几乎是震荡运行为主,午后冲击日内均线未果之后重新回落,多头持续在减仓,当前期价处在近期震荡区间下沿附近位置,在没有收复508的位置的话,则调整走势将延续,当前的环保限产限制了此前原料的较高需求情况。高位520的压力暂时还是较难逾越,低点跌势犀利的话可能会至500下方附近位置,整体处在趋势性走强阶段,短线破位抛空的同时,长线还是关注趋势线支撑附近买入机会。

  焦炭(J1901):今日减仓2.0万手,收盘下跌28.5元或1.15%,报2449元/吨。在周一增仓下行之后,夜盘减仓之下维持震荡走势,早盘呈震荡微升的走势,一直延续至上午收盘,下午开盘之后增仓小幅回落,下破日内均线之后出现跳水行情,尾盘最低跌至2429附近后小幅回升,维持低位偏弱运行。日内高点在2500一线受阻之后未能突破,继续形成反向压力,接下来关注低点2400-2420的区间支撑情况,下破则跌势重现,目前的涨势再行介入的话需等2500能再行突破了,否则调整或重新形成跌势的概率较高。

  焦煤(JM1901):今日增仓4.8万手,收盘上涨17元或1.26%,报1368元/吨。在周一下跌之后,夜盘震荡企稳之后,多头主动增仓介入,早盘上行走势延续,最高升至1378的位置,由于午后市场表现羸弱,钢材转弱的情况下,增仓遭遇空头压制,继续上涨的动能受高位区间压制,随着焦炭大跌之后也是出现跳水行情,跌破日内均线的位置,最低跌至1355上方之后反弹,尾盘受制于日内均线压制。整体走势相对还是较为坚挺的,支撑1350附近的平台给予了较强多头支撑抵抗,继续维持高位震荡运行概率较高,维持低吸高平的操作。

  郑煤(ZC1901):今日增仓0.2万手,收盘上涨2.2元或0.33%,报662.2元/吨。夜盘增仓下探之后减仓回升,早盘减仓出现跳水跌至567下方后回升,站稳日内均线之后持续攀升至上午收盘,午后在664附近的高位回落,减仓之下跌至659附近后回升,主要以减仓为主。当前动力煤还是守住了655-660的区间平台支撑位置,同时处在旺季需求阶段,因此空头也没有进行深度打压,因此操作上建议低吸为主,一旦下破则离场,短期670附近的压力也较为突出,操作上低吸之后,高位670附近止盈离场的滚动操作。

  玻璃(FG1901):今日减仓1.0万手,收盘下跌4元或0.30%,报1318元/吨。夜盘减仓震荡小幅回升至1328后回落,此前延续至收盘一直是震荡回落的走势,减仓之后增仓幅度不大,主要是以夜盘空头主动获利离场为主,当前高位承压于1330的同时,我们还是建议反弹抛空为主,突破控制好止损离场,由于当前处在低位,同时也要关注1300整数位带来支撑,逢低空单也要注意减持或离场落袋为安。破位则继续抛空。

  【农产品板块】

  山东、陕西、甘肃富士交易仍处上货高峰,上货量较大,存货客商成为采购主力,且多数挑选好货收储入库,价格稳定,一般货源以质论价。

  美国农业部(USDA)数据显示,截至10月11日当周,美国大豆出口检验量为115.7787万吨,高于预期。

  美国油籽加工商协会(NOPA)表示,美国9月大豆加工商压榨大豆数量为1.60779亿蒲式耳,高于预期,并创同期纪录最高水平。

  豆粕(M1901):今日减仓12.2万手,收盘下跌8元或0.23%,报3425元/吨。豆粕延续弱势回调的走势,周二振幅还是比周一大,投资者也要注意豆粕已经连续3个交易日大幅减仓,而且每天的减仓量都超过了10万手。虽然期价没有大跌,但是多头止赢的迹象已经显现。接下来重点关注下3410附近的平台支撑能否守住,一旦失守的情况下,豆粕短期面临大幅回调走势。投资者可以将3410做个分界线,日内采取上多下空的策略。

  菜粕(RM1901):今日减仓1.4万手,收盘下跌12元或0.46%,报2593元/吨。菜粕周二延续高位震荡的走势,期价依旧抗跌于豆粕。一直提示重要的平台支撑2567附近,今日最低价触及2574之后小幅反弹。建议投资者还是采取回踩支撑低吸买入的策略为主,回调阶段不破坏上涨形态还是保持多头思路为主。同时要关注下豆粕的走势节奏,豆粕下破支撑的情况下,菜粕也难有强势反弹行情,被动跟跌大概率。

  豆油(Y1901):今日减仓0.5万手,收盘下跌46元或0.78%,报5870元/吨。豆油周二延续周一的走势,再次出现冲高回落的行情,期价触及平台压力位5938附近突破失败,没有明显的多头资金流入的情况下,豆油暂时仍然很难突破这个平台走出像样的反弹行情。在没有突破之前,依旧处于区间震荡的走势中。投资者想做波段多单,还要有一些耐心等待突破布局多单机会。暂时日内继续采取高抛策略为主。

  棕榈油(P1901):今日减仓1.0万手,收盘下跌22元或0.46%,报4786元/吨。棕榈油同样是冲高回落行情,期价盘中尝试突破4820的平台压力位失败。这个平台对于棕榈油来说也是非常关键的,如果能够突破那么短期棕榈油有可能走出一波反弹行情,否则棕榈油仍然是在底部区间震荡为主。高抛的策略依旧是主要的操作计划。

  郑油(OI1901):今日减仓0.0万手,收盘下跌31元或0.46%,报6744元/吨。郑油的走势与豆油类似,期价都是冲高回落,周二期价再次尝试突破6794的平台压力位受阻,没有多头持续增仓的情况下,依旧连续出现了2个交易日的假突破行情。建议投资者不要急于布局多单,等待期价站稳平台支撑之后在介入。暂时还是按照冲高回落,日内抛空的策略操作。

  苹果(AP1901):今日减仓1.5万手,收盘下跌134元或1.20%,报11051元/吨。苹果周二延续弱势下跌的走势,期价再创近期新低。苹果在跌破60均线之后加速下行,高位空单继续持有,接下来关注下11020附近的平台支撑,今日空头尝试下破这个支撑未果,尾盘出现减仓反弹。对于多头来说这个位置守不下来,那么苹果将面临大级别破位下跌走势。建议投资者日内参考11020,如果增仓跌破,空单进场,止损放在11080附近。

  白(SR1901):今日减仓1.0万手,收盘上涨15元或0.29%,报5131元/吨。白糖延续区间震荡的走势,周二出现冲高回落的走势,盘中尝试突破5197压力位失败,预计白糖期价短期在5020-5197这个区间反复的概率较大。建议投资者还是采取高抛低吸的策略为主,今日给了很好的高抛做空的机会,投资者应该抓住这个进场机会,空单继续持有,关注期价能否在5100附近止跌。

  棉花(CF1901):今日减仓1.7万手,收盘下跌155元或0.99%,报15450元/吨。棉花周一反弹遇阻之后就出现了滞涨的迹象,而周二受到多头大幅止赢离场的影响,期价再次回到了空头下跌趋势。建议投资者还是保持空头思路,背靠15740附近的平台压力位继续采取高抛策略为主。切勿抄底做多。

  【化工板块】

  据中宇预计,截至2018年底,我国甲醇下游需求或在5700万吨左右,同比或增加9%左右,近5年来增速首次较快,其中新兴下游或在4000万吨左右,同比增加13%左右(各产品涨幅在16%左右)。在环保等政策推动下,今年甲醇燃料用量继续增多,包括甲醇锅炉、甲醇汽油、汽车、船用燃料等。但传统下游需求或不足1700万吨,同比减少6%左右(各产品降幅在2%-25%范围不等)。近6年以来,我国新兴下游年复合增长率高达31%左右,而传统下游需求则在-3.3%左右,传统下游需求继续萎缩,我国甲醇下游需求格局继续深度调整。

  山东兖矿集团甲醇报价平稳,国宏报价稳定3280元/吨,鲁化,国宏,国焦装置生产正常。石家庄及周边甲醇企业主流出货价在3300-3380元/吨左右,部分企业停售;文安地区报价3100-3120元/吨;唐山地区上涨50元/吨,出厂价3260-3300元/吨。

  10月16日,逸盛石化公布PTA现货主港现款挂牌价8100元/吨,与上一交易日价格持稳。10月16日,恒力石化公布美金PTA现货主港自提报价为1100美元/吨,与上一交易日价格持平。

  沥青(BU1812):今日增仓1.1万手,收盘下跌60元或1.61%,报3678元/吨。沥青周二再次出现大幅下跌的走势,期价跌破小时线的他支撑3708之后继续下行,目前考验日线级别的支撑位置3666。如果期价能够在这个位置启稳,短期沥青还具备上涨的动能。不过期价一旦放量下破这个趋势线的支撑,沥青这波多头趋势宣告结束,接下来可能要展开下跌的行情。建议投资者密切关注下3666的重要支撑作用。

  甲醇(MA1901):今日减仓6.5万手,收盘下跌99元或2.86%,报3367元/吨。甲醇周二出现暴跌行情,夜盘就出现了明显的多单持续性减仓离场,导致期价开始回调,随着后续空头资金的进场,甲醇开始加速下跌,盘中虚破了3343的趋势线支撑。虽然尾盘没有跌破支撑出现止跌,但是接下来依旧要关注资金的流入流出情况,如果多头能够守住3343的支撑还是考虑启稳之后低吸做多机会。如果期价继续下破支撑,那多单回避,空头考虑进场抓下跌行情。

  PP(PP1901):今日减仓2.2万手,收盘下跌123元或1.20%,报10149元/吨。PP周二继续减仓下跌,期价跌破了重要的平台支撑10300之后建议客户开始布局空单,随着今日化工板块的全线走弱带动,期价如期下行,跌至目标位10100附近之后开始有反复,建议客户止赢了多单。不过PP依旧上涨趋势已经破坏,现在是宽幅震荡走势,背靠10300附近的压力位继续寻找高空的机会。

  PTA(TA1901):今日增仓1.1万手,收盘下跌118元或1.59%,报7288元/吨。TA周二跌破了重要的支撑7360之后出现了加速下跌走势,同时建议客户跟进了空单,期价下跌至小时线7254附近遇到支撑开始盘整,建议客户止赢了空单。接下来继续关注7254附近的支撑作用,不下破的话不建议继续追空。同时关注下日内依托这个支撑试多的机会。

  【有色板块】

  据工业和信息化部10月15日消息,2018年1-9月,全国造船完工量2751万载重吨,同比下降21.7%,其中海船为858万修正总吨;新承接船舶订单量2682万载重吨,同比增长33.2%,其中海船为747万修正总吨。截至9月底,手持船舶订单量8654万载重吨,同比增长6.5%,其中海船为2774万修正总吨,其中出口船舶占总量的88.8%。

  10月16日上海坤泰有色金属有限公司0#锌报价下跌,目前报23090-23190元/吨,均价23140元/吨,较上一交易日价格下跌300元/吨,实单详谈为准。

  10月16日长江有色金属现货市场锌锭报价下跌,目前0#锌报23130-24130元/吨,均价23630元/吨,与上一交易日价格下跌300元/吨;1#锌锭报价23080-23130元/吨,均价23105元/吨,与上一交易日价格下跌300元/吨。以上价格为含税价。实单以协商为准。

  河南中色东方韶星实业有限公司氟化价格暂稳,出厂报价12000元/吨,装置正常开车,实际成交价以商谈为主。

  沪锌(ZN1811):今日减仓1.9万手,收盘下跌315元或1.40%,报22240元/吨。沪锌周二出现了大幅回调走势,同时外盘也出现了连续的回调走势,而国内的逐渐减仓更明显。短期来看沪锌将在21650-22750这个区间展开震荡。建议投资者可以采取区间思路采取高抛低吸的策略。当然目前的价位不适宜进场,要耐心等待合适的开仓机会。建议投资者要持续性的关注我们的日评,不会错过最佳的投资机会。

  沪铝(AL1811):今日减仓1.1万手,收盘上涨85元或0.60%,报14250元/吨。沪铝周二出现了假突破,夜盘减仓跌破了14130之后,没有资金持续性的进场打压。导致期价下跌非常不流畅,随着资金的离场期价开始逐渐反弹,再次站上了14130的底部平台支撑。但是日线沪铝依旧是空头趋势,建议投资者继续背靠14380高抛,或者期价增仓下破14130追空的策略。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

  3.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

往期精彩更多>>
CopyRight © 和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Reserverd 版权所有 复制必究